ChaoZhang
अवलोकन
चाइनीज डायनामिक ऑस्सिलेटर (CMO) पर आधारित औसत रिटर्न ट्रेडिंग रणनीति एक तकनीकी विश्लेषण रणनीति है, जो एक निश्चित अवधि में मूल्य परिवर्तन की गतिशीलता की गणना करके ओवरबॉय ओवरसोल क्षेत्र की पहचान करती है। यह रणनीति मुख्य रूप से परिसंपत्ति की कीमतों में गतिशील परिवर्तन की निगरानी करके व्यापार करती है, जब कीमतों में चरम विचलन होता है, तो कीमतों के औसत रिटर्न को पकड़ने के अवसरों को पकड़ने के लिए। रणनीति 9 दिन के चक्र के सीएमओ सूचकांक को अपने कोर सिग्नल के रूप में उपयोग करती है, सीएमओ के नीचे -50 पर अधिक स्थिति खोलने के लिए, सीएमओ के ऊपर -50 या 5 दिन से अधिक के लिए स्थिति रखने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति के केंद्र में सीएमओ सूचकांक की गणना और उपयोग है। सीएमओ गतिशीलता को एक निश्चित अवधि में वृद्धि और गिरावट के अंतर और कुल के अनुपात की गणना करके मापता है। विशिष्ट गणना सूत्र हैः CMO = 100 × (उपरोक्त और नीचे) / (उपरोक्त और नीचे)
पारंपरिक आरएसआई के विपरीत, सीएमओ ने एक ही समय में मौलिक रूप से उछाल और गिरावट के आंकड़ों का उपयोग किया है, जो अधिक सममित गतिशीलता का एक उपाय प्रदान करता है। रणनीति यह मानती है कि बाजार oversold है जब सीएमओ 50 से नीचे है और कीमतों में वृद्धि की उम्मीद है, इसलिए अधिक स्थिति खोलें। रणनीति को बंद या बंद कर दिया जाता है जब सीएमओ 50 से ऊपर जाता है या 5 दिनों से अधिक के लिए स्थिति खोलता है।
रणनीतिक लाभ
- सिग्नल स्पष्टता - सीएमओ स्पष्ट ओवरबॉय और ओवरसेलिंग निर्णय मानदंड प्रदान करता है, ट्रेडिंग सिग्नल स्पष्ट होते हैं और अस्पष्टता पैदा नहीं करते हैं
- जोखिम नियंत्रण में सुधार - अधिकतम होल्डिंग समय सेट करके दीर्घकालिक कैद के जोखिम से बचा जाता है
- अनुकूलनशीलता - रणनीति में विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की क्षमता होती है और इसमें अच्छी अनुकूलनशीलता होती है
- एक ठोस सैद्धांतिक आधार - एक विश्वसनीय शैक्षणिक समर्थन के साथ, एक अच्छी तरह से विकसित माध्यमिक प्रतिगमन सिद्धांत पर आधारित
- गणना सरल - सूचक गणना सरल, सहज, समझने और लागू करने में आसान है
रणनीतिक जोखिम
- रुझान बाजार जोखिम - मजबूत रुझान बाजारों में, औसत वापसी रणनीतियों को अक्सर नुकसान हो सकता है
- पैरामीटर संवेदनशीलता - सीएमओ चक्र और थ्रेशोल्ड विकल्पों का रणनीतिक प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव पड़ता है
- झूठे संकेत का जोखिम - जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है तो झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं
- समय का जोखिम - एक निश्चित समय पर बंद होने से बेहतर मुनाफे के अवसरों से वंचित रह सकते हैं
- स्लाइडिंग जोखिम - कम तरलता वाले बाजारों में अधिक स्लाइडिंग का सामना करना पड़ सकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- प्रवृत्ति फ़िल्टर का परिचय - दीर्घकालिक प्रवृत्ति संकेतक जोड़े जा सकते हैं, केवल बुलंद होने पर स्थिति खोलें
- गतिशील पैरामीटर अनुकूलन - बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर सीएमओ चक्र और मूल्यह्रास को गतिशील रूप से समायोजित करना
- बेहतर स्टॉप लॉस - गतिशील स्टॉप लॉस को बढ़ाएं, पहले से ही मुनाफे की रक्षा करें
- अनुकूलित होल्डिंग समय - अधिकतम होल्डिंग समय को उतार-चढ़ाव की गतिशीलता के आधार पर समायोजित किया जा सकता है
- अधिक लेनदेन की पुष्टि - सिग्नल विश्वसनीयता में वृद्धि के लिए संश्लेषित लेनदेन सूचकांक
संक्षेप
रणनीति सीएमओ सूचकांक के माध्यम से बाजार में ओवरबॉय ओवरसोल अवसरों को पकड़ने के लिए, एक स्थिर समय बंद के साथ संयोजन में, एक मजबूत औसत वापसी व्यापार प्रणाली का निर्माण करती है। रणनीति तर्क स्पष्ट है, जोखिम नियंत्रण उचित है, और अच्छा व्यावहारिक मूल्य है। पैरामीटर को और अनुकूलित करके और सहायक संकेतकों को जोड़कर, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chande Momentum Oscillator Strategy", overlay=false)
// Input for the CMO period
cmoPeriod = input.int(9, minval=1, title="CMO Period")
// Calculate price changes
priceChange = ta.change(close)
// Separate positive and negative changes
up = priceChange > 0 ? priceChange : 0
down = priceChange < 0 ? -priceChange : 0
// Calculate the sum of ups and downs using a rolling window
sumUp = ta.sma(up, cmoPeriod) * cmoPeriod
sumDown = ta.sma(down, cmoPeriod) * cmoPeriod
// Calculate the Chande Momentum Oscillator (CMO)
cmo = 100 * (sumUp - sumDown) / (sumUp + sumDown)
// Define the entry and exit conditions
buyCondition = cmo < -50
sellCondition1 = cmo > 50
sellCondition2 = ta.barssince(buyCondition) >= 5
// Track if we are in a long position
var bool inTrade = false
if (buyCondition and not inTrade)
strategy.entry("Long", strategy.long)
inTrade := true
if (sellCondition1 or sellCondition2)
strategy.close("Long")
inTrade := false
// Plot the Chande Momentum Oscillator
plot(cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.blue)
hline(-50, "Buy Threshold", color=color.green)
hline(50, "Sell Threshold", color=color.red)