ChaoZhang
अवलोकन
यह एक चार-आयामी सरल चलती औसत पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति प्रणाली है, जिसमें गतिशील स्टॉप-स्टॉप-लॉस प्रबंधन तंत्र शामिल है। यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति के मोड़ को पकड़ने के लिए कीमतों और अल्पकालिक औसत के साथ क्रॉस-रिलेशन की निगरानी करती है, और जोखिम प्रबंधन के लिए स्टॉप-लॉस को प्रतिशत के रूप में सेट करती है। रणनीति का मूल यह है कि यह बाजार की तेजी से प्रतिक्रिया के लिए अल्पकालिक औसत की विशेषताओं का उपयोग करने के लिए है, जो सख्त धन प्रबंधन नियमों के साथ संयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति निम्नलिखित कोर तर्क के आधार पर संचालित होती हैः सबसे पहले 4 चक्र सरल चलती औसत (एसएमए) को मुख्य संकेतक के रूप में गणना की जाती है, जब कीमत एसएमए को ऊपर से पार करती है, तो सिस्टम इसे अधिक संकेत के रूप में पहचानता है और अधिक पोजीशन खोलता है; जब कीमत एसएमए को नीचे से पार करती है, तो सिस्टम इसे अधिक संकेत के रूप में पहचानता है और पोजीशन को खाली करता है। प्रत्येक ट्रेड में पोजीशन की कीमत के आधार पर एक गतिशील स्टॉप-लॉस पॉइंट सेट किया जाता है, स्टॉप-म्यूट को 2% माना जाता है, और स्टॉप-म्यूट को 1% माना जाता है। यह सेटिंग पेशेवर धन प्रबंधन सिद्धांतों के अनुरूप 2:1 का लाभ-हानि अनुपात सुनिश्चित करती है।
रणनीतिक लाभ
- तेजी से प्रतिक्रियाः 4 चक्रों की अल्पकालिक औसत रेखा का उपयोग करके, बाजार में उतार-चढ़ाव को जल्दी से पकड़ने के लिए, शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त।
- सख्त जोखिम नियंत्रणः एक गतिशील स्टॉप-स्टॉप-लॉस तंत्र एकीकृत, प्रत्येक व्यापार के लिए एक स्पष्ट बाहर निकलने का बिंदु है।
- रणनीतिक तर्क सरल है: क्लासिक सम-रेखीय क्रॉसिंग का उपयोग करना, समझने और निष्पादित करना आसान है।
- पैरामीटर समायोज्य हैः स्टॉप लॉस प्रतिशत को विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुसार लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है।
- द्वि-दिशात्मक लेनदेनः बहु-हवाई द्वि-दिशात्मक संचालन का समर्थन करता है, जिससे बाजार के अवसरों का पूरा लाभ उठाया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव का खतराः बाज़ार में उतार-चढ़ाव के कारण अक्सर गलत संकेत मिलते हैं, जिससे ट्रेडों में वृद्धि होती है।
- स्लिप प्वाइंट जोखिमः शॉर्ट-आवर्ग औसत के उपयोग के कारण, ट्रेडिंग की उच्च आवृत्ति के कारण, स्लिप प्वाइंट का बड़ा नुकसान हो सकता है।
- प्रणालीगत जोखिमः जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो स्टॉप लॉस को समय पर लागू नहीं किया जा सकता है।
- पैरामीटर संवेदनशीलताः नीति प्रभाव पैरामीटर सेटिंग्स के प्रति संवेदनशील है और निरंतर अनुकूलन की आवश्यकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ेंः प्रवृत्ति फ़िल्टर शर्त के रूप में लंबी अवधि की औसत रेखा को जोड़ा जा सकता है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव के झूठे संकेतों को कम किया जा सके।
- स्टॉप लॉस को अनुकूलित करेंः स्टॉप लॉस अनुपात को बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
- यातायात सूचकांक जोड़ना: यातायात सूचकांक को सहायक सूचकांक के रूप में शामिल किया गया है, जिससे प्रवेश संकेतों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
- समय फ़िल्टर सेट करेंः ट्रेडिंग समय फ़िल्टर जोड़ें, जो ट्रेडिंग के लिए अनुचित समय पर काम करने से बचाता है।
संक्षेप
यह एक अच्छी तरह से संरचित, तर्कसंगत और स्पष्ट रूप से परिमाणित ट्रेडिंग रणनीति है। यह बाजार की गतिशीलता को अल्पकालिक औसत रेखा के माध्यम से पकड़ता है, जो सख्त जोखिम नियंत्रण तंत्र के साथ है, जो स्थिर रिटर्न की तलाश करने वाले व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। हालांकि कुछ अनुकूलन के लिए जगह है, लेकिन रणनीति का मूल ढांचा अच्छी स्केलेबिलिटी है, जो निरंतर अनुकूलन और समायोजन के माध्यम से बेहतर व्यापारिक प्रभाव प्राप्त करने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("4SMA Strategy with Targets and Stop Loss", overlay=true)
// Input parameters for SMA
smaLength = input.int(4, title="SMA Length", minval=1)
// Input parameters for stop loss and take profit
takeProfitPercent = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) // Default: 2%
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) // Default: 1%
// Calculate 4-period SMA
sma = ta.sma(close, smaLength)
// Plot SMA
plot(sma, color=color.blue, title="4SMA Line")
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(close, sma) // Price crosses above SMA (bullish signal)
shortCondition = ta.crossunder(close, sma) // Price crosses below SMA (bearish signal)
// Strategy Logic
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long) // Enter long position
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short) // Enter short position
// Calculate Take Profit and Stop Loss
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100) // TP for long
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100) // SL for long
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100) // TP for short
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100) // SL for short
// Exit for Long
if (strategy.position_size > 0) // If in a long position
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Exit for Short
if (strategy.position_size < 0) // If in a short position
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)