ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति बाजार में चरम गिरावट के समय की सांख्यिकीय विशेषताओं के आधार पर व्यापार करती है। यह रणनीति बाजार में सामान्य सीमा से परे गिरावट के समय खरीदारी करने के लिए, वापस लेने के लिए एक सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग करके बाजार में उतार-चढ़ाव की चरम सीमा को मापने के लिए मानक विचलन का उपयोग करती है। रणनीति का मुख्य विचार बाजार में आतंक की भावना के कारण ओवरवॉल अवसरों को पकड़ना है, और गणितीय-सांख्यिकीय तरीकों के माध्यम से बाजार में तर्कहीन व्यवहार से उत्पन्न निवेश अवसरों की पहचान करना है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति एक रोलिंग टाइम विंडो के लिए मूल्य की अधिकतम निकासी और निकासी की गणना के लिए सांख्यिकीय विशेषताओं का उपयोग करती है। सबसे पहले, पिछले 50 चक्रों में उच्चतम मूल्य की गणना की जाती है, और फिर वर्तमान समापन मूल्य की तुलना में उच्चतम मूल्य का प्रतिशत निकासी की गणना की जाती है। इसके बाद, निकासी के लिए औसत और मानक अंतर की गणना की जाती है, ट्रिगर थ्रेशोल्ड के रूप में मानक अंतर का 1 गुना सेट किया जाता है। जब बाजार में निकासी औसत से अधिक होती है, तो मानक अंतर को घटा दिया जाता है।
रणनीतिक लाभ
- रणनीति सांख्यिकीय सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें एक ठोस सैद्धांतिक आधार है। बाजार में उतार-चढ़ाव की चरम सीमा को मानक विचलन के माध्यम से मापा जाता है, विधि उद्देश्यपूर्ण विज्ञान है।
- यह रणनीति बाजार के घबराहट के समय निवेश के अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ने में सक्षम है। यह मूल्य निवेश की अवधारणा के अनुरूप है जब बाजार में तर्कहीन गिरावट होती है।
- एक निश्चित अवधि के लिए एक सील का उपयोग करके, एक स्टॉप-लॉस को ट्रैक करने की समस्या से बचा जाता है जो एक पलटाव को याद कर सकता है।
- रणनीति के पैरामीटर को विभिन्न बाजार स्थितियों और ट्रेडिंग किस्मों के अनुसार लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है।
- निकासी और मानक विचलन सूचकांक की गणना सरल है, रणनीति तर्क स्पष्ट है, समझने और निष्पादित करने में आसान है।
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में लगातार गिरावट हो सकती है, जिससे रणनीति में लगातार प्रवेश होता है, लेकिन घाटा होता है। अधिकतम पदों की सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की जाती है।
- एक निश्चित अवधि के साथ, एक स्थिर स्थिति में अधिक वृद्धि की संभावना नहीं हो सकती है। एक प्रवृत्ति-अनुसरण की स्थिति को बढ़ाने के लिए विचार किया जा सकता है।
- वापस लेने की सांख्यिकीय विशेषताएं बदल सकती हैं क्योंकि बाजार की स्थिति बदलती है। पैरामीटर सेटिंग्स को समय-समय पर अपडेट करने की सलाह दी जाती है।
- रणनीति में अन्य बाजार सूचनाओं जैसे कि कारोबार की मात्रा को ध्यान में नहीं रखा गया है।
- अत्यधिक अस्थिर बाजार के माहौल में मानक विचलन की संभावना है। जोखिम नियंत्रण उपायों की सिफारिश की जाती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- बाजार में चिंता की स्थिति की पुष्टि करने के लिए एक लेनदेन सूचकांक पेश किया गया है।
- ट्रेंड इंडिकेटर को बढ़ाएं और बार-बार डाउनट्रेंड में प्रवेश करने से बचें।
- बाजार के प्रदर्शन के आधार पर स्थिति रखने के समय को समायोजित करने के लिए पोजिशनिंग तंत्र का अनुकूलन करना।
- स्टॉप-लॉस सेटिंग्स को बढ़ाएं और एकल लेनदेन जोखिम को नियंत्रित करें।
- बाजार में परिवर्तन के लिए रणनीति की अनुकूलनशीलता को बढ़ाने के लिए अनुकूलनशील पैरामीटर का उपयोग करने पर विचार करें।
संक्षेप
इस रणनीति के पास एक अच्छा सैद्धांतिक आधार और व्यावहारिक मूल्य है, जो सांख्यिकीय तरीकों के माध्यम से बाजार के ओवरब्रिज के अवसरों को पकड़ने के लिए है। रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, पैरामीटर समायोज्य हैं, जो आधारभूत रणनीति के लिए विस्तार और अनुकूलन के लिए उपयुक्त हैं। अन्य तकनीकी संकेतकों और जोखिम नियंत्रण उपायों को जोड़कर, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy When There's Blood in the Streets Strategy", overlay=false, shorttitle="BloodInTheStreets")
//This strategy identifies opportunities to buy during extreme market drawdowns based on standard deviation thresholds.
//It calculates the maximum drawdown over a user-defined lookback period, identifies extreme deviations from the mean,
//and triggers long entries when specific conditions are met. The position is exited after a defined number of bars.
// User Inputs
lookbackPeriod = input.int(50, title="Lookback Period", minval=1, tooltip="Period to calculate the highest high for drawdown")
stdDevLength = input.int(50, title="Standard Deviation Length", minval=1, tooltip="Length of the period to calculate standard deviation")
stdDevThreshold = input.float(-1.0, title="Standard Deviation Threshold", tooltip="Trigger level for long entry based on deviations")
exitBars = input.int(35, title="Exit After (Bars)", minval=1, tooltip="Number of bars after which to exit the trade")
// Drawdown Calculation
peakHigh = ta.highest(high, lookbackPeriod)
drawdown = ((close - peakHigh) / peakHigh) * 100
// Standard Deviation Calculation
drawdownStdDev = ta.stdev(drawdown, stdDevLength)
meanDrawdown = ta.sma(drawdown, stdDevLength)
// Define Standard Deviation Levels
stdDev1 = meanDrawdown - drawdownStdDev
stdDev2 = meanDrawdown - 2 * drawdownStdDev
stdDev3 = meanDrawdown - 3 * drawdownStdDev
// Plot Drawdown and Levels
plot(drawdown, color=color.red, linewidth=2, title="Drawdown (%)")
plot(meanDrawdown, color=color.blue, linewidth=2, title="Mean Drawdown")
plot(stdDev1, color=color.green, linewidth=1, title="1st Std Dev")
plot(stdDev2, color=color.orange, linewidth=1, title="2nd Std Dev")
plot(stdDev3, color=color.purple, linewidth=1, title="3rd Std Dev")
// Entry Condition
var float entryBar = na
goLong = drawdown <= meanDrawdown + stdDevThreshold * drawdownStdDev
if (goLong and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryBar := bar_index
// Exit Condition
if (strategy.position_size > 0 and not na(entryBar) and bar_index - entryBar >= exitBars)
strategy.close("Long")