ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक बाजार मूल्य पैटर्न की पहचान पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली है, जो मुख्य रूप से 123 बिट्स रिवर्स पैटर्न की पहचान करके बाजार में संभावित रिवर्स अवसरों को पकड़ने के लिए है। रणनीति गतिशील होल्डिंग अवधि प्रबंधन और चलती औसत फ़िल्टरिंग को जोड़ती है, जो बहु-शर्त सत्यापन के माध्यम से ट्रेडों की सटीकता को बढ़ाती है। यह रणनीति प्रवेश बिंदु को परिभाषित करने के लिए एक सटीक गणितीय मॉडल का उपयोग करती है, और 200-दिन की औसत रेखा को एक सहायक बाहर निकलने की स्थिति के रूप में उपयोग करती है, जिससे एक पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली बनती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मुख्य तर्क मूल्य पैटर्न की पहचान पर आधारित है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैंः
- प्रवेश शर्तें डिजाइन
- उस दिन की न्यूनतम कीमत पिछले दिन की न्यूनतम कीमत से कम होनी चाहिए
- पिछले दिन की न्यूनतम कीमत 3 दिन पहले की न्यूनतम कीमत से कम होनी चाहिए
- 2 दिन पहले न्यूनतम मूल्य 4 दिन पहले न्यूनतम मूल्य से कम होना चाहिए
- 2 दिन पहले की उच्चतम कीमत 3 दिन पहले की उच्चतम कीमत से कम होनी चाहिए जब उपरोक्त चार शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तो सिस्टम एक से अधिक सिग्नल भेजता है।
- बाहर निकलने की योजना
- डिफ़ॉल्ट रूप से 7 दिनों के लिए
- 200-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग गतिशील बाहर निकलने की शर्त के रूप में
- जब कीमत 200-दिवसीय औसत रेखा को छूती है या उससे अधिक हो जाती है, तो एक पोजीशन सिग्नल ट्रिगर करें
- स्थिति रखने का समय सेट दिनों के बाद स्वचालित रूप से बंद हो गया
रणनीतिक लाभ
- आकृति पहचान की उच्च सटीकता
- बहु-शर्त सत्यापन तंत्र
- प्रवेश की शर्तों को सख्ती से परिभाषित किया गया है, कीमतों के उच्च और निम्न बिंदुओं के सापेक्ष स्थान संबंधों के माध्यम से
- गलतफहमी की संभावना को कम करना
- उत्तम जोखिम नियंत्रण
- निश्चित अवधि के लिए अधिकतम हानि सेट करें
- प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में दीर्घकालिक औसत रेखा का उपयोग करना
- दोहरी निकासी तंत्र के साथ मुनाफे की सुरक्षा
- संचालन नियम स्पष्ट
- प्रवेश और बाहर निकलने की शर्तें स्पष्ट हैं
- बाजार की स्थितियों के आधार पर पैरामीटर को लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है
- रीयल-डिस्क निष्पादन और पुनः परीक्षण सत्यापन के लिए
रणनीतिक जोखिम
- आकृति पहचान की सीमाएँ
- बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण गलत संकेत मिल सकते हैं
- तीव्र उतार-चढ़ाव के समय की सटीकता में गिरावट
- अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ सत्यापन की आवश्यकता
- पैरामीटर अनुकूलन जोखिम
- फिक्स्ड होल्डिंग पीरियड सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है
- चलती औसत चक्र चयन रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित करता है
- अत्यधिक अनुकूलन से ओवरफिटिंग हो सकती है
- बाजार अनुकूलन जोखिम
- मजबूत रुझान वाले बाजारों में उलटा संकेत विश्वसनीयता में कमी
- विभिन्न बाजार स्थितियों में प्रदर्शन में बड़ा अंतर
- रणनीतियों की प्रभावशीलता का नियमित रूप से मूल्यांकन करना
रणनीति अनुकूलन दिशा
- प्रवेश संकेतों का अनुकूलन
- लेनदेन मात्रा पुष्टिकरण तंत्र जोड़ें
- एक सहायक निर्णय के रूप में गतिशीलता सूचकांक का परिचय
- फ़्लोटिंग दर फ़िल्टर को शामिल करने पर विचार करें
- बाहर निकलने की व्यवस्था
- गतिशील होल्डिंग प्रबंधन
- बढ़ी हुई गतिशीलता
- बहुस्तरीय लाभ लक्ष्य विकसित करना
- जोखिम नियंत्रण में वृद्धि
- गोदाम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करें
- डिजाइन वापस लेने के नियंत्रण तंत्र
- बाजार की भावना को जोड़ना
संक्षेप
इस रणनीति के सख्त पैटर्न की पहचान और अच्छी तरह से जोखिम नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से, एक विश्वसनीय बाजार प्रतिक्रिया पकड़ने के लिए एक व्यापारी के लिए एक उपकरण प्रदान करता है. हालांकि कुछ सीमाएं हैं, लेकिन निरंतर अनुकूलन और उचित पैरामीटर समायोजन के माध्यम से, इस रणनीति के विभिन्न बाजार की स्थिति के तहत स्थिर प्रदर्शन को बनाए रखने में सक्षम है. यह सलाह दी जाती है कि व्यापारियों को वास्तविक अनुप्रयोगों में बाजार के अनुभव के साथ मिलकर रणनीति को लक्षित करने के लिए अनुकूलित किया जाए, ताकि बेहतर व्यापारिक प्रभाव प्राप्त हो सके।
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start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
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exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools
//@version=5
strategy("123 Reversal Trading Strategy", overlay=true)
// Input for number of days to hold the trade
daysToHold = input(7, title="Days to Hold Trade")
// Input for 20-day moving average
maLength = input(200, title="Moving Average Length")
// Calculate the 20-day moving average
ma20 = ta.sma(close, maLength)
// Define the conditions for the 123 reversal pattern (bullish reversal)
// Condition 1: Today's low is lower than yesterday's low
condition1 = low < low[1]
// Condition 2: Yesterday's low is lower than the low three days ago
condition2 = low[1] < low[3]
// Condition 3: The low two days ago is lower than the low four days ago
condition3 = low[2] < low[4]
// Condition 4: The high two days ago is lower than the high three days ago
condition4 = high[2] < high[3]
// Entry condition: All conditions must be true
entryCondition = condition1 and condition2 and condition3 and condition4
// Exit condition: Close the position after a certain number of bars or when the price reaches the 20-day moving average
exitCondition = ta.barssince(entryCondition) >= daysToHold or close >= ma20
// Execute buy and sell signals
if (entryCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exitCondition)
strategy.close("Buy")