ChaoZhang
अवलोकन
रणनीति एक चार गुना सूचकांक चलती औसत (ईएमए) पर आधारित एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रणाली है, जो 9, 21, 50 और 200 चक्र ईएमए के क्रॉसिंग और संरेखण के माध्यम से बाजार की प्रवृत्ति की पहचान करती है, और प्रतिशत स्टॉपलॉस के साथ संयोजन में जोखिम नियंत्रण करती है। रणनीति चार समान रेखाओं के क्रमबद्ध क्रम को देखकर बाजार की प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है, जब अल्पकालिक औसत लंबी अवधि की औसत रेखा के ऊपर होता है, तो अधिक से अधिक व्यापार करना, इसके विपरीत शून्य करना, जबकि एक निश्चित प्रतिशत स्टॉपलॉस सेट करना जोखिम को नियंत्रित करना।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति चार अलग-अलग चक्रों की सूचकांक चलती औसत का उपयोग करती है (9, 21, 50, 200) और बाजार के रुझानों को इन इक्विटी लाइनों के बीच संबंधों को देखकर निर्धारित करती है। जब 9 वीं ईएमए 21 वीं ईएमए से ऊपर होती है, तो 21 वीं ईएमए 50 वीं ईएमए से ऊपर होती है, और 50 वीं ईएमए 200 वीं ईएमए से ऊपर होती है, तो सिस्टम को लगता है कि बाजार एक मजबूत ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और अधिक जारी करता है। इसके विपरीत संकेत, जब इक्विटी लाइनों को विपरीत क्रमबद्ध किया जाता है, तो सिस्टम को लगता है कि बाजार गिरावट की ओर बढ़ रहा है, और एक शून्य संकेत जारी करता है। साथ ही, रणनीति ने 2% की स्टॉप लॉस सेटिंग पेश की है, जो प्रति ट्रेड की अधिकतम हानि को नियंत्रित करने के लिए है।
रणनीतिक लाभ
- मल्टीपल एवरेज लाइन क्रॉसिंग अधिक विश्वसनीय प्रवृत्ति पुष्टि संकेत प्रदान करता है और झूठे ब्रेकआउट के जोखिम को कम करता है
- विभिन्न आवधिक औसत रेखाओं के संयोजन के माध्यम से प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने के लिए, बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करें
- एक निश्चित प्रतिशत स्टॉप लॉस सेटिंग एक स्पष्ट जोखिम नियंत्रण तंत्र प्रदान करती है
- रणनीति तर्क सरल, स्पष्ट, समझने और निष्पादित करने में आसान है
- कई बाजारों और समय अवधि के लिए लागू, मजबूत सार्वभौमिकता के साथ
रणनीतिक जोखिम
- अस्थिर बाजारों में लगातार झूठे संकेत पैदा हो सकते हैं, जिससे लगातार स्टॉप लॉस होता है
- औसत रेखीय प्रणाली पिछड़ी हुई है और प्रवृत्ति की शुरुआत में महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्तन से चूक सकती है
- निश्चित प्रतिशत स्टॉप लॉस सभी बाजार स्थितियों और अस्थिरता के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है
- बाजार में उतार-चढ़ाव के परिवर्तनों के लिए स्टॉप-लॉस सेटिंग्स के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया
- मुनाफे के लक्ष्य की कमी से मुनाफे का निष्पादन नहीं हो सकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- एटीआर सूचकांक में गतिशील समायोजन स्टॉप-डायरेक्शन को पेश करना, जिससे यह बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए अधिक अनुकूल हो सके
- इनपुट सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रवृत्ति शक्ति फ़िल्टर, जैसे कि एडीएक्स सूचक
- मोबाइल स्टॉप लॉस को जोड़ना, मौजूदा मुनाफे को बेहतर तरीके से सुरक्षित करना
- प्रवृत्ति की पुष्टि के लिए सहायक संकेतकों के रूप में लेन-देन के संकेतकों को पेश करना
- लाभ लक्ष्य जोड़ने या रोकथाम को स्थानांतरित करने पर विचार करें
- विशिष्ट बाजार विशेषताओं के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए औसत चक्र पैरामीटर का अनुकूलन
संक्षेप
यह एक पूरी तरह से संरचित ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग सिस्टम है, जो कई औसत रेखाओं के संयोजन के उपयोग के माध्यम से एक अधिक विश्वसनीय ट्रेंड पहचान तंत्र प्रदान करता है, जबकि एक निश्चित प्रतिशत स्टॉपलॉस का उपयोग करके जोखिम को नियंत्रित करता है। हालांकि सिस्टम में कुछ पिछड़ापन है, उचित पैरामीटर अनुकूलन और अतिरिक्त संकेतकों के पूरक के माध्यम से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है। यह रणनीति विशेष रूप से अस्थिर बाजारों और मध्यम और दीर्घकालिक ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-23 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("4 EMA Strategy with Stop Loss", overlay=true)
// Define the EMA lengths
ema1_length = input(9, title="EMA 1 Length")
ema2_length = input(21, title="EMA 2 Length")
ema3_length = input(50, title="EMA 3 Length")
ema4_length = input(200, title="EMA 4 Length")
// Calculate the EMAs
ema1 = ta.ema(close, ema1_length)
ema2 = ta.ema(close, ema2_length)
ema3 = ta.ema(close, ema3_length)
ema4 = ta.ema(close, ema4_length)
// Plot EMAs on the chart
plot(ema1, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema2, color=color.orange, title="EMA 21")
plot(ema3, color=color.green, title="EMA 50")
plot(ema4, color=color.red, title="EMA 200")
// Define conditions for Buy and Sell signals
buy_condition = (ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4)
sell_condition = (ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4)
// Input stop loss percentage
stop_loss_perc = input(2.0, title="Stop Loss %")
// Execute buy signal
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set stop loss at a percentage below the entry price
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_perc / 100))
// Execute sell signal
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set stop loss at a percentage above the entry price
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_perc / 100))