ChaoZhang
अवलोकन
यह एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है जो बहु-आयामी औसत रेखा के क्रॉसिंग पर आधारित है। यह रणनीति मुख्य रूप से 20, 50 और 200 चक्रों के इंडेक्स के चलती औसत (ईएमए) के क्रॉसिंग संबंधों और कीमतों के औसत रेखा के संबंधों के आधार पर प्रवेश के समय का आकलन करती है, जबकि जोखिम को नियंत्रित करने के लिए प्रतिशत-आधारित स्टॉप-लॉस सेट करती है। यह रणनीति विशेष रूप से बड़ी समय अवधि के लिए उपयुक्त है, जैसे कि 1 घंटे, डेली और साप्ताहिक चार्ट, जो मध्यम और दीर्घकालिक ट्रेंडिंग प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से पकड़ती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मुख्य तर्क बहु-समान-रेखा प्रणाली और मूल्य व्यवहार विश्लेषण पर आधारित हैः
- तीन अलग-अलग अवधि (२०, ५०, २००) के सूचकांक चलती औसत का उपयोग करके एक प्रवृत्ति निर्णय प्रणाली का निर्माण करना
- प्रवेश के लिए निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- 20 चक्र ईएमए के ऊपर बंद
- 20 चक्र ईएमए 50 चक्र ईएमए के ऊपर है
- 50 चक्र ईएमए 200 चक्र ईएमए के ऊपर है
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक निश्चित प्रतिशत विधि का उपयोग किया जाता हैः
- स्टॉपर सेट 10% प्रवेश मूल्य से ऊपर
- स्टॉप लॉस की स्थापना 5% प्रवेश मूल्य से नीचे है
रणनीतिक लाभ
- मल्टीपल कन्फर्मेशन सिस्टम की विश्वसनीयता में सुधार
- ट्रिपल एवरेज और प्राइस ब्रेक के माध्यम से मल्टीपल वेरिफिकेशन प्रदान करना
- झूठे संकेतों से बचें
- अच्छी तरह से नियंत्रित जोखिम प्रणाली
- पूर्व निर्धारित रोक रोक स्थान
- रिस्क-रिटर्न अनुपात उचित है
- अत्यधिक अनुकूलनीय
- कई समय अवधि के लिए लागू किया जा सकता है
- मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त
रणनीतिक जोखिम
- बाएं और दाएं हाथ की स्थिति खराब
- बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान अक्सर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है
- प्रवृत्ति स्पष्ट होने पर उपयोग करने की सलाह दी जाती है
- पिछड़ेपन का खतरा
- समानांतर प्रणाली में कुछ पिछड़ापन है
- शायद हम कुछ बिंदुओं से चूक गए हैं।
- फिक्स्ड स्टॉप लॉस सीमा
- निश्चित प्रतिशत सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है
- अस्थिरता के लिए अनुशंसित समायोजन
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अस्थिरता संकेतक का परिचय
- ATR के साथ गतिशील समायोजन रोक रोक
- रणनीति को बाजार के अनुकूल बनाना
- बढ़ते रुझानों को फ़िल्टर करें
- ADX जैसे रुझान शक्ति संकेतक जोड़ें
- प्रवेश सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार
- औसत चक्र का अनुकूलन
- विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुसार औसत रेखा पैरामीटर को समायोजित करना
- पैरामीटर अनुकूलन दायरे के लिए सुझाव
संक्षेप
यह एक तर्कसंगत, तर्कसंगत और स्पष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। कई तकनीकी संकेतकों के संयोजन के उपयोग के माध्यम से, रणनीति की विश्वसनीयता की गारंटी दी जाती है और एक स्पष्ट जोखिम नियंत्रण योजना प्रदान की जाती है। रणनीति विशेष रूप से बड़े आवधिक चार्ट पर चलने के लिए उपयुक्त है, और मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए अद्वितीय लाभ है। अनुशंसित अनुकूलन दिशा के माध्यम से, रणनीति को और भी उन्नत किया गया है। व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे वास्तविक समय में उपयोग करने से पहले, फीडबैक सिस्टम में पर्याप्त परीक्षण करें और विशेष व्यापारिक किस्मों के अनुसार पैरामीटर को ठीक से समायोजित करें।
/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Cross Strategy with Targets and Fill", overlay=true)
// Define EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Plot EMAs (hidden)
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20", display=display.none)
plot(ema50, color=color.red, title="EMA 50", display=display.none)
plot(ema200, color=color.green, title="EMA 200", display=display.none)
// Define the conditions
priceCrossAboveEMA20 = ta.crossover(close, ema20)
priceCloseAboveEMA20 = close > ema20
ema20AboveEMA50 = ema20 > ema50
ema50AboveEMA200 = ema50 > ema200
// Buy condition
buyCondition = priceCrossAboveEMA20 and priceCloseAboveEMA20 and ema20AboveEMA50 and ema50AboveEMA200
// Plot buy signals
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// Declare and initialize variables for take profit and stop loss levels
var float longTakeProfit = na
var float longStopLoss = na
var float buyPrice = na
// Update levels and variables on buy condition
if (buyCondition)
// Enter a new buy position
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set new take profit and stop loss levels
longTakeProfit := strategy.position_avg_price * 1.10 // Target is 10% above the buy price
longStopLoss := strategy.position_avg_price * 0.95 // Stop loss is 5% below the buy price
buyPrice := strategy.position_avg_price
// Plot levels for the new trade
plotTakeProfit = plot(longTakeProfit, color=color.green, title="Take Profit", linewidth=1, offset=-1)
plotStopLoss = plot(longStopLoss, color=color.red, title="Stop Loss", linewidth=1, offset=-1)
plotBuyPrice = plot(buyPrice, color=color.blue, title="Buy Price", linewidth=1, offset=-1)
// Fill areas between buy price and take profit/stop loss levels
fill(plotBuyPrice, plotTakeProfit, color=color.new(color.green, 90), title="Fill to Take Profit") // Light green fill to target
fill(plotBuyPrice, plotStopLoss, color=color.new(color.red, 90), title="Fill to Stop Loss") // Light red fill to stop loss
// Exit conditions
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)