ChaoZhang
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ध्यान केंद्रित करना
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अवलोकन
यह रणनीति एक दोहरे समय चक्र ट्रेडिंग प्रणाली है जो सुपरट्रेंड और आरएसआई पर आधारित है। यह 120 मिनट और 15 मिनट के दो समय चक्रों के तकनीकी विश्लेषण संकेतकों को जोड़ती है, जो सुपरट्रेंड के माध्यम से मध्य-अवधि की प्रवृत्ति की दिशा को पकड़ती है, जबकि आरएसआई का उपयोग करके मुनाफा कमाता है। रणनीति एक धन प्रबंधन तंत्र का उपयोग करती है, जो प्रतिशत के आधार पर पदों को आवंटित करती है, और प्रतिशत के आधार पर स्टॉप की स्थिति निर्धारित करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर आधारित हैः
- 120 मिनट की अवधि के लिए सुपरट्रेंड सूचक का उपयोग करना, जो कि 14 के एटीआर चक्र पर आधारित है, 3.42 के कारक पर सेट किया गया है
- सुपरट्रेंड लाइन के साथ मूल्य के क्रॉसिंग द्वारा ट्रेडिंग सिग्नल का निर्धारण किया जाता है, ऊपर की ओर से पार करना एक मल्टीसिग्नल उत्पन्न करता है, और नीचे की ओर से पार करना एक रिक्त सिग्नल उत्पन्न करता है
- 15 मिनट की अवधि के आरएसआई सूचक को एक सहायक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है, आरएसआई चक्र 5 पर सेट किया जाता है, जो बाजार को गर्म या ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है
- जब आरएसआई ओवरबॉय क्षेत्र ((95) तक पहुंचता है, तो ओवरहेड पोजीशन को खत्म करें, जब ओवरसोल्ड क्षेत्र ((5) तक पहुंचता है, तो ओवरहेड पोजीशन को खत्म करें
- 30% प्रतिशत स्टॉप पॉइंट सेट करें, औसत मूल्य की तुलना में गणना करें
रणनीतिक लाभ
- बहु-समय चक्र संयोजन संकेत की विश्वसनीयता में सुधार करता है और झूठे संकेतों के प्रभाव को कम करता है
- सुपरट्रेंड सूचकांक के लिए पैरामीटर का अनुकूलन मध्यम है, जो प्रवृत्ति के प्रति संवेदनशीलता की गारंटी देता है और अतिसंवेदनशीलता के कारण होने वाले बार-बार व्यापार से बचाता है
- आरएसआई सूचकांक की चरम सीमाएं बहुत सख्त हैं ((5 और 95)), यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल चरम स्थितियों में ब्लीचिंग स्थिति को ट्रिगर किया जाए और समय से पहले बाहर निकलने से बचा जाए
- निधि प्रबंधन ने खाते के शुद्ध मूल्य का एक निश्चित अनुपात अपनाया (~ 35%) जो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है और लाभ के लिए जगह की गारंटी देता है
- एक नई स्थिति खोलने से पहले रिवर्स होल्डिंग को स्वचालित रूप से खाली कर देता है, जिससे एक ही समय में कई खाली पदों के जोखिम से बचा जाता है
रणनीतिक जोखिम
- दोहरी समय चक्र रणनीतियाँ अस्थिर बाजारों में विलंबित प्रभाव पैदा कर सकती हैं, नियंत्रण वापसी पर ध्यान देने की आवश्यकता है
- आरएसआई सूचकांक के लिए चरम सीमाएं बहुत सख्त हैं, जिससे कुछ लाभ के अवसरों को याद किया जा सकता है
- 30% स्टॉप पॉइंट्स की सेटिंग्स अधिक आक्रामक हैं, जो अधिक अस्थिर बाजारों में समय से पहले मुनाफा कमा सकते हैं
- रणनीति में स्टॉप लॉस की शर्तें नहीं हैं और यदि रुझान अचानक बदल जाता है तो यह अधिक नुकसान का कारण बन सकता है
- बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान जोखिम के साथ 35% की स्थिति का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- एटीआर-आधारित ट्रैक किए गए स्टॉपलॉस के साथ गतिशील स्टॉपलॉस को जोड़ने की सिफारिश की गई
- आरएसआई के ओवरबॉय ओवरसोल थ्रेशोल्ड को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है, 10 और 90 के लिए समायोजन की सिफारिश की जाती है, जिससे रणनीति की अनुकूलता बढ़ जाती है
- सिग्नल की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए सहायक पुष्टिकरण के रूप में लेन-देन के संकेतकों को जोड़ा जा सकता है
- एटीआर या अस्थिरता सूचकांक का उपयोग करके बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्थिति अनुपात को गतिशील रूप से समायोजित करने पर विचार करें
