ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो डी-ट्रेंडिंग मूल्य उतार-चढ़ाव सूचक (डीपीओ) और सूचकांक चलती औसत (ईएमए) के क्रॉसिंग पर आधारित है। रणनीति का मुख्य विचार बाजार की प्रवृत्ति में बदलाव को पकड़ना है, जो डीपीओ और उसके 4 चक्र ईएमए के बीच संबंधों की तुलना करके खरीद और बेचने के संकेत देता है। यह रणनीति विशेष रूप से 4 घंटे और उससे अधिक की बड़ी समय अवधि के लिए उपयुक्त है, और यह फ्लैट स्लाइडिंग चार्ट (हेइकिन आश) का उपयोग करते समय बेहतर काम करती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति के मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख चरण शामिल हैं:
- 24 चक्र सरल चलती औसत (एसएमए) को आधार रेखा के रूप में गणना करें
- एसएमए को आगे बढ़ाएं (लंबाई / 2 + 1) चक्र, स्थानांतरण के बाद एसएमए प्राप्त करें
- समापन मूल्य को स्थानांतरित करने के बाद SMA को घटाकर DPO मूल्य प्राप्त करें
- डीपीओ के 4 चक्र सूचकांक चलती औसत की गणना करें
- जब डीपीओ अपने 4 चक्र ईएमए को पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है
- जब डीपीओ अपने 4 चक्र ईएमए से गुजरता है, तो विक्रय संकेत उत्पन्न करता है
रणनीतिक लाभ
- सिग्नल स्पष्टता: क्रॉस सिग्नल के माध्यम से स्पष्ट खरीद और बिक्री बिंदु उत्पन्न करें, व्यक्तिपरक निर्णय से बचें
- ट्रेंड ट्रैकिंग का अच्छा प्रभावः डीपीओ सूचक बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है और प्रमुख रुझानों को बेहतर ढंग से पकड़ सकता है
- कम विलंबताः बाजार में बदलाव के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए एक संकेत रेखा के रूप में एक छोटी अवधि ( चक्र) ईएमए का उपयोग करना
- अनुकूलनशीलताः रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलनशील है
- सरल संचालनः स्पष्ट रणनीति तर्क, समझने और निष्पादित करने में आसान
रणनीतिक जोखिम
- अस्थिर बाजार का जोखिम: अस्थिर बाजार में अक्सर गलत संकेत मिल सकते हैं
- विलंबता जोखिमः अल्पकालिक ईएमए का उपयोग करने के बावजूद, कुछ विलंबता है
- रुझान में बदलाव का जोखिमः मजबूत रुझान में अचानक बदलाव से भारी नुकसान हो सकता है
- पैरामीटर संवेदनशीलता: रणनीति प्रभाव चक्र पैरामीटर के चयन के प्रति अधिक संवेदनशील है
- बाजार स्थितियों पर निर्भरता: कुछ बाजार स्थितियों में रणनीति का प्रदर्शन आदर्श नहीं हो सकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अस्थिरता फ़िल्टरिंग का परिचयः कम अस्थिरता वाले वातावरण में सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए एटीआर या अन्य अस्थिरता संकेतक जोड़े जा सकते हैं
- बढ़ी हुई प्रवृत्ति की पुष्टिः प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि करने के लिए अन्य प्रवृत्ति संकेतकों जैसे कि ADX के साथ संयोजन
- ऑप्टिमाइज़ेशन स्टॉप सेटिंग्सः स्टॉप पोजीशन को बाजार की अस्थिरता की गतिशीलता के अनुसार समायोजित किया जा सकता है
- सिग्नल फ़िल्टरिंग में सुधारः नकली संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए लेन-देन की पुष्टि या अन्य तकनीकी संकेतक जोड़े गए
- पैरामीटर अनुकूलनः विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल पैरामीटर का गतिशील अनुकूलन करना
संक्षेप
डीपीओ-ईएमए ट्रेंड क्रॉसिंग रणनीति एक संरचनात्मक रूप से सरल लेकिन प्रभावशाली मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति में बदलाव को प्रभावी ढंग से पकड़ने में सक्षम है। हालांकि कुछ अंतर्निहित जोखिम हैं, उचित अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन उपायों के साथ, यह रणनीति अभी भी बेहतर वास्तविक युद्ध के आवेदन के लिए मूल्यवान है। मध्यम और दीर्घकालिक व्यापारियों के लिए, यह विचार करने योग्य रणनीति विकल्प है।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DPO 4,24 Strategy", shorttitle="DPO Strategy", overlay=true)
// Define a fixed lookback period and EMA length
length = 24
ema_length = 4
// Calculate the Simple Moving Average (SMA) of the closing prices
sma = ta.sma(close, length)
// Calculate the shifted SMA value
shifted_sma = sma[length / 2 + 1]
// Calculate the Detrended Price Oscillator (DPO)
dpo = close - shifted_sma
// Calculate the 4-period Exponential Moving Average (EMA) of the DPO
dpo_ema = ta.ema(dpo, ema_length)
// Generate buy and sell signals based on crossovers
buy_signal = ta.crossover(dpo, dpo_ema)
sell_signal = ta.crossunder(dpo, dpo_ema)
// Overlay buy and sell signals on the candlestick chart
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy entry and exit conditions
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.close("Buy")