ChaoZhang
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ध्यान केंद्रित करना
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अवलोकन
रणनीति एक दोहरे समय फ्रेम पर आधारित गतिशील समर्थन स्थिति ट्रेडिंग प्रणाली है, जो एसएमए और ईएमए के बीच के क्रॉस सिग्नल को जोड़कर व्यापार करती है। प्रणाली बाजार की रुझानों और व्यापार के अवसरों की पहचान करने के लिए इक्विटी के बीच के समर्थन का उपयोग करती है, जो दो अलग-अलग समय अवधि के संकेतों की पुष्टि करके व्यापार की सटीकता में सुधार करती है। रणनीति प्रतिशत स्थिति प्रबंधन विधि का उपयोग करती है और व्यापार लागत और स्लिप कारक को ध्यान में रखती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मुख्य सिद्धांत दो समय अवधि में औसत रेखा के क्रॉस और स्थिति संबंधों की निगरानी करके व्यापार संकेतों को निर्धारित करना हैः
- लंबी अवधि ((चक्र रेखा) 20 सप्ताह SMA और 21 सप्ताह ईएमए का उपयोग करना, छोटी अवधि ((दिन रेखा) 50 दिन SMA और 51 दिन ईएमए का उपयोग करना
- लंबी अवधि में, ईएमए एसएमए को पार करते समय एक बहुसंकेतक उत्पन्न करता है, और जब यह नीचे जाता है तो एक बियर सिग्नल उत्पन्न करता है
- लघु अवधि में, एक बहुसंकेतक संकेत उत्पन्न होता है जब ईएमए एसएमए को ऊपर की ओर पार करता है और लघु अवधि ईएमए लंबी अवधि के ईएमए के ऊपर होता है
- जब कम अवधि के लिए एक शून्य संकेत या लंबी अवधि के लिए नीचे की ओर एक औसत क्रॉसिंग होता है, तो सिस्टम सभी एकाधिक को समतल कर देता है
- रणनीति एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर चलती है, जो कि स्वचालित समाशोधन के दायरे से परे है
रणनीतिक लाभ
- बहु-पुष्टि तंत्रः दो समय चक्रों के माध्यम से सिग्नल पुष्टिकरण, झूठे सिग्नल के प्रभाव को कम करना
- गतिशील समर्थन बैंडः समर्थन बैंड जो एक समान रेखा के बीच बनते हैं, बाजार में परिवर्तन के लिए गतिशील रूप से अनुकूल होते हैं
- जोखिम प्रबंधन में सुधारः सौदे की लागत और स्लाइडिंग बिंदुओं पर विचार करना, प्रतिशत स्थिति प्रबंधन का उपयोग करना
- अनुकूलीः समर्थन बैंड बाजार में उतार-चढ़ाव के साथ स्वचालित रूप से अपनी स्थिति को समायोजित करता है
- ऑपरेशन नियम स्पष्ट हैंः प्रवेश और निकास की स्थिति स्पष्ट है, इसे आसानी से निष्पादित किया जा सकता है और इसे वापस मापा जा सकता है
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव का जोखिमः बाज़ार में उतार-चढ़ाव के दौरान अक्सर झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं
- पिछड़ेपन का जोखिमः औसत दर्जे का सूचकांक अपने आप में एक प्रकार का पिछड़ापन है, जो सर्वोत्तम प्रवेश बिंदु को याद कर सकता है
- पैरामीटर संवेदनशीलताः औसत रेखा चक्र का चयन रणनीति के प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव डालता है
- बाजार की स्थिति पर निर्भरताः रणनीति ट्रेंडिंग बाजारों में अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन अत्यधिक अस्थिर बाजारों में खराब प्रदर्शन कर सकती है
- फंड मैनेजमेंट जोखिमः कुछ बाजार स्थितियों में एक निश्चित प्रतिशत स्थिति जोखिम से अधिक हो सकती है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अस्थिरता संकेतक का परिचयः स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एटीआर जैसे अस्थिरता संकेतक को जोड़ने पर विचार करें
- ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर का चयनः सिस्टम प्रदर्शन को विभिन्न समय अवधि के लिए औसत रेखा पैरामीटर को वापस करके अनुकूलित किया जा सकता है
- बाजार परिदृश्य फ़िल्टर जोड़ेंः अनुचित बाजार परिदृश्य फ़िल्टर करने के लिए प्रवृत्ति की ताकत के संकेतक जोड़ें
- जोखिम को और अधिक नियंत्रित करने के लिए चलती रोक या स्थिर रोक को जोड़ने पर विचार करें
- अनुकूलित स्थिति प्रबंधनः सिग्नल की ताकत और बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से स्थिति का आकार समायोजित करें
संक्षेप
