ChaoZhang
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ध्यान केंद्रित करना
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अवलोकन
यह रणनीति एक उन्नत ट्रेडिंग प्रणाली है जो गतिशील रूप से स्टॉप-लॉस, रिस्क-इनाम अनुपात और आरएसआई चरम से बाहर निकलने की गति को ट्रैक करती है। यह रणनीति बाजार में विशिष्ट रूपों की पहचान करके व्यापार करती है (समानांतर के-लाइन और सुई के-लाइन के रूप में), गतिशील स्टॉप-लॉस को सेट करने के लिए एटीआर और हाल के निचले बिंदुओं का उपयोग करती है, और पूर्व-निर्धारित जोखिम-लाभ अनुपात के आधार पर लाभ प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है। यह प्रणाली आरएसआई संकेतक पर आधारित बाजार ओवरहीट / ओवरकोल्ड निर्णय तंत्र को भी एकीकृत करती है, जो बाजार के चरम पर पहुंचने पर समय पर स्थिति को समतल कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति के मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख भाग शामिल हैं:
- इनपुट सिग्नल दो रूपों पर आधारित है: समानांतर K-लाइन रूप (बड़े सूर्य रेखा के बाद बड़ी सूर्य रेखा) और द्वि-पिनल K-लाइन रूप।
- गतिशील ट्रैकिंग स्टॉप का उपयोग एटीआर गुणांक का उपयोग करके नवीनतम एन रूट के लाइन के न्यूनतम मूल्य को समायोजित करने के लिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टॉप बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए गतिशील रूप से अनुकूल हो सके।
- लाभ लक्ष्य एक निश्चित जोखिम-लाभ अनुपात सेट के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो प्रत्येक लेनदेन के लिए जोखिम मूल्य (® की गणना करके निर्धारित किया जाता है।
- पोजीशन आकार की गणना एक निश्चित जोखिम राशि और प्रति लेनदेन जोखिम मूल्य के आधार पर की जाती है।
- आरएसआई चरम से बाहर निकलने का तंत्र बाजार के गर्म या ठंडे होने पर एक ब्रीज सिग्नल ट्रिगर करता है।
रणनीतिक लाभ
- गतिशील जोखिम प्रबंधनः एटीआर और हाल के निचले स्तर के संयोजन के माध्यम से, स्टॉप लॉस को बाजार में उतार-चढ़ाव की गतिशीलता के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
- सटीक स्थिति नियंत्रणः निश्चित जोखिम राशि के आधार पर स्थिति गणना विधि सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यापार के लिए जोखिम समान है।
- बहुआयामी निकासी तंत्रः ट्रिपल निकासी तंत्र जिसमें ट्रैक किए गए स्टॉप लॉस, फिक्स्ड प्रॉफिट टारगेट और आरएसआई कमाल शामिल हैं।
- लचीला व्यापार दिशा विकल्पः केवल अधिक, केवल शून्य या द्वि-दिशात्मक व्यापार का विकल्प।
- स्पष्ट रिस्क-रिटर्न सेटिंग्सः पूर्व निर्धारित रिस्क-रिटर्न के माध्यम से प्रत्येक ट्रेड के लिए स्पष्ट लाभ लक्ष्य।
रणनीतिक जोखिम
- आकृति पहचान की सटीकता का जोखिमः समानांतर K लाइन और सुई K लाइन की पहचान में गलतफहमी हो सकती है।
- स्टॉप लॉस सेटिंग के साथ स्लाइडिंग जोखिमः जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो स्लाइडिंग जोखिम अधिक हो सकता है।
- आरएसआई चरम सीमाएं जल्द ही बाहर निकल सकती हैं: मजबूत ट्रेंडिंग बाजारों में जल्दी से बाहर निकलने से अधिक मुनाफे में कमी हो सकती है।
- निश्चित रिस्क-रिटर्न अनुपात की सीमाएंः विभिन्न बाजार स्थितियों में इष्टतम रिस्क-रिटर्न अनुपात भिन्न हो सकता है।
- पैरामीटर अनुकूलन ओवरफिट जोखिमः कई पैरामीटर के संयोजन से अति-अनुकूलन हो सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- इनपुट सिग्नल ऑप्टिमाइज़ेशनः अधिक आकृति पुष्टि संकेतक, जैसे कि लेनदेन की मात्रा, रुझान संकेतक आदि को जोड़ना संभव है।
- गतिशील रिस्क-रिटर्न अनुपातः बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशीलता के अनुसार समायोजित जोखिम-रिटर्न अनुपात।
- बुद्धिमान पैरामीटर अनुकूलनः मशीन सीखने एल्गोरिदम को पैरामीटर के लिए गतिशील अनुकूलन के लिए पेश किया गया।
- बहु-समय चक्र की पुष्टिः अधिक समय चक्रों के लिए एक सिग्नल पुष्टि तंत्र जोड़ें।
