ChaoZhang
अवलोकन
यह एक तकनीकी विश्लेषण सूचक पोर्टफोलियो के आधार पर एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जो मुख्य रूप से आरएसआई ओवरबॉय, ओवरसोल, ईएमए क्रॉस और गतिशील स्टॉप के माध्यम से व्यापार करती है। रणनीति 1.5% जोखिम नियंत्रण का उपयोग करती है, और लाभ को बढ़ाने के लिए लीवरेज के साथ संयुक्त है। रणनीति का मूल प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों के संयोजन के माध्यम से है, जबकि गतिशील स्टॉप लॉस का उपयोग करके धन की रक्षा की जाती है। रणनीति की डिजाइन छोटे पूंजी खातों की विशेषताओं को ध्यान में रखती है, जो तेजी से और लगातार व्यापार के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति तीन मुख्य तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती हैः आरएसआई (सापेक्ष रूप से मजबूत संकेतकों), ईएमए (सूचकांक चलती औसत) और एटीआर (औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य) । शॉर्ट ईएमए (9 चक्र) और लंबी ईएमए (21 चक्र) द्वारा प्रवेश संकेतों की क्रॉस-पुष्टि की जाती है, जबकि आरएसआई को उचित सीमा के भीतर रखने की आवश्यकता होती है (बहु-हेड आरएसआई <70, खाली-हेड आरएसआई> 30) । रणनीति एटीआर-आधारित गतिशील स्टॉप-लॉस मोड का उपयोग करती है, जिसमें स्टॉप-लॉस की स्थिति 4 गुना होती है, यह सेटिंग लाभप्रदता की गारंटी के साथ-साथ जोखिम को नियंत्रित करने में सक्षम होती है। प्रति ट्रेड 1.5% जोखिम नियंत्रण खाता, 2 गुना लीवरेज के माध्यम से लाभप्रदता को बढ़ावा देने के लिए।
रणनीतिक लाभ
- सख्त जोखिम नियंत्रणः एक निश्चित अनुपात जोखिम प्रबंधन, प्रति लेनदेन जोखिम 1.5% तक सीमित
- गतिशील स्टॉप डिज़ाइनः एटीआर-आधारित गतिशील स्टॉप बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए बेहतर रूप से अनुकूल है
- एकाधिक सिग्नल की पुष्टिः ईएमए क्रॉस आरएसआई फ़िल्टरिंग के साथ काम करता है, जिससे सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ जाती है
- रिस्क-रिटर्न अनुपात अनुकूलनः स्टॉप-ऑफ चार गुना अधिक है, बेहतर रिटर्न की उम्मीद करने के लिए
- छोटे खातों के लिए उपयुक्तः छोटे खातों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, उचित लाभप्रदता का उपयोग करके आय की क्षमता को बढ़ावा देना
- उच्च स्तर की स्वचालनः सभी मापदंडों को बाजार की स्थिति के अनुसार अनुकूलित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव का जोखिमः अत्यधिक अस्थिरता वाले बाजारों में बार-बार स्टॉप लॉस की संभावना
- लीवरेज जोखिमः दो गुना लीवरेज से नुकसान बढ़ सकता है
- ईएमए क्रॉसिंग पर झूठी सिग्नल का खतरा
- स्लाइडिंग जोखिमः तेज बाजारों में बड़े स्लाइडिंग जोखिम हो सकते हैं
- फंड मैनेजमेंट जोखिमः उचित नियंत्रण की आवश्यकता
रणनीति अनुकूलन दिशा
- रुझान फ़िल्टर जोड़ेंः लंबी अवधि के रुझान को जोड़ें
- प्रवेश के समय का अनुकूलन करेंः प्रवेश स्थानों को सुधारने के लिए यातायात सूचकांक का संयोजन करें
- गतिशील समायोजन पैरामीटरः एटीआर गुणांक को उतार-चढ़ाव के आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित करें
- बाजार भावना सूचकांक का परिचयः उच्च जोखिम वाले बाजार के वातावरण को फ़िल्टर करने के लिए भावना सूचकांक जोड़ें
- धन प्रबंधन में सुधारः डायनामिक पोजीशन मैनेजमेंट को बढ़ाया गया
संक्षेप
यह एक तर्कसंगत प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति है, जो कई तकनीकी संकेतकों के संयोजन के माध्यम से व्यापार की सफलता दर को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है। रणनीति का जोखिम नियंत्रण तंत्र बेहतर है, जो छोटे फंड खातों के उपयोग के लिए उपयुक्त है। लेकिन वास्तविक समय के व्यापार में, बाजार के वातावरण में बदलावों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल पैरामीटर को समय पर समायोजित करने की आवश्यकता होती है। वास्तविक स्थिति से पहले, पर्याप्त रूप से परीक्षण की पुष्टि करने और छोटे पदों के तहत धीरे-धीरे रणनीति की विशेषताओं को अपनाने की सिफारिश की जाती है।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Aggressive Scalper Strategy", overlay=true)
// Parameters
account_balance = input.float(28.37, title="Account Balance", tooltip="Update this with your balance")
risk_per_trade = input.float(0.015, title="Risk per Trade", tooltip="1.5% risk")
leverage = input.int(2, title="Leverage", minval=1)
stop_loss_percentage = input.float(0.015, title="Stop Loss Percentage", tooltip="1.5% stop loss")
take_profit_multiplier = input.float(4, title="Take Profit Multiplier", tooltip="Take Profit is 4x Stop Loss")
stop_loss_multiplier = input.float(2, title="Stop Loss Multiplier", tooltip="Dynamic Stop Loss Multiplier")
// Trade Size Calculation
position_size = account_balance * risk_per_trade / (stop_loss_percentage / leverage)
trade_qty = position_size / close // This gives you the qty in terms of contracts
// Indicators
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
emaShort = input.int(9, title="Short-term EMA Length")
emaLong = input.int(21, title="Long-term EMA Length")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
emaShortLine = ta.ema(close, emaShort)
emaLongLine = ta.ema(close, emaLong)
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(emaShortLine, emaLongLine) and rsi < 70
shortCondition = ta.crossunder(emaShortLine, emaLongLine) and rsi > 30
// ATR for dynamic stop loss and take profit levels
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr = ta.atr(atrLength)
// Dynamic Take Profit and Stop Loss Levels
longTakeProfitLevel = close + (atr * take_profit_multiplier)
longStopLossLevel = close - (atr * stop_loss_multiplier)
shortTakeProfitLevel = close - (atr * take_profit_multiplier)
shortStopLossLevel = close + (atr * stop_loss_multiplier)
// Strategy Execution
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_qty)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfitLevel, stop=longStopLossLevel)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_qty)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfitLevel, stop=shortStopLossLevel)
// Alert Conditions
alertcondition(longCondition, title="Buy Signal", message="Long position entry signal detected.")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Signal", message="Short position entry signal detected.")
// Display Information on Chart
var table_info = table.new(position.top_right, 2, 2, frame_color=color.blue, frame_width=1)
if (bar_index == na)
table.cell(table_info, 0, 0, text="Aggressive Scalper", bgcolor=color.blue)
table.cell(table_info, 1, 0, text="Account Balance: $" + str.tostring(account_balance), text_color=color.white)
table.cell(table_info, 1, 1, text="Risk per Trade: " + str.tostring(risk_per_trade * 100) + "%", text_color=color.white)
table.cell(table_info, 0, 1, text="Leverage: " + str.tostring(leverage) + "x", text_color=color.white)