ChaoZhang
अवलोकन
इस लेख में एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग प्रणाली का परिचय दिया गया है जिसमें दारवस बॉक्स और 25 चक्र की चलती औसत शामिल हैं। यह रणनीति बक्से की पहचान करके बनाई गई है, जो कि पूरे क्षेत्र में कीमतों को कवर करती है, और रेखीय प्रवृत्ति की पुष्टि के साथ मिलकर, जब यह टूट जाता है, तो मजबूत स्थिति को पकड़ने के लिए। सिस्टम डिजाइन में प्रवृत्ति निरंतरता और झूठी तोड़फोड़ को ध्यान में रखा गया है, जिससे व्यापारियों को एक पूर्ण बाजार में प्रवेश और बाहर निकलने का ढांचा प्रदान किया गया है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति में तीन मुख्य घटक शामिल हैंः
- दावोस बॉक्स बॉडी का निर्माणः सिस्टम पिछले 5 चक्रों के उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करके बॉक्स बॉडी की सीमा निर्धारित करता है। बॉक्स बॉडी का शीर्ष नए उच्च बिंदु द्वारा निर्धारित किया जाता है, और नीचे संबंधित श्रेणी के भीतर सबसे कम बिंदु द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- औसत रेखा प्रवृत्ति की पुष्टिः एक प्रवृत्ति फिल्टर के रूप में 25-चक्र सरल चलती औसत की शुरूआत, केवल जब कीमत MA25 से ऊपर होती है, तो स्थिति खोलने पर विचार किया जाता है।
- ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्नः
- खरीदें संकेतः मूल्य बॉक्स के शीर्ष को तोड़ता है और MA25 से ऊपर है
- बेचने का संकेतः कीमतें बॉक्स के नीचे गिर गईं
रणनीतिक लाभ
- ट्रेंड ट्रैक करने की क्षमता:
- बक्से को तोड़कर पकड़ने की प्रवृत्ति
- MA25 फ़िल्टरिंग के साथ, मुख्य प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार सुनिश्चित करें
- सिग्नल गुणवत्ता अनुकूलन:
- डबल सत्यापन तंत्र ने फर्जी घुसपैठ के जोखिम को कम किया
- स्पष्ट प्रवेश और निकास शर्तें, व्यक्तिपरक निर्णय से बचें
- जोखिम नियंत्रण में सुधार:
- डिब्बे के तल पर प्राकृतिक रूप से क्षतिग्रस्त स्थान
- MA25 अतिरिक्त प्रवृत्ति सुरक्षा प्रदान करता है
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव का खतरा:
- लगातार टूटने से लगातार नुकसान हो सकता है
- प्रबल रुझान वाले बाजारों में उपयोग करने की सलाह
- पिछड़ेपन का खतरा:
- यह समय लेता है, और यह कुछ घटनाओं को याद कर सकता है
- MA25 मध्यवर्ती औसत रेखा के रूप में कुछ अंतराल
- धन प्रबंधन जोखिमः
- प्रत्येक लेनदेन के लिए उचित अनुपात की आवश्यकता
- अस्थिरता के साथ स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने की सिफारिश
रणनीति अनुकूलन दिशा
- पैरामीटर अनुकूलित करेंः
- विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुसार समायोज्य बॉक्स चक्र
- एमए चक्र बाजार चक्र विशेषताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है
- सिग्नल बढ़ाएँः
- मात्रा की पुष्टि करने के लिए एक अतिरिक्त तंत्र
- डायनामिक स्टॉप लॉस मैकेनिज्म पर विचार करें
- जोखिम नियंत्रण में वृद्धि:
- अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ें
- गतिशील स्थिति प्रबंधन का एहसास करें
संक्षेप
इस रणनीति का मुख्य लाभ यह है कि यह प्रभावी रूप से ट्रेंडिंग व्यवहार को पकड़ने में सक्षम है, जबकि कई फ़िल्टरिंग तंत्रों के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करता है। हालांकि कुछ पिछड़ेपन है, उचित पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन के माध्यम से, यह रणनीति ट्रेंडिंग बाजारों में स्थिर प्रदर्शन प्राप्त करने में सक्षम है। यह सलाह दी जाती है कि व्यापारियों को वास्तविक समय में बाजार की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने और वास्तविक गतिशीलता के आधार पर पैरामीटर को समायोजित करने के लिए सलाह दी जाती है।
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DARVAS BOX with MA25 Buy Condition", overlay=true, shorttitle="AEG DARVAS")
// Input for box length
boxp = input.int(5, "BOX LENGTH")
// Calculate 25-period moving average
ma25 = ta.sma(close, 25)
// Lowest low and highest high within the box period
LL = ta.lowest(low, boxp)
k1 = ta.highest(high, boxp)
k2 = ta.highest(high, boxp - 1)
k3 = ta.highest(high, boxp - 2)
// New high detection
NH = ta.valuewhen(high > k1[1], high, 0)
// Logic to detect top and bottom of Darvas Box
box1 = k3 < k2
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)
// Plot the top and bottom Darvas Box lines
plot(TopBox, linewidth=3, color=color.green, title="Top Box")
plot(BottomBox, linewidth=3, color=color.red, title="Bottom Box")
plot(ma25, color=#2195f31e, linewidth=2, title="ma25")
// --- Buy and Sell conditions ---
// Buy when price breaks above the Darvas Box AND MA15
buyCondition = ta.crossover(close, TopBox) and close > ma25
// Sell when price drops below the Darvas Box
sellCondition = ta.crossunder(close, BottomBox)
// --- Buy and Sell Signals ---
// Plot BUY+ and SELL labels
plotshape(series=buyCondition, title="Buy+ Signal", location=location.abovebar, color=#72d174d3, style=shape.labeldown, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.belowbar, color=color.rgb(234, 62, 62, 28), style=shape.labelup, text="SELL")
// --- Strategy execution ---
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")