- बाजार परिवेश वर्गीकरणः विभिन्न बाजार परिवेशों के अनुसार विभिन्न मापदंडों का संयोजन।
संक्षेप
यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई ट्रेडिंग रणनीति है, जो कई परिपक्व तकनीकी विश्लेषण अवधारणाओं को मिलाकर एक पूर्ण ट्रेडिंग सिस्टम का निर्माण करती है। रणनीति की ताकत इसकी व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली और लचीले ट्रेडिंग नियमों में है, लेकिन साथ ही साथ पैरामीटर अनुकूलन और बाजार अनुकूलता के मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading | www.TheArtOfTrading.com
// @version=5
strategy("Trailing stop 1", overlay=true)
// Get user input
int BAR_LOOKBACK = input.int(10, "Bar Lookback")
int ATR_LENGTH = input.int(14, "ATR Length")
float ATR_MULTIPLIER = input.float(1.0, "ATR Multiplier")
rr = input.float(title="Risk:Reward", defval=3)
// Basic definition
var float shares=na
risk = 1000
var float R=na
E = strategy.position_avg_price
// Input option to choose long, short, or both
side = input.string("Long", title="Side", options=["Long", "Short", "Both"])
// RSI exit option
RSIexit = input.string("Yes", title="Exit at RSI extreme?", options=["Yes", "No"])
RSIup = input(75)
RSIdown = input(25)
// Get indicator values
float atrValue = ta.atr(ATR_LENGTH)
// Calculate stop loss values
var float trailingStopLoss = na
float longStop = ta.lowest(low, BAR_LOOKBACK) - (atrValue * ATR_MULTIPLIER)
float shortStop = ta.highest(high, BAR_LOOKBACK) + (atrValue * ATR_MULTIPLIER)
// Check if we can take trades
bool canTakeTrades = not na(atrValue)
bgcolor(canTakeTrades ? na : color.red)
//Long pattern
//Two pin bar
onepinbar = (math.min(close,open)-low)/(high-low)>0.6 and math.min(close,open)-low>ta.sma(high-low,14)
twopinbar = onepinbar and onepinbar[1]
notatbottom = low>ta.lowest(low[1],10)
// Parallel
bigred = (open-close)/(high-low)>0.8 and high-low>ta.sma(high-low,14)
biggreen = (close-open)/(high-low)>0.8 and high-low>ta.sma(high-low,14)
parallel = bigred[1] and biggreen
atbottom = low==ta.lowest(low,10)
// Enter long trades (replace this entry condition)
longCondition = parallel
if (longCondition and canTakeTrades and strategy.position_size == 0 and (side == "Long" or side == "Both"))
R:= close-longStop
shares:= risk/R
strategy.entry("Long", strategy.long,qty=shares)
// Enter short trades (replace this entry condition)
shortCondition = parallel
if (shortCondition and canTakeTrades and strategy.position_size == 0 and (side == "Short" or side == "Both"))
R:= shortStop - close
shares:= risk/R
strategy.entry("Short", strategy.short,qty=shares)
// Update trailing stop
if (strategy.position_size > 0)
if (na(trailingStopLoss) or longStop > trailingStopLoss)
trailingStopLoss := longStop
else if (strategy.position_size < 0)
if (na(trailingStopLoss) or shortStop < trailingStopLoss)
trailingStopLoss := shortStop
else
trailingStopLoss := na
// Exit trades with trailing stop
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=trailingStopLoss, limit = E + rr*R )
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=trailingStopLoss, limit = E - rr*R)
//Close trades at RSI extreme
if ta.rsi(high,14)>RSIup and RSIexit == "Yes"
strategy.close("Long")
if ta.rsi(low,14)<RSIdown and RSIexit == "Yes"
strategy.close("Short")
// Draw stop loss
plot(trailingStopLoss, "Stop Loss", color.red, 1, plot.style_linebr)