समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर आधारित गतिशील मूल्य सीमा सफलता व्यापार रणनीति मात्रात्मक प्रणाली
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक मूल्य सीमा में तोड़ने पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली है। यह गतिशील रूप से मूल्य सीमा की ऊपरी और निचली सीमा निर्धारित करता है और जब कीमत इन महत्वपूर्ण स्तरों को तोड़ती है तो व्यापार करता है। रणनीति का मुख्य विचार यह है कि जब बाजार एक स्थापित मूल्य सीमा को तोड़ता है तो ट्रेंडिंग अवसरों को पकड़ना है, जबकि गतिशील रूप से मूल्य सीमा को समायोजित करना बाजार में बदलाव के लिए। यह रणनीति एक लचीली स्थिति प्रबंधन विधि का उपयोग करती है जो एक ही दिशा में अतिरिक्त ट्रेडों की अनुमति देती है ताकि बड़े रुझानों से होने वाले लाभ को अधिकतम किया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति के संचालन निम्नलिखित कोर तंत्र पर आधारित हैः सबसे पहले, विभिन्न ट्रेडिंग किस्मों की विशेषताओं के आधार पर, एक कदम निर्धारित किया जाता है, जो कि किस्मों की कीमत के लगभग 1.5% के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सिस्टम वर्तमान मूल्य के ऊपर और नीचे एक मूल्य सीमा सेट करता है, जब कीमत ऊपरी सीमा को तोड़ती है, तो कई संकेतों को ट्रिगर करती है; जब वह निचली सीमा को तोड़ती है, तो वह एक खाली संकेत को ट्रिगर करती है। हर बार जब कीमत ऊपरी सीमा को तोड़ती है, तो मूल्य सीमा को नए बाजार परिदृश्य के अनुकूल करने के लिए समायोजित किया जाता है। रणनीति समवर्ती भंडारण का समर्थन करती है, और अधिकतम 200 समवर्ती भंडारण स्थानों को स्थापित किया जा सकता है, जिससे रणनीति मजबूत रुझानों में लगातार लाभ प्राप्त कर सकती है। आदेशों की प्रसंस्करण में कई सुरक्षा तंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिसमें के-लाइन के अंत में आदेशों की प्रसंस्करण, लेनदेन के बाद पुनर्गणन, और हर बार जब कीमत बदलती है।
रणनीतिक लाभ
- गतिशील अनुकूलनशीलता: बाजार में परिवर्तन के साथ मूल्य सीमाओं को स्वचालित रूप से समायोजित किया जाता है, जिससे रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल हो सकती है।
- प्रवृत्ति का पालन करने की क्षमता में उत्कृष्टता: रणनीति एक मजबूत प्रवृत्ति को अच्छी तरह से पकड़ने में सक्षम है क्योंकि यह समवर्ती बढ़त की अनुमति देता है।
- जोखिम नियंत्रण में सुधारः स्पष्ट स्टॉप-लॉस शर्तें सेट की गई हैं, और जब कीमत सीमा से नीचे जाती है तो स्वचालित रूप से स्थिति को समाप्त कर देती है।
- व्यापक उपयोगिताः विभिन्न व्यापारिक किस्मों के लिए उपयुक्त कदम-लंबाई पैरामीटर सेट करके, रणनीति को कई बाजारों में लागू किया जा सकता है।
- उच्च गणना दक्षता: यह सुनिश्चित करने के लिए कि रणनीति सुचारू रूप से चलती है, चर की स्थायित्व और कुशल गणना का उपयोग किया जाता है।
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव का जोखिमः बाज़ार में उतार-चढ़ाव के दौरान अक्सर झूठे ब्रेक का कारण बन सकता है, जिससे लगातार नुकसान होता है।
- धन प्रबंधन जोखिमः समवर्ती जमाखोरी से स्थिति अत्यधिक एकाग्र हो सकती है, और जोखिम को एक दिशा में उचित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है।
- स्लाइडिंग जोखिमः जब बहुत उतार-चढ़ाव होता है, तो एक बड़ी स्लाइडिंग जोखिम हो सकती है जो रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।
