ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक स्वचालित ट्रेडिंग प्रणाली है जो कई सूचकांक चलती औसत (ईएमए) पर आधारित है, जो 5 चक्र, 20 चक्र और 50 चक्र ईएमए के स्तरीकृत निर्णय के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल स्थापित करती है। सिस्टम डिजाइन की विशिष्टता उच्च, निम्न और समापन कीमतों पर आधारित कई ईएमए निर्णयों का उपयोग करने के लिए है, और गतिशील स्टॉप लॉस और ट्रैक स्टॉप तंत्र के साथ मिलकर, जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हुए मुनाफे को लॉक करना है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति ईएमए क्रॉसिंग और कई समय चक्रों के साथ स्थिति संबंधों के आधार पर व्यापारिक निर्णय लेने के लिए। विशेष रूप सेः
- 5 चक्र, 20 चक्र (उच्चतम, निम्नतम और समापन मूल्य पर आधारित) और 50 चक्र ईएमए का उपयोग किया गया
- स्टॉक बनाने की शर्तों के लिए सभी संकेतकों को एक स्पष्ट बहुहेड अनुक्रम के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक हैः 50 ईएमए < 20 ईएमए ((निम्न बिंदु) < 20 ईएमए ((बंद) < 20 ईएमए ((उच्च बिंदु) < 5 ईएमए
- एक मजबूत प्रवृत्ति सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान कीमतों को सभी औसत रेखाओं के ऊपर रखने की आवश्यकता है
- आउटपुट दोहरी तंत्र का उपयोग करता हैः जब कीमत 5 चक्र ईएमए से नीचे गिरती है तो लाभ उठाती है, या 20 चक्र ईएमए के निचले स्तर को छूने पर बंद हो जाती है
रणनीतिक लाभ
- स्तरित फ़िल्टरिंग तंत्र ने झूठे संकेतों को काफी कम कर दिया
- मल्टीपल ईएमए की क्रॉस-कन्फर्मेशन का उपयोग करके लेनदेन की सटीकता में सुधार
- गतिशील स्टॉप लॉस स्थिति बाजार में उतार-चढ़ाव के साथ समायोजन, अनुकूलनशील
- पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली, भावनात्मक हस्तक्षेप से बचा जाता है
- ट्रैक-स्टॉप तंत्र का उपयोग करके लाभ को प्रभावी ढंग से लॉक करना
रणनीतिक जोखिम
- बाज़ारों में उतार-चढ़ाव के कारण बार-बार आने-जाने की आशंका
- ईएमए मूल रूप से पिछड़ा हुआ सूचक है, जो बाजार की शुरुआत से चूक सकता है
- कई शर्तों के कारण कुछ सौदेबाजी के अवसर छूट सकते हैं
- स्टॉप लॉस 20 ईएमए की निचली सीमा पर अपेक्षाकृत ढीला हो सकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- सिग्नल विश्वसनीयता में वृद्धि के लिए परिमाण पुष्टि तंत्र को बढ़ाया जा सकता है
- अस्थिरता सूचकांक को शामिल करने पर विचार करें, गतिशील रूप से स्थिति आकार को समायोजित करें
- अधिक लचीले स्टॉप-डाउन विकल्पों की शुरूआत, जैसे कि स्टॉक में कटौती
- आरएसआई जैसे अस्थिर संकेतकों के साथ प्रवेश समय का अनुकूलन
- प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने और कमजोर बाजारों को फ़िल्टर करने पर विचार करें
संक्षेप
यह एक सख्ती से डिजाइन किया गया मल्टीपल एवरेज ट्रेडिंग सिस्टम है, जो स्तरित फ़िल्टरिंग और गतिशील स्टॉप लॉस के माध्यम से जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। हालांकि कुछ तेज घटनाओं को याद किया जा सकता है, यह ट्रेंडिंग बाजार में स्थिर प्रदर्शन करता है। विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुसार पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करने की सिफारिश की जाती है, और लेनदेन की मात्रा जैसे सहायक संकेतकों को जोड़ने पर विचार किया जाता है ताकि विश्वसनीयता में सुधार किया जा सके। यह रणनीति मध्यम अवधि के निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो स्थिर रिटर्न की तलाश में हैं।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Automated EMA Strategy with Hierarchical Conditions", overlay=true)
// Inputs for EMA lengths
length_5 = 5
length_20 = 20
length_50 = 50
// Calculating EMAs
ema_5 = ta.ema(close, length_5)
ema_20_high = ta.ema(high, length_20)
ema_20_low = ta.ema(low, length_20)
ema_20_close = ta.ema(close, length_20)
ema_50 = ta.ema(close, length_50)
// Buy condition: 50 EMA < 20 EMA (Close) < 20 EMA (High) < 20 EMA (Low) < 5 EMA
// and LTP above all EMAs
buy_condition = ema_50 < ema_20_low and ema_20_low < ema_20_close and ema_20_close < ema_20_high and ema_20_high < ema_5 and close > ema_5 and close > ema_20_close and close > ema_20_high and close > ema_20_low and close > ema_50
// Stop-loss and target levels
stop_loss = ema_20_low
// Target condition: Close below 5 EMA
target_condition = close < ema_5
// Check if there's an open position
is_in_position = strategy.position_size > 0
// Execute Buy Signal only if no position is open
if (buy_condition and not is_in_position)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit conditions: Stop-loss or target (close below 5 EMA)
if (is_in_position and (target_condition or close < stop_loss))
strategy.close("Buy")
// Plotting the EMAs
plot(ema_5, color=color.blue, title="5 EMA")
plot(ema_20_high, color=color.green, title="20 EMA (High)")
plot(ema_20_low, color=color.red, title="20 EMA (Low)")
plot(ema_20_close, color=color.purple, title="20 EMA (Close)")
plot(ema_50, color=color.orange, title="50 EMA")