ChaoZhang
अवलोकन
यह एक व्यापारिक रणनीति है जो लेनदेन के भारित औसत मूल्य (VWAP) और मानक विचलन चैनल पर आधारित है। यह रणनीति VWAP से मूल्य विचलन की डिग्री की पहचान करके व्यापार के अवसरों की तलाश करती है, जब कीमत मानक विचलन चैनल की सीमा को तोड़ती है तो रिवर्स ट्रेड करती है, और जब कीमत VWAP में वापस आ जाती है, तो पक्की होती है। यह विधि तकनीकी विश्लेषण और सांख्यिकीय सिद्धांतों के संयोजन के साथ बाजार की औसत विचलन विशेषताओं का पूरा उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य वीडब्ल्यूपी और मूल्य में उतार-चढ़ाव के मानक अंतर की गणना करके एक व्यापारिक क्षेत्र स्थापित करना है। इसके लिए निम्नलिखित कार्यान्वयन शामिल हैंः
- संचयी VWAP की गणना करेंः संचयी मूल्य से संचयी मात्रा को विभाजित करके संचयी मात्रा का उपयोग करें
- मानक अंतर की गणनाः समापन मूल्य पर आधारित 20 चक्र मानक अंतर
- निर्माण मार्गः VWAP के ऊपर और नीचे दो गुना मानक अंतर के साथ ऊपर और नीचे की रेल बनाई गई
- ट्रेडिंग सिग्नल:
- अधिक संकेतः कीमतों में गिरावट
- कीमतों में वृद्धि
- बराबरी की स्थितिः कीमतें VWAP स्तर पर लौटती हैं
रणनीतिक लाभ
- सांख्यिकीय आधारः रणनीति एक विश्वसनीय सांख्यिकीय सिद्धांत पर आधारित है जो औसत मूल्य पर लौटता है
- वस्तुनिष्ठ ट्रेडिंग सिग्नलः स्पष्ट गणितीय संकेतकों का उपयोग करें और व्यक्तिपरक निर्णयों से बचें
- जोखिम नियंत्रण में सुधारः प्रवेश बिंदुओं को मानक विचलन के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया, VWAP रिग्रेशन का उपयोग लाभ के रूप में किया गया
- अनुकूलनशीलता: विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार मानक अंतर गुणांक को समायोजित किया जा सकता है
- तरलता पर विचार करेंः VWAP संस्थागत लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ सूचक है, जो उच्च तरलता वाले क्षेत्रों में लेनदेन करता है
रणनीतिक जोखिम
- रुझान बाजार जोखिमः मजबूत रुझान बाजारों में, औसत रिटर्न परिकल्पना विफल हो सकती है
- अस्थिरता का जोखिमः बाजार में अस्थिरता के कारण स्टॉप लॉस की स्थिति में वृद्धि हो सकती है
- धन प्रबंधन जोखिमः प्रत्येक लेनदेन के लिए उचित धन अनुपात की आवश्यकता
- स्लाइडिंग जोखिमः भारी उतार-चढ़ाव के दौरान बड़ी स्लाइडिंग का सामना करना पड़ सकता है शमन के उपाय:
- ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ें
- गतिशील समायोजन मानक अंतर गुणांक
- अधिकतम समय सेट करें
- प्रतिशत रोकथाम का उपयोग करें
रणनीति अनुकूलन दिशा
- प्रवृत्ति का आकलन करेंः
- एक चलती औसत पोर्टफोलियो के फैसले की प्रवृत्ति जोड़ें
- मजबूत रुझान के बीच प्रतिगामी व्यापार को रोकना
- अनुकूलन पैरामीटरः
- स्व-अनुकूलन मानक के अंतर गुणांक का उपयोग करना
- अस्थिरता के आधार पर स्टॉपलॉस को समायोजित करें
- वायु नियंत्रण में सुधार:
- अधिकतम समय सीमा जोड़ा
- अस्थिरता फिल्टर का परिचय
- सटीकता में सुधारः
- अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन में पुष्टि संकेत
- यातायात में बदलाव को ध्यान में रखना
संक्षेप
यह एक सांख्यिकीय सिद्धांतों पर आधारित एक तटस्थ रणनीति है, जो VWAP और मानक विचलन चैनल के माध्यम से मूल्य विचलन और रिटर्न को पकड़ती है। रणनीति का उद्देश्य, व्यवस्थित है, लेकिन वास्तविक अनुप्रयोगों में जोखिम नियंत्रण और पैरामीटर अनुकूलन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रणनीति की स्थिरता और विश्वसनीयता को प्रवृत्ति फ़िल्टर और वेंडर नियंत्रण तंत्र में सुधार करके और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-12-03 00:00:00
end: 2024-12-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © jklonoskitrader
//@version=5
strategy("ETHUSD VWAP Fade Strategy", overlay=true)
// Input for standard deviation multiplier
std_multiplier = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier")
// Calculate cumulative VWAP
cumulative_pv = ta.cum(close * volume) // Cumulative price * volume
cumulative_vol = ta.cum(volume) // Cumulative volume
vwap = cumulative_pv / cumulative_vol // VWAP calculation
// Calculate standard deviation of the closing price
length = input.int(20, title="Standard Deviation Length")
std_dev = ta.stdev(close, length)
upper_band = vwap + std_multiplier * std_dev
lower_band = vwap - std_multiplier * std_dev
// Plot VWAP and its bands
plot(vwap, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")
plot(upper_band, color=color.red, linewidth=1, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, linewidth=1, title="Lower Band")
// Strategy conditions
go_long = ta.crossunder(close, lower_band)
go_short = ta.crossover(close, upper_band)
// Execute trades
if (go_long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (go_short)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit strategy
if (strategy.position_size > 0 and close > vwap)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and close < vwap)
strategy.close("Short")