ChaoZhang
अवलोकन
यह एक ट्रेडिंग वॉल्यूम भार और मूल्य उतार-चढ़ाव के साथ एक प्रवृत्ति निर्णय प्रणाली है। यह प्रणाली एक अद्वितीय प्रवृत्ति सूचक बनाने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ संयुक्त रूप से प्रभारित और प्रभारित है। यह प्रणाली एक संकेत पुष्टि के रूप में एक चलती औसत को एकीकृत करती है। इसके अलावा, सिस्टम ने ईएमए को एक सहायक सूचक के रूप में पेश किया है, जो एक बहु-आयामी विश्लेषणात्मक ढांचे का गठन करता है।
रणनीति सिद्धांत
- डेल्टा गणनाः एक विशिष्ट अवधि के भीतर खुले और बंद मूल्य के बीच अंतर का उपयोग करना और उस अवधि के लिए लेनदेन की मात्रा के साथ भारित करना
- सिग्नल जनरेशन तंत्र:
- जब डेल्टा मूल्य अपने SMA को पार करता है, तो सिस्टम इसे गिरावट के संकेत के रूप में पहचानता है
- जब डेल्टा अपने SMA को नीचे से पार करता है, तो सिस्टम इसे पॉजिटिव सिग्नल के रूप में पहचानता है
- ईएमए सूचकांक के अनुसारः
- प्रणाली प्रवृत्ति की पुष्टि के रूप में 20 चक्र ईएमए का उपयोग करता है
- ईएमए रंग बदलता है क्योंकि डेल्टा मूल्य एसएमए के स्थान से संबंधित है
- लेन-देन की मात्रा फ़िल्टरिंगः लेन-देन की मात्रा को कम करने के लिए सेट करें ताकि पर्याप्त तरलता के साथ लेनदेन सुनिश्चित किया जा सके
रणनीतिक लाभ
- बहु-आयामी विश्लेषणः मूल्य, लेनदेन की मात्रा और औसत प्रणाली के संयोजन के साथ, एक व्यापक बाजार दृष्टिकोण प्रदान करता है
- सिग्नल विश्वसनीयताः लेनदेन की मात्रा के भार के माध्यम से मूल्य में उतार-चढ़ाव के आकस्मिक प्रभाव को कम करना
- अनुकूलनीयता: 4 घंटे और डेलाइट जैसे कई समय चक्रों पर काम कर सकता है
- पैरामीटर लचीलापनः विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुसार अनुकूलित करने के लिए कई समायोज्य पैरामीटर प्रदान करता है
- जोखिम नियंत्रणः कम तरलता वाले वातावरण से बचने के लिए अंतर्निहित लेनदेन मात्रा फ़िल्टरिंग तंत्र
रणनीतिक जोखिम
- रुझान में बदलाव का खतराः बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के कारण गलत संकेत मिल सकते हैं
- पैरामीटर संवेदनशीलता: विभिन्न पैरामीटर संयोजनों के कारण रणनीति प्रदर्शन में बड़े अंतर हो सकते हैं
- विलंबता जोखिमः समानांतर प्रणाली में अंतर्निहित विलंबता प्रवेश समय में देरी का कारण बन सकती है
- बाजार परिवेश पर निर्भरता: बाज़ारों में अक्सर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं
रणनीति अनुकूलन दिशा
- गतिशील पैरामीटर डालेंः
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित डेल्टा गणना चक्र
- लेन-देन की मात्रा में परिवर्तन के आधार पर लेन-देन की मात्रा में गिरावट को गतिशील रूप से समायोजित करना
- सिग्नल फ़िल्टरिंग को बढ़ाएंः
- प्रवृत्ति की पुष्टि करने वाले संकेतकों को जोड़ना
- मूल्य आकृति पहचान प्रणाली का एकीकरण
- जोखिम प्रबंधन में सुधार:
- गतिशील रोकथाम
- स्थिति प्रबंधन प्रणाली का परिचय
संक्षेप
यह एक प्रणालीगत रणनीति है जो मूल्य गतिशीलता, व्यापार की मात्रा और रुझान संकेतकों को व्यवस्थित रूप से जोड़ती है। बहुआयामी विश्लेषण और सख्त व्यापार शर्तों की छानबीन के माध्यम से, यह रणनीति उच्च विश्वसनीयता बनाए रखने के साथ-साथ अच्छी अनुकूलनशीलता और स्केलेबिलिटी भी रखती है। रणनीति का मुख्य लाभ बाजार की प्रवृत्तियों के बारे में इसके त्रि-आयामी निर्णय में है, जबकि इसकी सबसे बड़ी विकास क्षमता पैरामीटर की गतिशील अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन प्रणाली में सुधार में है।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Volume-Weighted Delta Strategy", overlay=true)
// Input-parametrit
length_delta = input.int(5, minval=1, title="Delta Length")
length_ma = input.int(5, minval=1, title="MA Length")
length_sma = input.int(5, minval=1, title="MA Length")
volume_threshold = input.float(100000, title="Volume Threshold")
// Funktio delta-arvojen laskemiseksi ja volyymin mukaan painottamiseksi
calculate_volume_weighted_delta(delta_length) =>
delta_sum = 0.0
for i = 0 to delta_length - 1
delta_sum := delta_sum + ((close[i] - open[i]) * volume[i])
delta_sum
// Laskenta
delta_value = calculate_volume_weighted_delta(length_delta)
ma_value = ta.sma(delta_value, length_sma)
ema20 = ta.ema(close, 20)
// EMA:n värin määrittely
ema_color = delta_value > ma_value ? color.green : color.red
positive = ta.crossover(delta_value, ma_value)
negative = ta.crossunder(delta_value, ma_value)
// Piirretään graafit
plot(ema20, color=ema_color, title="20 EMA")
BullishCond = ta.crossover(ma_value, delta_value)
BearishCond = ta.crossunder(ma_value, delta_value)
if (BullishCond)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (BearishCond)
strategy.entry("Buy", strategy.long)