ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक ट्रेंड ट्रैकिंग सिस्टम है जो ऐतिहासिक मूल्य टूटने और एक समान रेखा फ़िल्टर पर आधारित है। यह बाजार की प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए बहु-चक्र मूल्य टूटने के संकेतों और चलती औसत को जोड़ती है, जो सख्त प्रवेश और निकास नियमों के माध्यम से मध्यम और दीर्घकालिक बाजार आंदोलन को पकड़ती है। रणनीति में 55 दिन के मूल्य टूटने को एक अधिक संकेत के रूप में और 20 दिन के मूल्य टूटने को एक समतल स्थिति के संकेत के रूप में शामिल किया गया है, जबकि 200 दिन की औसत रेखा को एक प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में पेश किया गया है, जो अवैध टूटने के जोखिम को कम करने के लिए प्रभावी है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मुख्य तर्क मूल्य में वृद्धि और प्रवृत्ति पर नज़र रखने पर आधारित हैः
- प्रवेश सिग्नलः जब कीमत 55 दिन की नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है और समापन मूल्य 200 दिन की औसत रेखा से ऊपर होता है, तो सिस्टम कई संकेत देता है
- एक्सट्री सिग्नल: जब कीमत 20 दिन के निचले स्तर पर पहुंच जाती है, तो सिस्टम ब्लीचिंग ट्रेडिंग को समाप्त करता है
- रुझान फ़िल्टरिंगः 200-दिवसीय औसत को बड़े रुझान के आधार के रूप में उपयोग करें, केवल औसत से ऊपर स्थितियां खोलें
- पोजीशन मैनेजमेंटः खाते के शुद्ध मूल्य का 10% प्रति लेनदेन के रूप में धन का अनुपात
- सम-रेखा विकल्पः चार सम-रेखा मोड समर्थित हैं - SMA, EMA, WMA और VWMA - विभिन्न बाजार विशेषताओं के आधार पर लचीला विकल्प
रणनीतिक लाभ
- तर्क सरल और स्पष्टः रणनीति क्लासिक मूल्य ब्रेकआउट और औसत दर्जे के संकेतकों का उपयोग करती है, जिसे समझना और निष्पादित करना आसान है
- जोखिम नियंत्रण में सुधारः स्पष्ट स्टॉप-लॉस स्थितियां निर्धारित की गईं और एकसमान फ़िल्टरिंग और स्थिति नियंत्रण के माध्यम से जोखिम का प्रबंधन किया गया
- अनुकूलनशीलता: विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की क्षमता
- प्रवृत्ति पकड़ने की क्षमताः प्रवृत्ति की दिशा की पुष्टि करने के लिए कई समय चक्रों में मूल्य में वृद्धि
- उच्च स्तर की स्वचालनः स्पष्ट नीति नियम, आसान प्रोग्रामेटिक कार्यान्वयन
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव का खतराः लंबवत संरेखण चरण में झूठे ब्रेक सिग्नल उत्पन्न करने की संभावना
- स्लाइडिंग जोखिमः कम तरलता वाले बाजारों में, ब्रेकआउट स्लाइडिंग अधिक हो सकती है
- रुझान में बदलाव का खतराः बड़े रुझान के मोड़ के पास एक बड़ी वापसी हो सकती है
- पैरामीटर संवेदनशीलताः विभिन्न बाजार स्थितियों में इष्टतम पैरामीटर में काफी भिन्नता हो सकती है
- धन प्रबंधन जोखिमः कुछ स्थितियों में एक निश्चित अनुपात की स्थिति बहुत अधिक जोखिम भरा हो सकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- सिग्नल पुष्टिकरण तंत्रः नकली दरारों को फ़िल्टर करने के लिए लेनदेन दरारें जैसे सहायक संकेतकों को बढ़ाया जा सकता है
- गतिशील स्टॉप लॉसः गतिशील स्टॉप लॉस के लिए एटीआर जैसे अस्थिरता संकेतकों को पेश करना
- स्थिति प्रबंधन अनुकूलनः बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्थिति अनुपात को गतिशील रूप से समायोजित करना
- बहु-चक्र विश्लेषणः सिग्नल विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अधिक समय-चक्र विश्लेषण जोड़ना
- बाजार परिदृश्य की पहचानः वर्तमान बाजार परिदृश्य का आकलन करने के लिए प्रवृत्ति की ताकत के संकेतकों को जोड़ना
संक्षेप
यह एक रणनीतिक प्रणाली है जो क्लासिक समुद्री डाकू व्यापार के नियमों को आधुनिक तकनीकी विश्लेषण उपकरण के साथ जोड़ती है। प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए मूल्य को तोड़ना, दिशा की पुष्टि करने के लिए एकसमान फ़िल्टर का उपयोग करना, और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित स्थिति प्रबंधन के साथ। रणनीति तर्क स्पष्ट है, व्यावहारिक है, और अच्छी स्केलेबिलिटी है। हालांकि अस्थिर बाजार में खराब प्रदर्शन हो सकता है, उचित पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण के माध्यम से, प्रवृत्ति बाजार में स्थिर रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Turtle Traders - Andrei", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ====== Inputs ======
// Período para a máxima das compras
lookback_buy = input.int(title="Período para Máxima de Compra", defval=55, minval=1)
// Período para a mínima das vendas
lookback_sell = input.int(title="Período para Mínima de Venda", defval=20, minval=1)
// Período da Média Móvel
ma_length = input.int(title="Período da Média Móvel", defval=200, minval=1)
// Tipo de Média Móvel
ma_type = input.string(title="Tipo de Média Móvel", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA"])
// ====== Cálculos ======
// Cálculo da Média Móvel baseada no tipo selecionado
ma = switch ma_type
"SMA" => ta.sma(close, ma_length)
"EMA" => ta.ema(close, ma_length)
"WMA" => ta.wma(close, ma_length)
"VWMA" => ta.vwma(close, ma_length)
// Cálculo da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles
highest_buy = ta.highest(high, lookback_buy)
// Cálculo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
lowest_sell = ta.lowest(low, lookback_sell)
// ====== Condições de Negociação ======
// Condição de entrada: fechamento acima da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles E acima da MA
longCondition = (high == highest_buy) and (close > ma)
if (longCondition)
strategy.entry("Comprar", strategy.long)
// Condição de saída: fechamento abaixo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
exitCondition = (low == lowest_sell)
if (exitCondition)
strategy.close("Comprar")
// ====== Plotagens ======
// Plotar a máxima de 'lookback_buy' candles
plot(highest_buy, color=color.green, title="Máxima", linewidth=2)
// Plotar a mínima de 'lookback_sell' candles
plot(lowest_sell, color=color.red, title="Mínima", linewidth=2)
// Plotar a Média Móvel
plot(ma, color=color.blue, title="Média Móvel", linewidth=2)
// ====== Sinais Visuais ======
// Sinal de entrada
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green,
style=shape.labelup, title="Sinal de Compra", text="")
// Sinal de saída
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red,
style=shape.labeldown, title="Sinal de Venda", text="")