ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली है जो 5 चक्र और 15 चक्र के सूचकांक चलती औसत (ईएमए) के क्रॉसिंग पर आधारित है। उचित स्टॉप और स्टॉप-ऑफ स्तरों को स्थापित करके, धन की सुरक्षा करते हुए स्थिर रिटर्न की तलाश करें। रणनीति बाजार की प्रवृत्ति में परिवर्तन की पहचान करने के लिए क्लासिक रेविनरी क्रॉसिंग सिग्नल का उपयोग करती है, और जोखिम प्रबंधन तंत्र के साथ प्रत्येक व्यापार के लाभ और हानि को नियंत्रित करती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मूल यह है कि तेजी से चलती औसत (5-चक्र ईएमए) और धीमी गति से चलती औसत (15-चक्र ईएमए) के क्रॉसिंग की निगरानी की जाए। जब 5 चक्र ईएमए ऊपर की ओर 15 चक्र ईएमए को पार करता है, तो सिस्टम एक मल्टी सिग्नल उत्पन्न करता है; जब 5 चक्र ईएमए नीचे की ओर 15 चक्र ईएमए को पार करता है, तो सिस्टम एक रिक्त सिग्नल उत्पन्न करता है। प्रत्येक ट्रेडिंग सिग्नल के लिए, सिस्टम स्वचालित रूप से 1.5% स्टॉपलॉस और 3% स्टॉपलॉस सेट करता है। यह सेटिंग एक अच्छा रिस्क-रिटर्न अनुपात सुनिश्चित करती है। स्टॉपलॉस की सेटिंग्स को प्रवेश मूल्य के आधार पर गणना की जाती है, जिससे जोखिम के उद्घाटन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
- सिग्नल जनरेशन तंत्र वस्तुनिष्ठ और समझने में आसान है, व्यक्तिपरक निर्णयों से प्रभावित नहीं है
- इंडेक्सल मूविंग एवरेज का उपयोग करने से झूठे ब्रेक के प्रभाव को कम किया जा सकता है
- निधि प्रबंधन के लिए एक निश्चित प्रतिशत के साथ स्टॉप एंड स्टॉप सेट करें
- जोखिम-लाभ अनुपात 1: 2, पेशेवर ट्रेडिंग सिद्धांतों के अनुरूप
- रणनीति तर्क सरल है, इसे लागू करना और बनाए रखना आसान है
- कई बाजारों और समय अवधि के लिए लागू किया जा सकता
रणनीतिक जोखिम
- गलत संकेतों से लेन-देन की लागत बढ़ सकती है
- फिक्स्ड स्टॉप लॉस और स्टॉपबॉक्स सेटिंग्स सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती हैं
- फास्ट ईएमए मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील है, जिससे अत्यधिक व्यापार हो सकता है
- बाजार में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखे बिना जोखिम नियंत्रण में कमी
- चरम स्थितियों में, रोकथाम समय पर लागू नहीं किया जा सकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अस्थिरता संकेतक को गतिशील रूप से स्टॉप लॉस स्टॉप स्तर में समायोजित करें
- ट्रेंड फ़िल्टर को बढ़ाएं और बाज़ार के झूठे संकेतों को कम करें
- विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुसार गतिशील ईएमए चक्र को समायोजित करना
- लेनदेन की मात्रा की पुष्टि करने के लिए एक तंत्र जोड़ा गया
- समय फ़िल्टर को लागू करें और प्रतिकूल समय पर व्यापार करने से बचें
- ट्रेलिंग स्टॉप को जोड़ने पर विचार करें
संक्षेप
यह एक अच्छी तरह से संरचित, तर्कसंगत और स्पष्ट मात्रा ट्रेडिंग रणनीति है। एक निश्चित स्टॉप-लॉस स्टॉप के साथ ट्रेंड टर्नओवर को कैप्चर करने के लिए जोखिम नियंत्रण के लिए समानांतर क्रॉसिंग। रणनीति सरल और आसान है, शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है, और आगे के अनुकूलन के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करती है। व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे वास्तविक समय में उपयोग करने से पहले पर्याप्त प्रतिक्रिया दें और विशिष्ट बाजार विशेषताओं के अनुसार पैरामीटर का अनुकूलन करें।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5 EMA and 15 EMA Crossover with Stop Loss and Target", overlay=true)
// Define EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema15 = ta.ema(close, 15)
// Plot EMAs on the chart
plot(ema5, title="5 EMA", color=color.blue)
plot(ema15, title="15 EMA", color=color.red)
// Crossover conditions
longCondition = ta.crossover(ema5, ema15)
shortCondition = ta.crossunder(ema5, ema15)
// Stop-loss and take-profit percentage
stopLossPercent = 1.5 // Stop-loss at 1.5%
takeProfitPercent = 3.0 // Take-profit at 3%
// Calculate stop-loss and take-profit levels for long and short positions
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100)
// Enter long position with stop-loss and take-profit
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Enter short position with stop-loss and take-profit
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
// Plot stop-loss and take-profit levels
plot(longStopLoss, title="Long Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(longTakeProfit, title="Long Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(shortStopLoss, title="Short Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(shortTakeProfit, title="Short Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)