ChaoZhang
अवलोकन
यह ट्रेडिंग सिग्नल बनाने के लिए दो सम-रेखा प्रणाली का संयोजन करता है और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-स्टॉप-लॉस तंत्र स्थापित करता है। यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल की पुष्टि करने के लिए 4 चक्र और 28 चक्र के एसएमए क्रॉस और ट्रेड सिग्नल की पुष्टि करने के लिए ट्रमा सूचकांक का उपयोग करती है, जिससे ट्रेडिंग की सटीकता में सुधार होता है।
रणनीति सिद्धांत
ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए रणनीति दो मुख्य घटकों का उपयोग करती है। पहला, 4 चक्र और 28 चक्र एसएमए पर आधारित एक क्रॉसिंग सिस्टम है, जो अल्पकालिक औसत ऊपर की ओर लंबी अवधि के औसत को पार करते समय एक मल्टीसिग्नल उत्पन्न करता है, और जब यह नीचे की ओर जाता है तो एक रिक्त सिग्नल उत्पन्न करता है। दूसरा, रणनीति ने एक सहायक पुष्टिकरण प्रणाली के रूप में ट्रमा सूचक को पेश किया है। ट्रमा एक सुधारित चलती औसत है, जिसमें तेजी से प्रतिक्रिया की गति और कम विलंबता है। जब कीमत ट्रमा को पार करती है, तो अतिरिक्त ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होती हैं। रणनीति में एक प्रतिशत-आधारित स्टॉप-लॉस तंत्र भी है, जो क्रमशः 2% स्टॉप और 1% स्टॉप-लॉस है।
रणनीतिक लाभ
- डबल सिग्नल पुष्टिकरण तंत्र ने लेनदेन की विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि की
- TRAMA सूचकांक बाजार के रुझानों में बदलाव को तेजी से पकड़ने में सक्षम है
- एक स्पष्ट जोखिम नियंत्रण तंत्र के साथ, रोकथाम के माध्यम से धन की रक्षा करना
- रणनीति का तर्क स्पष्ट, समझने में आसान और बनाए रखने में आसान है
- एक ही समय में बहुआयामी द्वि-दिशात्मक व्यापार, लाभ के अवसरों को बढ़ाता है
रणनीतिक जोखिम
- अस्थिर बाजारों में अत्यधिक ट्रेडिंग सिग्नल
- एक निश्चित स्टॉप लॉस अनुपात सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है
- अल्पकालिक औसत मूल्य शोर के प्रति संवेदनशील हो सकता है
- अत्यधिक अस्थिरता वाले बाजारों में संभावित स्लाइडिंग जोखिम
- रणनीतिक प्रदर्शन पर लेनदेन लागत के प्रभाव को ध्यान में रखना
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अस्थिरता के लिए अनुकूलित स्टॉप लॉस तंत्र का परिचय
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए रणनीति पैरामीटर को समायोजित करने के लिए बाजार परिदृश्य फ़िल्टर जोड़ें
- TRAMA पैरामीटर का अनुकूलन करने के लिए चयनित विधि, अनुकूलन चक्र का उपयोग करने पर विचार करें
- ट्रेड वॉल्यूम पुष्टिकरण संकेतक जोड़ना, सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार करना
- कमजोर प्रवृत्ति में व्यापार करने से बचने के लिए प्रवृत्ति की ताकत फिल्टर को बढ़ाने पर विचार करें
संक्षेप
यह एक रणनीति है जो पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण और आधुनिक मात्रात्मक व्यापारिक विचारधारा को जोड़ती है। यह रणनीति कई संकेतों की पुष्टि और सख्त जोखिम नियंत्रण के माध्यम से अच्छी व्यावहारिकता दिखाती है। हालांकि कुछ जगहों पर अनुकूलन की आवश्यकता है, समग्र ढांचे का डिजाइन उचित है और आवेदन की अच्छी संभावनाएं हैं। व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे वास्तविक समय में उपयोग करने से पहले पर्याप्त ऐतिहासिक डेटा रिट्रेसिंग और पैरामीटर अनुकूलन करें।
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strategy("MANCOS2.0", overlay=true, margin_long=80, margin_short=80)
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 4), ta.sma(close, 28))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 4), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
// Parámetros de la TRAMA
length = input(1.5, title="TRAMA Length")
src = close
filt = 2 / (length + 1)
trama = 0.0
var tramaPrev = na(trama[1]) ? close : trama[1]
trama := (src - tramaPrev) * filt + tramaPrev
// Plot de la TRAMA
plot(trama, color=color.blue, linewidth=2, title="TRAMA")
// Señales de compra y venta basadas en TRAMA
buySignal = ta.crossover(close, trama)
sellSignal = ta.crossunder(close, trama)
// Configuración de Take Profit y Stop Loss
takeProfitPerc = input(2, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPerc = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
// Precios de TP y SL
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)
// Condiciones de entrada en largo
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Condiciones de salida para posición larga (TP/SL)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("TP/SL", "Long", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Entrada en corto basada en TRAMA
if (sellSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Precios de TP y SL para posiciones cortas
takeProfitPriceShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc)
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if (strategy.position_size < 0)
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