ChaoZhang
अवलोकन
यह एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें एक दिन की ऊंची-नीची सीमा और एक बहु-समय अवधि ईएमए की प्रवृत्ति शामिल है। रणनीति मुख्य रूप से ईएमए औसत रेखा और पूंजी प्रवाह संकेतक (सीएमएफ) के साथ पिछले दिन की ऊंची-नीची सीमा के माध्यम से कीमतों की निगरानी के माध्यम से व्यापार के समय का आकलन करती है। रणनीति एक साथ घंटे की रेखा और दो-समय अवधि की 200-चक्र ईएमए औसत रेखा का उपयोग करती है, जो कई तकनीकी संकेतकों के सत्यापन के माध्यम से व्यापार की सटीकता को बढ़ाता है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति के मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैं:
- request.security फ़ंक्शन का उपयोग करके पिछले दिन के उच्चतम और निम्नतम मूल्य को महत्वपूर्ण समर्थन प्रतिरोध के रूप में प्राप्त करें।
- 24 चक्र ईएमए औसत के साथ प्रवृत्ति के लिए एक बेंचमार्क लाइन के रूप में।
- CMF (20 चक्र) को ट्रेड वॉल्यूम और कीमतों के लिए एक समग्र सूचक के रूप में पेश किया गया था, जिसका उपयोग बाजार में धन के प्रवाह को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- वर्तमान समय चक्र और 1 घंटे की अवधि के लिए 200 औसत रेखाओं की गणना करें, जो बड़े चक्रों की प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है।
लेन-देन के नियम इस प्रकार हैं: बहु-शर्तः मूल्य एक दिन पहले के उच्च स्तर को तोड़ता है + ईएमए के ऊपर समापन मूल्य + सीएमएफ सकारात्मक है खाली करने की शर्तेंः कीमतें एक दिन पहले के निचले स्तर से नीचे + ईएमए के नीचे समापन मूल्य + सीएमएफ नकारात्मक बराबरी की स्थितिः ईएमए से नीचे जाने के लिए ओवरटाइम, ईएमए को तोड़ने के लिए ओवरटाइम
रणनीतिक लाभ
- बहु-तकनीकी सूचकांकों के एकीकृत सत्यापन से लेनदेन की विश्वसनीयता बढ़ी
- बहु-समय चक्र विश्लेषण के माध्यम से, बाजार के रुझानों को अधिक व्यापक रूप से समझें
- सीएमएफ सूचकांक के साथ मूल्य और मात्रा के संबंध से बाजार की वित्तीय स्थिति का बेहतर आकलन किया जा सकता है
- पिछले दिन के उच्च और निम्न बिंदुओं को महत्वपूर्ण मूल्य बिंदु के रूप में उपयोग करना, जो बाजार के प्रतिभागियों की ट्रेडिंग आदतों के अनुरूप है
- रणनीति का तर्क स्पष्ट, समझने में आसान और लागू करने में आसान है
- स्पष्ट प्रवेश और निकास शर्तों के साथ, व्यक्तिपरक निर्णय को कम करें
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान अक्सर गलत संकेत मिल सकते हैं
- कीमतों में पल-पल की गिरावट के प्रति संवेदनशील नहीं
- व्यापार के अवसरों को महत्वपूर्ण स्थानों पर खोना
- बड़े चक्रों के लिए प्रवृत्ति परिवेश को ध्यान में नहीं रखा गया
- बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के कारण बड़ी वापसी हो सकती है
जोखिम नियंत्रण सुझाव:
- उचित स्टॉप पोजीशन सेट करें
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए समायोजन पैरामीटर
- ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ें
- अस्थिरता सूचक को शामिल करने पर विचार करें
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अनुकूली पैरामीटर अनुकूलन तंत्र का परिचय
- अधिक बाजार परिवेश फ़िल्टर करें
- रोकथाम और रोकथाम तंत्र का अनुकूलन
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अस्थिरता सूचक जोड़ा गया
- स्थान प्रबंधन तंत्र में शामिल होने पर विचार करें
- लेनदेन की मात्रा के विश्लेषण के लिए संकेतक में वृद्धि
संक्षेप
यह एक पूर्ण व्यापार प्रणाली है जो कई तकनीकी संकेतकों और कई समय चक्र विश्लेषण को जोड़ती है। रणनीति व्यापार के अवसरों की तलाश के लिए दिन के भीतर उच्च और निम्न स्तर के ब्रेकडाउन, औसत रुझान और धन प्रवाह के समग्र विश्लेषण के माध्यम से है। हालांकि कुछ जोखिम हैं, उचित जोखिम नियंत्रण और निरंतर अनुकूलन सुधार के साथ, रणनीति में अच्छा आवेदन मूल्य है। व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे वास्तविक उपयोग से पहले पर्याप्त प्रतिक्रिया और पैरामीटर अनुकूलन करें।
/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='The security Daily HIGH/LOW strategy', overlay=true, initial_capital=10000, calc_on_every_tick=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// General Inputs
len = input.int(24, minval=1, title='Length MA', group='Optimization parameters')
src = input.source(close, title='Source MA', group='Optimization parameters')
out = ta.ema(src, len)
length = input.int(20, minval=1, title='CMF Length', group='Optimization parameters')
ad = close == high and close == low or high == low ? 0 : (2 * close - low - high) / (high - low) * volume
mf = math.sum(ad, length) / math.sum(volume, length)
// Function to get daily high and low
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) =>
request.security(_symbol, _res, _src[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
pricehigh = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', high)
pricelow = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', low)
// Plotting previous daily high and low
plot(pricehigh, title='Previous Daily High', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))
plot(pricelow, title='Previous Daily Low', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))
// Entry Conditions
short = ta.crossunder(low, pricelow) and close < out and mf < 0
long = ta.crossover(high, pricehigh) and close > out and mf > 0
if short and barstate.isconfirmed
strategy.entry('short', strategy.short, stop=pricelow[1])
strategy.close('short', when=close > out)
if long and barstate.isconfirmed
strategy.entry('long', strategy.long, stop=pricehigh[1])
strategy.close('long', when=close < out)
// 200 EMA on 1-hour timeframe
ema_200 = ta.ema(close, 200)
ema_200_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 200))
plot(ema_200_1h, color=color.purple, title="200 EMA (1H)")
plot(ema_200, color=color.white, title="200 EMA")