- प्रवृत्ति की ताकत फिल्टर को जोड़ने की सिफारिश की जाती है, जैसे कि डीएमआई या एडीएक्स संकेतक, जो कमजोर प्रवृत्ति को फ़िल्टर करते हैं
संक्षेप
यह एक संरचित, तर्कसंगत और स्पष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए विभिन्न समय अवधि के तकनीकी संकेतकों के संयोजन के माध्यम से, जोखिम नियंत्रण पर ध्यान दें। हालांकि कुछ अनुकूलन के लिए जगह है, समग्र डिजाइन विचार मात्रात्मक व्यापार के बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप है। व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे वास्तविक समय में उपयोग करने से पहले पैरामीटर को अनुकूलित करें और अपने जोखिम सहनशीलता के अनुसार स्थिति को समायोजित करें।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipemiransan
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)
// Function for Supertrend
supertrend(_factor, _atrPeriod) =>
[out, _] = ta.supertrend(_factor, _atrPeriod)
out
// Supertrend Settings
factor = input.float(3.42, title="Supertrend Factor")
atrPeriod = input.int(14, title="ATR Period")
tf2 = input.timeframe("120", title="Supertrend Timeframe")
// RSI Settings
rsi_tf = input.timeframe("15", title="RSI Timeframe")
rsiLength = input.int(5, title="RSI Length")
rsiUpper = input.int(95, title="RSI Upper Limit")
rsiLower = input.int(5, title="RSI Lower Limit")
// RSI Timeframe
rsi_tf_value = request.security(syminfo.tickerid, rsi_tf, ta.rsi(close, rsiLength), lookahead=barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)
// Supertrend Timeframe
supertrend_tf2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, supertrend(factor, atrPeriod), lookahead=barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)
// Take Profit Settings (Percentage in relation to the average price)
takeProfitPercent = input.float(30, title="Take Profit", step=0.1) / 100
// Entry conditions based on price crossover with Supertrend Timeframe
longCondition = ta.crossover(close, supertrend_tf2) and barstate.isconfirmed
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend_tf2) and barstate.isconfirmed
// Execution of reversal orders with closing of previous position
if (longCondition)
// Close a short position before opening a long position
if (strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short", comment="Close Short for Long Entry")
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
// Close long position before opening short position
if (strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long", comment="Close Long for Short Entry")
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Calculate take profit levels relative to the average entry price
if (strategy.position_size > 0)
takeProfitLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
strategy.exit("Take Profit Long", "Long", limit=takeProfitLong)
if (strategy.position_size > 0 and (rsi_tf_value >= rsiUpper))
strategy.close("Long", comment="RSI Take Profit Long")
if (strategy.position_size < 0)
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=takeProfitShort)
if (strategy.position_size < 0 and (rsi_tf_value <= rsiLower))
strategy.close("Short", comment="RSI Take Profit Short")
// Plot Supertrend timeframe with commit check to avoid repainting
plot(barstate.isconfirmed ? supertrend_tf2 : na, color=color.blue, title="Supertrend Timeframe (120 min)", linewidth=1)
// Plot RSI for visualization
plot(rsi_tf_value, "RSI", color=color.purple)
hline(rsiUpper, "RSI Upper", color=color.red)
hline(rsiLower, "RSI Lower", color=color.green)