- पैरामीटर संवेदनशीलताः कदम लंबाई सेटिंग की तर्कसंगतता रणनीति प्रभाव को सीधे प्रभावित करती है और इसे पूरी तरह से परीक्षण करने की आवश्यकता होती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- उतार-चढ़ाव के संकेतकों को पेश करनाः बाजार में उतार-चढ़ाव की गतिशीलता के आधार पर कदम की लंबाई को समायोजित करने के लिए, रणनीति को अनुकूलित करने के लिए।
- बढ़े हुए फ़िल्टरिंग तंत्रः रुझान की पुष्टि करने वाले संकेतक जोड़े गए, झूठी सफलताओं से होने वाले नुकसान को कम किया गया
- स्थिति प्रबंधन में सुधारः लाभ और जोखिम के बीच संतुलन बनाने के लिए स्थिति नियंत्रण के लिए एक अधिक परिष्कृत तंत्र का निर्माण करना।
- ऑर्डर निष्पादन का अनुकूलन करेंः स्लाइड पॉइंट प्रभाव को कम करने के लिए स्मार्ट ऑर्डर रूटिंग जोड़ें।
- समय आयाम बढ़ाएंः बाजार की समय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न समय अवधि में रणनीति पैरामीटर को समायोजित करें।
संक्षेप
यह एक तर्कसंगत, तर्कसंगत और स्पष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। गतिशील मूल्य सीमा की स्थापना और समायोजन के माध्यम से, लचीली स्थिति प्रबंधन के साथ, रणनीति प्रभावी रूप से बाजार की प्रवृत्ति के अवसरों को पकड़ने में सक्षम है। हालांकि कुछ जगह अनुकूलन की आवश्यकता है, लेकिन कुल मिलाकर, यह रणनीति एक मजबूत मात्रात्मक व्यापार ढांचा प्रदान करती है। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, रणनीति के प्रदर्शन को और बढ़ाया जा सकता है। रणनीति के डिजाइन में वास्तविक व्यापार में विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है, जिसमें ऑर्डर प्रसंस्करण, गणना दक्षता और अन्य महत्वपूर्ण कारक शामिल हैं।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=5
// 每个图表上画对应间隔的横线,自己手画吧
// 同方向追加20单，订单成交后重新计算，每个tick重新计算，变量保存1000个周期，k线结束后再处理一次订单，按照代码顺序来绘制plot
strategy("Price Level Breakout Strategy", overlay=true, pyramiding=200, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, max_bars_back=1000, process_orders_on_close=true, explicit_plot_zorder=true)
// var创建持久性变量，:=是更新变量，不重新声明
// 这个是全局变量
// a = array.new<string>(200)
// array.push(a, "a")
// plot(close, color = array.get(a, close > open ? 1 : 0))
string ticker = syminfo.ticker
var float step_size = 1000
// label.new(x=bar_index, y=close, text="当前品种代码: " + ticker)
// 根据定值画1.5的平行线
if ticker == "000300"
step_size := 4000 * 0.015
if ticker == "XAUUSD"
step_size := 3000 * 0.016
if ticker == "BTCUSD"
step_size := 60000 * 0.015
if ticker == "SILVER"
step_size := 50 * 0.015
if ticker == "UKOIL"
step_size := 150 * 0.015
if ticker == "GBPUSD"
step_size := 1.6 * 0.015
if ticker == "EURUSD"
step_size := 1.1 * 0.015
// 从0开始画200条间隔线
if ticker == "USDJPY"
step_size := 100 * 0.015
var float start_value = close
var float up_number = close + step_size
var float low_number = close - step_size
// hline(3.14, title='Pi', color=color.blue, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
// plot(1)
// 当价格突破上限，产生买入信号
if close > up_number
// 生成买入信号
strategy.entry(id = "Buy", direction = strategy.long)
// 更新新的价格区间
start_value := start_value + step_size
up_number := start_value + step_size
low_number := start_value - step_size
strategy.close(id = "Sell")
// 当价格跌破下限，产生卖出信号
if close < low_number
// 生成卖出信号
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// 更新新的价格区间
start_value := start_value - step_size
up_number := start_value + step_size
low_number := start_value - step_size
strategy.close(id = "Buy")