ChaoZhang
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अवलोकन
यह एक ट्रेडिंग रणनीति है जो निष्पक्ष मूल्य गैप (FVG) पर आधारित है, जिसमें गतिशील जोखिम प्रबंधन और एक निश्चित रिटर्न लक्ष्य शामिल है। यह रणनीति 15 मिनट के समय-चक्र पर चलती है, बाजार में मूल्य गैप की पहचान करके संभावित ट्रेडिंग अवसरों को पकड़ने के लिए। रीट्रेसिंग डेटा के अनुसार, नवंबर 2023 से अगस्त 2024 के बीच, इस रणनीति ने कुल 153 ट्रेडों को पूरा करने के लिए 284.40% की शुद्ध रिटर्न दर हासिल की, जिसमें 71.24% की लाभप्रदता और 2.422% का लाभकारी कारक था।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मुख्य उद्देश्य लगातार तीन K-लाइनों के बीच मूल्य संबंधों की निगरानी करके उचित मूल्य के अंतराल की पहचान करना है।
- बहुमुखी FVG गठन की स्थितिः वर्तमान में एक K लाइन की अधिकतम कीमत पहले दो K लाइनों की न्यूनतम कीमत से कम है
- खाली सिर FVG गठन की शर्तेंः वर्तमान में एक K लाइन की न्यूनतम कीमत पहले दो K लाइनों की अधिकतम कीमत से अधिक है
- इनपुट सिग्नल को FVG थ्रेशोल्ड पैरामीटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और केवल तब ट्रिगर किया जाता है जब छेद का आकार मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक हो जाता है
- जोखिम नियंत्रण खाते के हितों का एक निश्चित अनुपात ((1%) का उपयोग रोकथाम मानदंड के रूप में करता है
- मुनाफे का लक्ष्य एक निश्चित अंक (५० अंक) सेट करें
रणनीतिक लाभ
- जोखिम प्रबंधन विज्ञान तर्कसंगतः खाते के अधिकार-हित अनुपात को रोकना, गतिशील जोखिम नियंत्रण को लागू करना
- व्यापार के नियम स्पष्ट हैं: एक निश्चित लाभ लक्ष्य का उपयोग करें, व्यक्तिपरक निर्णय से बचें
- उत्कृष्ट प्रदर्शनः उच्च लाभप्रदता दर और लाभप्रदता कारक रणनीति की अच्छी स्थिरता का संकेत देते हैं
- सरल कार्यान्वयनः स्पष्ट कोड तर्क, समझने और बनाए रखने में आसान
- अनुकूलनशीलता: विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की क्षमता
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव का जोखिमः उच्च अस्थिरता वाले बाजारों में, एक निश्चित अंक के लाभ के लक्ष्य में पर्याप्त लचीलापन नहीं हो सकता है
- स्लिप-ऑफ जोखिमः बार-बार लेनदेन से स्लिप-ऑफ की अधिक लागत हो सकती है
- पैरामीटर निर्भरताः नीति प्रदर्शन दृढ़ता से FVG थ्रेशोल्ड की सेटिंग पर निर्भर करता है
- झूठी घुसपैठ का खतराः कुछ FVG सिग्नल झूठी घुसपैठ हो सकते हैं और अतिरिक्त पुष्टिकरण संकेतकों की आवश्यकता होती है
- फंड मैनेजमेंट जोखिमः लगातार घाटे में फिक्स्ड रेट स्टॉपओवर से फंड में तेजी से कमी आ सकती है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- बाजार में उतार-चढ़ाव के संकेतकों को पेश करना, गतिशील रूप से लाभप्रदता लक्ष्य को समायोजित करना
- ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ें और पारदर्शी बाजारों में व्यापार करने से बचें
- मल्टी-टाइम-साइकिल पुष्टिकरण तंत्र विकसित करना
- फ़्लोटिंग पोजीशन सिस्टम के लिए पोजीशन प्रबंधन एल्गोरिदम का अनुकूलन
- उच्च अस्थिरता से बचने के लिए समय फ़िल्टर जोड़ें
- उच्च गुणवत्ता वाले व्यापारिक अवसरों को छानने के लिए सिग्नल शक्ति स्कोरिंग प्रणाली विकसित करना
संक्षेप
रणनीति ने निष्पक्ष मूल्य अंतर सिद्धांत और वैज्ञानिक जोखिम प्रबंधन विधियों के संयोजन के माध्यम से अच्छा व्यापार प्रभाव दिखाया है। रणनीति की उच्च लाभप्रदता और स्थिर लाभकारी कारक ने इसे वास्तविक युद्ध मूल्य के रूप में दर्शाया है। अनुशंसित अनुकूलन दिशा के माध्यम से, रणनीति को और बढ़ाने के लिए जगह है। व्यापारियों को वास्तविक उपयोग से पहले पर्याप्त पैरामीटर अनुकूलन और पुनः परीक्षण करने की सलाह दी जाती है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fair Value Gap Strategy with % SL and Fixed TP", overlay=true, initial_capital=500, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Parameters
fvgThreshold = input.float(0.5, "FVG Threshold (%)", minval=0.1, step=0.1)
// Fixed take profit in pips
takeProfitPips = 50
// Function to convert pips to price
pipsToPriceChange(pips) =>
syminfo.mintick * pips * 10
// Function to detect Fair Value Gap
detectFVG(dir) =>
gap = 0.0
if dir > 0 // Bullish FVG
gap := low[2] - high[1]
else // Bearish FVG
gap := low[1] - high[2]
math.abs(gap) > (close * fvgThreshold / 100)
// Detect FVGs
bullishFVG = detectFVG(1)
bearishFVG = detectFVG(-1)
// Entry conditions
longCondition = bullishFVG
shortCondition = bearishFVG
// Calculate take profit level
longTakeProfit = strategy.position_avg_price + pipsToPriceChange(takeProfitPips)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price - pipsToPriceChange(takeProfitPips)
// Calculate stop loss amount (5% of capital)
stopLossAmount = strategy.equity * 0.01
// Execute trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Set exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Long TP", "Long", limit=longTakeProfit)
strategy.close("Long SL", when=strategy.openprofit < -stopLossAmount)
else if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short TP", "Short", limit=shortTakeProfit)
strategy.close("Short SL", when=strategy.openprofit < -stopLossAmount)
// Plot signals
plotshape(longCondition, "Buy Signal", location = location.belowbar, color = color.green, style = shape.triangleup, size = size.small)
plotshape(shortCondition, "Sell Signal", location = location.abovebar, color = color.red, style = shape.triangledown, size = size.small)