ChaoZhang
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अवलोकन
यह रणनीति स्मार्ट फंड्स अवधारणा पर आधारित है। यह रणनीति तीन प्रमुख मूल्य क्षेत्रों को संतुलन, प्रीमियम और डिस्काउंट क्षेत्रों में विभाजित करके, 50 चक्र सरल चलती औसत (एसएमए) और ऑर्डर ब्लॉक विश्लेषण के साथ एक पूर्ण ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग सिस्टम का निर्माण करती है। यह रणनीति बाजार संरचना में महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध की पहचान करके विभिन्न क्षेत्रों के बीच मूल्य उतार-चढ़ाव में व्यापार के अवसरों को पकड़ती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति के मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैं:
- बाजार के उतार-चढ़ाव की सीमा निर्धारित करने के लिए हाल ही में 8 K लाइनों के उतार-चढ़ाव के उच्च और निम्न बिंदुओं की गणना करें।
- मध्यवर्ती मानों के साथ उतार-चढ़ाव के उच्च और निम्न को संतुलन क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, संतुलन क्षेत्र से ऊपर को प्रीमियम क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, संतुलन क्षेत्र से नीचे को डिस्काउंट क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है।
- 50 चक्र SMA का उपयोग करके समग्र प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें, कीमतों को SMA के ऊपर एक बहुमुखी प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है, इसके विपरीत एक ओवरहेड प्रवृत्ति होती है।
- एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है जब कीमत डिस्काउंट क्षेत्र में होती है और एसएमए पर होती है, और एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है जब कीमत प्रीमियम क्षेत्र में होती है और एसएमए से नीचे जाती है।
- ऑर्डर ब्लॉक की पहचान 20 K लाइनों के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों का विश्लेषण करके की जाती है, जो ट्रेडिंग संकेतों की पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- अस्थिरता के उच्च और निम्न बिंदुओं को तरलता वाले क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है, जो संभावित मूल्य उलट बिंदुओं की भविष्यवाणी करते हैं।
रणनीतिक लाभ
- एक संरचित क्षेत्रीय विभाजन विधि जो बाजार के चरणों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है।
- मल्टी सिग्नल कन्फर्मेशन मैकेनिज्म, जो क्षेत्रीय, रुझान और ऑर्डर ब्लॉक ट्रिपल सत्यापन के माध्यम से लेनदेन की सटीकता को बढ़ाता है।
- गतिशील रूप से बाजार में परिवर्तन के लिए अनुकूलित, वास्तविक समय में महत्वपूर्ण मूल्य स्तरों को अपडेट करना
- पूर्ण जोखिम प्रबंधन प्रणाली जिसमें स्टॉप लॉस और पोजीशन मैनेजमेंट शामिल है
- कोड को संक्षिप्त और कुशल बनाने के लिए, इसे बनाए रखना और अनुकूलित करना आसान है।
रणनीतिक जोखिम
- बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव के बीच झूठे ब्रेक सिग्नल की संभावना है।
- ऐतिहासिक आंकड़ों पर निर्भर सूचकांक तेजी से बदलते बाजारों में पीछे रह सकते हैं।
- निश्चित चक्रों की चलती औसत सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है।
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है। जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं:
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए गतिशील समायोजन पैरामीटर
- फ़िल्टर को बढ़ाएँ
- सख्त धन प्रबंधन नियमों को लागू करना
- समय-समय पर प्रतिक्रिया और अनुकूलन रणनीति पैरामीटर
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अनुकूलन पैरामीटर का परिचय:
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित क्षेत्रीय सीमा
- अनुकूलन चक्र का उपयोग कर चलती औसत
- सिग्नल फ़िल्टरिंग को बढ़ाएंः
- वॉल्यूम पुष्टिकरण तंत्र जोड़ें
- गतिशीलता सूचकांक सहायक निर्णय
- जोखिम प्रबंधन में सुधार:
- गतिशील स्टॉप लॉस तंत्र का क्रियान्वयन
- स्थिति प्रबंधन एल्गोरिदम का अनुकूलन
- प्रवर्तन की दक्षता में सुधारः
- कम संसाधन खपत के लिए अनुकूलित कंप्यूटिंग तर्क
- सिग्नल जनरेशन तंत्र में सुधार और प्रतिक्रिया की गति में सुधार
