मल्टी-मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलोइंग और आरएसआई मोमेंटम रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक बहु-समानता प्रणाली और आरएसआई पर आधारित एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह रणनीति 20, 50 और 200 चक्रों की चलती औसत संयोजन का उपयोग करती है, विभिन्न समता रेखाओं के बीच स्थित संबंधों का विश्लेषण करके बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करती है, और आरएसआई संकेतक के साथ व्यापार संकेतों की पुष्टि करती है। रणनीति गतिशील स्टॉप-लॉस और लाभ लक्ष्य निर्धारित करती है, जो स्टॉप-लॉस को ट्रैक करके पहले से प्राप्त मुनाफे की रक्षा करती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मूल यह है कि तीन औसत रेखाओं (MA20, MA50, MA200) के बीच सापेक्ष स्थिति संबंधों का विश्लेषण करके बाजार के रुझानों को निर्धारित किया जाए। रणनीति में 18 अलग-अलग सम-रेखा संयोजन परिदृश्यों को परिभाषित किया गया है, जो मुख्य रूप से सम-रेखा के पार और स्थिति संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब अल्पकालिक सम-रेखा लंबी अवधि की औसत रेखा से ऊपर होती है, तो अधिक करने की प्रवृत्ति होती है; इसके विपरीत, कम करने की प्रवृत्ति होती है। ओवर-ट्रेडिंग से बचने के लिए, रणनीति ने आरएसआई सूचकांक को एक फ़िल्टर शर्त के रूप में पेश किया, जब आरएसआई 70 से कम हो तो अधिक करने की अनुमति दी जाती है और 30 से अधिक होने पर कम करने की अनुमति दी जाती है। रणनीति में 1:10 की जोखिम-लाभ अनुपात सेटिंग है, और लाभ की रक्षा के लिए 25 अंक का ट्रैक-लॉस स्टॉप का उपयोग किया जाता है।
रणनीतिक लाभ
- बहुआयामी प्रवृत्ति की पुष्टिः कई समान रेखाओं के बीच संबंधों का विश्लेषण करके, बाजार की प्रवृत्ति की ताकत और दिशा का अधिक सटीक आकलन किया जा सकता है
- गतिशील जोखिम प्रबंधनः ट्रैक किए गए स्टॉप-लॉस तंत्र का उपयोग करके, पहले से प्राप्त मुनाफे की रक्षा करते हुए, मुनाफे में वृद्धि की अनुमति दी जाती है
- फ़िल्टरिंग तंत्र में सुधारः आरएसआई संकेतक के साथ संयोजन में सिग्नल फ़िल्टरिंग, झूठे संकेतों को कम करने के लिए प्रभावी
- जोखिम-लाभ अनुपात अनुकूलनः 1: 10 जोखिम-लाभ अनुपात सेटअप का उपयोग करके, बड़े रुझानों से मिलने वाले लाभ का पीछा करें
- अनुकूलनशीलता: रणनीति को विभिन्न बाजारों और समय अवधि के लिए लागू किया जा सकता है
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव का खतराः बाज़ार में उतार-चढ़ाव के दौरान अक्सर झूठे ब्रेकआउट सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं
- स्लाइडिंग जोखिमः तेजी से बाजारों में, स्लाइडिंग के कारण 25 ट्रैक किए गए स्टॉप को सटीक रूप से निष्पादित नहीं किया जा सकता है
- रुझान में बदलाव का जोखिमः रुझान में बदलाव के दौरान, रणनीति धीमी प्रतिक्रिया दे सकती है, जिसके परिणामस्वरूप पहले से प्राप्त मुनाफे में वापसी हो सकती है
- पैरामीटर निर्भरताः रणनीति की प्रभावशीलता काफी हद तक औसत चक्र और आरएसआई पैरामीटर के चयन पर निर्भर करती है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- ट्रैफ़िक संकेतक का परिचयः ट्रैफ़िक विश्लेषण को जोड़कर प्रवृत्ति के आंकलन की सटीकता में सुधार किया जा सकता है
- परिदृश्य परिभाषा को अनुकूलित करेंः परिदृश्य की परिभाषा को सरल बनाने के लिए जो कुछ हद तक दोहराया जाता है, जिससे रणनीति चलाने की दक्षता बढ़ जाती है
- गतिशील पैरामीटर समायोजनः स्टॉपलॉस को ट्रैक करने के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील समायोजन
- समय फ़िल्टरिंग जोड़ेंः ट्रेडिंग समय फ़िल्टरिंग जोड़ें, बड़े उतार-चढ़ाव वाले बाजार के खुलने और बंद होने से बचें
- अनुकूलित सिग्नल पुष्टिकरणः ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि करने वाले संकेतक जोड़ सकते हैं
संक्षेप
यह एक पूरी तरह से संरचित, स्पष्ट रूप से तर्कसंगत प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह एक अपेक्षाकृत विश्वसनीय ट्रेडिंग प्रणाली है जो आरएसआई संकेतकों के फ़िल्टरिंग के साथ एक बहु-समान-रेखा प्रणाली के संयोजन के माध्यम से बनाई गई है। रणनीति के जोखिम प्रबंधन तंत्र को तर्कसंगत रूप से डिज़ाइन किया गया है, जो स्टॉप-लॉस को ट्रैक करने के तरीके से लाभ की रक्षा करता है और जल्द ही बाहर नहीं निकलता है। हालांकि रणनीति में कुछ अनुकूलन की आवश्यकता है, लेकिन समग्र रूपरेखा डिजाइन वैज्ञानिक है और व्यावहारिक अनुप्रयोग मूल्य है।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Refined MA Strategy with Trailing Stop for 30m", overlay=true)
// Define the moving averages
TR20 = ta.sma(close, 20)
TR50 = ta.sma(close, 50)
TR200 = ta.sma(close, 200)
// Define the RSI for additional filtering
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Define the scenarios
scenario1 = TR20 > TR50 and TR50 > TR200
scenario2 = TR50 > TR20 and TR20 > TR200
scenario3 = TR200 > TR50 and TR50 > TR20
scenario4 = TR50 > TR200 and TR200 > TR20
scenario5 = TR20 > TR200 and TR200 > TR50
scenario6 = TR200 > TR20 and TR20 > TR50
scenario7 = TR20 == TR50 and TR50 > TR200
scenario8 = TR50 == TR20 and TR20 > TR200
scenario9 = TR200 == TR50 and TR50 > TR20
scenario10 = TR20 > TR50 and TR50 == TR200
scenario11 = TR50 > TR20 and TR20 == TR200
scenario12 = TR20 > TR50 and TR50 == TR200
scenario13 = TR20 == TR50 and TR50 == TR200
scenario14 = TR20 > TR50 and TR200 == TR50
scenario15 = TR50 > TR20 and TR200 == TR50
scenario16 = TR20 > TR50 and TR50 == TR200
scenario17 = TR20 > TR50 and TR50 == TR200
scenario18 = TR20 > TR50 and TR50 == TR200
// Entry conditions
longCondition = (scenario1 or scenario2 or scenario5) and rsi < 70
shortCondition = (scenario3 or scenario4 or scenario6) and rsi > 30
// Execute trades based on scenarios with 50 points stop loss and 1:10 RR, using a trailing stop of 25 points
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=close + 250, trail_offset=25)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=close - 250, trail_offset=25)