ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक सुधारित प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जो ब्रुइन बैंड सूचक पर आधारित है। यह ट्रेंड की विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए ब्रुइन बैंड के साथ लगातार तीन स्पर्शों की कीमतों की निगरानी करता है, जिससे उच्च जीत की दर पर व्यापार होता है। रणनीति 20 चक्रों की चलती औसत को मध्य ट्रैक के रूप में और 2 गुना मानक विचलन को ऊपर और नीचे ट्रैक के लिए एक गणना आधार के रूप में उपयोग करती है। कीमतों और ब्रुइन बैंड सीमाओं के संबंधों के गहन विश्लेषण के माध्यम से, एक अद्वितीय लाभ के साथ एक ट्रेडिंग प्रणाली प्राप्त की जाती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मुख्य तर्क यह है कि गणना प्रणाली के माध्यम से कीमतों की पहचान करने के लिए बुलिन बैंड की सीमाओं के निरंतर संपर्क। जब कीमतें लगातार तीन बार ट्रैक से बाहर निकलती हैं, तो सिस्टम एक मल्टी सिग्नल जारी करता है; जब कीमतें लगातार तीन बार ट्रैक से बाहर निकलती हैं, तो सिस्टम एक शून्य सिग्नल जारी करता है। यह तंत्र प्रभावी रूप से झूठी तोड़फोड़ को फ़िल्टर करता है, जिससे लेनदेन की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। रणनीति बुलिन बैंड के मध्यवर्ती ट्रैक का उपयोग करती है (20-अवधि की चलती औसत) एक बराबरी के सिग्नल के रूप में, जब कीमतें मध्यवर्ती ट्रैक पर लौटती हैं तो लेनदेन पूरा करती हैं। यह डिजाइन प्रवृत्ति पर पकड़ सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन समय पर मुनाफे को लॉक करने के लिए भी है।
रणनीतिक लाभ
- उच्च विश्वसनीयता: लेन-देन संकेतों की पुष्टि के लिए ब्रिन बैंड सीमा को लगातार तीन बार छूने की आवश्यकता के माध्यम से, झूठी दरारों के प्रभाव को काफी कम किया गया।
- जोखिम नियंत्रणः एक गतिशील औसत का उपयोग एक बेंचमार्क बिंदु के रूप में करें, जो रुझान के उलट होने पर समय पर नुकसान को रोक सकता है।
- अनुकूलनशीलता: रणनीति पैरामीटर को विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, जिसमें अच्छी सार्वभौमिकता है।
- मध्यम व्यापारिक आवृत्तिः प्रवेश की सख्त शर्तों के कारण अत्यधिक व्यापार से बचा जाता है।
- उचित धन प्रबंधनः खाते के कुल मूल्य का एक प्रतिशत स्थिति प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है, जोखिम नियंत्रित होता है।
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव का खतराः बाज़ार में उतार-चढ़ाव के दौरान अक्सर झूठे संकेत मिल सकते हैं।
- स्लाइडिंग जोखिमः जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो स्लाइडिंग का बड़ा नुकसान हो सकता है।
- पैरामीटर संवेदनशीलताः ब्रींग बैंड पैरामीटर की सेटिंग्स रणनीति के प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव डालती हैं।
- रुझान में बदलाव का जोखिमः मजबूत रुझान में अचानक बदलाव होने पर अधिक नुकसान हो सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- यातायात सूचकांक की शुरूआतः यातायात विश्लेषण के संयोजन से सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार हो सकता है।
- गतिशील समायोजन मापदंडः बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर अनुकूलित करने के लिए ब्रिन बैंड मापदंडों को समायोजित करना।
- प्रवृत्ति की पुष्टि करने वाले संकेतक जोड़ेंः प्रवृत्ति की दिशा की पुष्टि करने के लिए अन्य तकनीकी संकेतक जोड़े जा सकते हैं।
- ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ स्टॉप स्कीमः विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अधिक लचीला स्टॉप सिस्टम डिज़ाइन करना।
- स्थिति प्रबंधन में सुधार करेंः सिग्नल की ताकत के आधार पर गतिशील रूप से स्थिति अनुपात को समायोजित करें
संक्षेप
इस रणनीति ने पारंपरिक ब्रिन बैंड ट्रेडिंग सिस्टम में सुधार करके एक उच्च विश्वसनीयता की प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति को प्राप्त किया है। इसकी अद्वितीय ट्रिपल टच पुष्टिकरण तंत्र ने व्यापार की जीत को प्रभावी ढंग से बढ़ाया है, जबकि चलती औसत पर आधारित समतल पोजीशन तंत्र ने उचित लाभप्रद समापन प्रदान किया है। हालांकि रणनीति में कुछ अंतर्निहित जोखिम हैं, लेकिन अनुकूलन दिशा प्रदान करके रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Bollinger Bands Strategy - 3 Crossings", overlay=true)
// Input Parameters
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length", minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier", step=0.1)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plotBasis = plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plotUpper = plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plotLower = plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
fill(plot1=plotUpper, plot2=plotLower, color=color.new(color.blue, 90), title="Band Fill")
// Counter Variables
var int longCrossCount = 0
var int shortCrossCount = 0
// Detect Crossings
longCondition = close < lower // Price closes below the lower band
shortCondition = close > upper // Price closes above the upper band
if longCondition
longCrossCount += 1 // Increment the counter for long
shortCrossCount := 0 // Reset the short counter
if shortCondition
shortCrossCount += 1 // Increment the counter for short
longCrossCount := 0 // Reset the long counter
if not longCondition and not shortCondition
longCrossCount := 0 // Reset if no crossing
shortCrossCount := 0
// Entry and Exit Rules
if longCrossCount >= 3 and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
longCrossCount := 0 // Reset the counter after entering
if shortCrossCount >= 3 and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
shortCrossCount := 0 // Reset the counter after entering
// Exit Condition (When Price Returns to the Middle Band)
exitCondition = ta.crossover(src, basis) or ta.crossunder(src, basis)
if exitCondition and strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
if exitCondition and strategy.position_size < 0
strategy.close("Short")