संक्षेप
इस रणनीति में एक मजबूत प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रणाली का निर्माण किया गया है, जो एक बुद्धिमान क्षेत्रीय विभाजन और एकाधिक सिग्नल मान्यता तंत्र के माध्यम से है। इस रणनीति का मुख्य लाभ इसकी स्पष्ट बाजार संरचना विश्लेषण पद्धति और एक अच्छी तरह से विकसित जोखिम प्रबंधन प्रणाली है। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिर प्रदर्शन बनाए रखने की उम्मीद है। यह सलाह दी जाती है कि व्यापारियों को वास्तविक बाजार में लागू होने पर, विशिष्ट बाजार विशेषताओं के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता होती है, और हमेशा सख्त जोखिम नियंत्रण बनाए रखना चाहिए।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-11-21 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@version=5
strategy("SMC Strategy with Premium, Equilibrium, and Discount Zones", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Instellingen voor Swing High en Swing Low ===
swingHighLength = input.int(8, title="Swing High Length")
swingLowLength = input.int(8, title="Swing Low Length")
// Vind de recente swing highs en lows
var float swingHigh = na
var float swingLow = na
if (ta.highestbars(high, swingHighLength) == 0)
swingHigh := high
if (ta.lowestbars(low, swingLowLength) == 0)
swingLow := low
// Bereken Equilibrium, Premium en Discount Zones
equilibrium = (swingHigh + swingLow) / 2
premiumZone = swingHigh
discountZone = swingLow
// Plot de zones op de grafiek
plot(equilibrium, title="Equilibrium", color=color.blue, linewidth=2)
plot(premiumZone, title="Premium Zone (Resistance)", color=color.red, linewidth=1)
plot(discountZone, title="Discount Zone (Support)", color=color.green, linewidth=1)
// === Simple Moving Average om trendrichting te bepalen ===
smaLength = input.int(50, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, smaLength)
plot(sma, title="SMA", color=color.orange)
// === Entry- en Exitregels op basis van zones en trendrichting ===
// Koop- en verkoopsignalen
buySignal = close < equilibrium and close > discountZone and close > sma // Prijs in discount zone en boven SMA
sellSignal = close > equilibrium and close < premiumZone and close < sma // Prijs in premium zone en onder SMA
// Order Blocks (Eenvoudig: hoogste en laagste kaars binnen de laatste 20 kaarsen)
orderBlockLength = input.int(20, title="Order Block Length")
orderBlockHigh = ta.highest(high, orderBlockLength)
orderBlockLow = ta.lowest(low, orderBlockLength)
// Koop- en verkoopsignalen met order block bevestiging
buySignalOB = buySignal and close >= orderBlockLow // Koop in discount zone met ondersteuning van order block
sellSignalOB = sellSignal and close <= orderBlockHigh // Verkoop in premium zone met weerstand van order block
// === Uitvoeren van Trades ===
if (buySignalOB)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignalOB)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// === Plots voor visuele feedback ===
plotshape(buySignalOB, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellSignalOB, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// === Liquiditeitsjachten aangeven ===
// Simpel: markeer recente swing highs en lows als liquiditeitszones
liquidityZoneHigh = ta.valuewhen(high == swingHigh, high, 0)
liquidityZoneLow = ta.valuewhen(low == swingLow, low, 0)
// Markeer liquiditeitszones
plot(liquidityZoneHigh, title="Liquidity Zone High", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_cross)
plot(liquidityZoneLow, title="Liquidity Zone Low", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_cross)