इस रणनीति में विभिन्न समय चक्रों के सम-रेखा पार सिग्नल के संयोजन से एक अपेक्षाकृत स्थिर ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण किया गया है। बाजार की प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए समर्थन बैंड की अवधारणा का उपयोग किया गया है, और व्यापार की सटीकता को बढ़ाने के लिए कई पुष्टि तंत्र का उपयोग किया गया है। रणनीति के डिजाइन में वास्तविक व्यापार में विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा गया है, जिसमें व्यापार की लागत, स्लाइड और समय प्रबंधन शामिल हैं। हालांकि कुछ अंतर्निहित जोखिम हैं, अनुकूलन दिशा प्रदान करके रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।
रणनीति स्रोत कोड
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//@version=5
strategy("Demo GPT - Bull Market Support Band", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.1, slippage=3)
start_date = input(timestamp("2018-01-01 00:00 +0000"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2069-12-31 00:00 +0000"), title="End Date")
lsmaLength = input.int(20, title="Long SMA Length", minval=1)
lemaLength = input.int(21, title="Long EMA Length", minval=1)
customLongTimeframe = input.timeframe("W", title="Long Timeframe") // Khung thời gian dài
ssmaLength = input.int(50, title="Short SMA Length", minval=1)
semaLength = input.int(51, title="Short EMA Length", minval=1)
customShortTimeframe = input.timeframe("D", title="Short Timeframe") // Khung thời gian ngắn
source = close
// Tính toán SMA và EMA cho khung thời gian dài
smaLong = ta.sma(source, lsmaLength)
emaLong = ta.ema(source, lemaLength)
outSmaLong = request.security(syminfo.tickerid, customLongTimeframe, smaLong)
outEmaLong = request.security(syminfo.tickerid, customLongTimeframe, emaLong)
// Tính toán SMA và EMA cho khung thời gian ngắn
smaShort = ta.sma(source, ssmaLength)
emaShort = ta.ema(source, semaLength)
outSmaShort = request.security(syminfo.tickerid, customShortTimeframe, smaShort)
outEmaShort = request.security(syminfo.tickerid, customShortTimeframe, emaShort)
// Plot các chỉ báo trên biểu đồ
smaPlotLong = plot(outSmaLong, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA (Long)')
emaPlotLong = plot(outEmaLong, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA (Long)')
smaPlotShort = plot(outSmaShort, color=color.new(color.red, 0), title='20d SMA (Short)')
emaPlotShort = plot(outEmaShort, color=color.new(color.green, 0), title='21d EMA (Short)')
// Fill vùng giữa các đường SMA và EMA
fill(smaPlotLong, emaPlotLong, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
fill(smaPlotShort, emaPlotShort, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
// Điều kiện long và short cho khung thời gian dài
longConditionLong = ta.crossover(outEmaLong, outSmaLong)
shortConditionLong = ta.crossunder(outEmaLong, outSmaLong)
// Điều kiện long và short cho khung thời gian ngắn
longConditionShort = ta.crossover(outEmaShort, outSmaShort) and (outEmaShort > outEmaLong)
shortConditionShort = ta.crossunder(outEmaShort, outSmaShort) and (outEmaShort > outEmaLong) // Điều kiện short khi EMA ngắn hạn cắt xuống dưới SMA ngắn hạn và EMA ngắn hạn cao hơn EMA dài hạn
// Kiểm tra điều kiện trong khoảng thời gian được chỉ định
inDateRange = true
// Nếu khung ngắn hạn xuất hiện tín hiệu short, ưu tiên đóng tất cả các lệnh Long
if shortConditionShort and inDateRange
strategy.close_all()
// Nếu khung dài có tín hiệu short, đóng tất cả các lệnh Long
if shortConditionLong and inDateRange
strategy.close_all()
// Nếu khung ngắn hạn có tín hiệu long và không có tín hiệu short từ khung dài, vào lệnh Long
if longConditionShort and not shortConditionLong and not shortConditionShort and inDateRange
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Đóng tất cả các lệnh khi không trong khoảng thời gian được chọn
if not inDateRange
strategy.close_all()