ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक ट्रेडिंग प्रणाली है जो समानांतर प्रवृत्ति और समर्थन के झूठे ब्रेक के आधार पर है। यह रणनीति 50 चक्र और 200 चक्र सरल चलती औसत के माध्यम से बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करती है, समर्थन के झूठे ब्रेक के साथ एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है, और एटीआर (औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य) का उपयोग करके गतिशील रूप से स्टॉप-लॉस स्थिति निर्धारित करती है, जो कि ब्रेक पॉइंट पर लाभ के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है। यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति की विशेषताओं और मूल्य आंदोलन के नियमों का पूरा उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैंः
- प्रवृत्ति का निर्णयः 50 चक्र और 200 चक्र औसत रेखा के स्थान संबंध का उपयोग करके बाजार की प्रवृत्ति का निर्णय करें, जब अल्पकालिक औसत रेखा लंबी अवधि की औसत रेखा के ऊपर होती है, तो एक उछाल की पुष्टि करें।
- समर्थन बिंदु की गणनाः पिछले चक्र के उच्चतम, निम्नतम और समापन मूल्य के भारित औसत का उपयोग करके केंद्र बिंदु सूत्र के माध्यम से समर्थन बिंदु की गणना करें।
- झूठी ब्रेकआउट पुष्टिः जब कीमतें समर्थन के ऊपर बंद हो जाती हैं, तो यह एक अपट्रेंड में समर्थन के नीचे एक संक्षिप्त ब्रेकआउट के बाद होता है।
- जोखिम प्रबंधनः 14-चक्र एटीआर का उपयोग करके गतिशील स्टॉप पोजीशन की गणना करें ताकि बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने पर स्टॉप रेंज का विस्तार किया जा सके।
- मुनाफा लक्ष्यः पहले 10 चक्रों की अधिकतम कीमतों को मुनाफा लक्ष्य के रूप में गणना करके, मुनाफे के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करें।
रणनीतिक लाभ
- प्रवृत्ति का पालन करेंः रणनीति मुख्य प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार सुनिश्चित करने के लिए एक समान रेखा प्रणाली का उपयोग करके जीत की दर में सुधार करती है।
- गतिशील जोखिम नियंत्रणः एटीआर का उपयोग करके विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए गतिशील रूप से स्टॉपलॉस को समायोजित करें।
- स्पष्ट ट्रेडिंग सिग्नलः समर्थन में स्पष्ट निर्णय मानदंडों के साथ नकली ब्रेकआउट पैटर्न होता है, जो व्यक्तिपरक निर्णय को कम करता है।
- उचित जोखिम-लाभ अनुपातः एक अच्छा जोखिम-लाभ अनुपात सुनिश्चित करने के लिए गतिशील स्टॉप-लॉस और ऐतिहासिक उच्च बिंदुओं पर आधारित लाभ लक्ष्य निर्धारित करें।
- व्यवस्थित संचालनः स्पष्ट रणनीति तर्क, प्रोग्रामेटिक रूप से लागू करने और पुनः सत्यापन के लिए आसान।
रणनीतिक जोखिम
- झूठे संकेत का जोखिमः अस्थिर बाजारों में अधिक झूठे ब्रेक सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे लेनदेन की लागत बढ़ जाती है।
- रुझान में बदलाव का जोखिमः एक समान रेखा प्रणाली रुझान में बदलाव के बिंदु पर धीमी प्रतिक्रिया देती है, जिससे प्रवेश समय में देरी हो सकती है।
- स्टॉप लॉस की सीमा का जोखिमः एटीआर स्टॉप लॉस के कारण अस्थिरता में अचानक वृद्धि हो सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है।
- लाभ के लिए लक्ष्य सेट जोखिमः निश्चित चक्र के ऐतिहासिक उच्चतम मूल्य वर्तमान बाजार की स्थिति को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तेंः सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए लेनदेन की पुष्टि करने वाले संकेतक जोड़े जा सकते हैं।
- औसत रेखा पैरामीटर का अनुकूलन करेंः विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुसार औसत रेखा चक्र को समायोजित करें, प्रवृत्ति के आकलन की सटीकता में सुधार करें।
- बेहतर रोकथाम विधिः समर्थन की स्थिति के साथ संयोजन में जटिल रोकथाम की स्थापना, रोकथाम की प्रभावशीलता में सुधार।
- गतिशील लाभप्रदता लक्ष्यः गतिशील लाभप्रदता लक्ष्य गणना विधि को पेश करना, जो बाजार में बदलाव के लिए बेहतर रूप से अनुकूल हो।
- समय फ़िल्टरिंग जोड़ेंः अनुचित समय के दौरान व्यापार करने से बचने के लिए ट्रेडिंग समय विंडो में फ़िल्टरिंग जोड़ें
संक्षेप
मल्टीपल इक्विटी रेट सपोर्ट पोजीशन ब्रेकआउट रणनीति एक पूर्ण ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें ट्रेंड फॉलोइंग और प्राइस पैटर्न शामिल हैं। एक जोखिम-नियंत्रित ट्रेडिंग रणनीति के निर्माण के लिए एटीआर डायनेमिक स्टॉपलॉस के साथ एक इक्विटी रेट सिस्टम के ट्रेंड निर्णय और समर्थन पोजीशन ब्रेकआउट पैटर्न की पहचान के माध्यम से। इस रणनीति का मुख्य लाभ एक व्यवस्थित संचालन प्रक्रिया और एक स्पष्ट जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण में है। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे ट्रेडिंग प्रभावशीलता में सुधार हो सकता है।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("False Break Trading Strategy", overlay=true)
// Define inputs for strategy parameters
sma50Length = input.int(50, title="SMA 50 Length")
sma200Length = input.int(200, title="SMA 200 Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
lookbackPeriod = input.int(10, title="Swing High Lookback Period")
// Calculate SMAs
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Check if we are in an uptrend
isUptrend = sma50 > sma200
// Calculate Pivot, Support, and Target Profit (Swing High)
pivot = (high[1] + low[1] + close[1]) / 3
support = (2 * pivot) - high[1]
swingHigh = ta.highest(high, lookbackPeriod)
// Create signals for entry
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float targetProfit = na
longCondition = isUptrend and low[1] < support and close > support
if (longCondition)
entryPrice := open
stopLoss := low - atr
targetProfit := swingHigh
// Plot signals and lines on chart
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// Plot levels for entry, stop loss, and target
plot(entryPrice, title="Entry Price", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(stopLoss, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(targetProfit, title="Target Profit", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// Backtest: Simulate exit points for the strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (na(stopLoss) == false and na(targetProfit) == false)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stopLoss, limit=targetProfit)