ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के एक मात्रात्मक व्यापार प्रणाली के आधार पर अस्थिरता सूचकांक ((VIX) के संबंध में अपने 10 दिन की चलती औसत के व्यवहार. इस रणनीति का उपयोग करता है के बीच विचलन की डिग्री VIX और उसके चलती औसत के रूप में व्यापार के संकेत के रूप में, के संयोजन में तकनीकी विश्लेषण और सांख्यिकीय arbitrage के विचार. रणनीति के मूल विचार है को पकड़ने के लिए बाजार की भावना में चरम परिवर्तन, व्यापार जब VIX में एक स्पष्ट विचलन है, और उसके लिए इंतजार कर के लिए वापसी करने के लिए औसत.
रणनीति सिद्धांत
रणनीति में दो-तरफा लेन-देन तंत्र का उपयोग किया गया है, जिसमें दो आयाम शामिल हैंः बहु शर्तों को पूरा करने के लिए, VIX की न्यूनतम कीमत 10 दिनों की चलती औसत से अधिक होनी चाहिए, और समापन मूल्य कम से कम 10% की गतिशील औसत से अधिक होना चाहिए। जब ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तो सिस्टम समापन पर एक बहु संकेत उत्पन्न करता है। खुले रहने की शर्त यह है कि VIX की अधिकतम कीमत 10 दिन की चलती औसत से कम होनी चाहिए और समापन मूल्य कम से कम 10% की चलती औसत से कम होनी चाहिए। जब ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तो सिस्टम समापन पर खुले रहने का संकेत देता है। समस्थानिक नियम भी VIX और चलती औसत के संबंध पर आधारित हैः बहुस्तरीय पदों के लिए, जब VIX दिन के दौरान पिछले दिन के 10 दिनों के चलती औसत से कम कारोबार करता है तो समस्थानिक; खाली पदों के लिए, जब VIX दिन के दौरान पिछले दिन के 10 दिनों के चलती औसत से अधिक कारोबार करता है तो समस्थानिक।
रणनीतिक लाभ
- मात्रात्मक संकेतकों को स्पष्ट करेंः रणनीति में विशिष्ट संख्यात्मक संकेतकों और स्पष्ट व्यापार नियमों का उपयोग किया जाता है, जिससे व्यक्तिपरक निर्णयों से बचा जाता है।
- द्वि-दिशात्मक ट्रेडिंग तंत्रः बाजार में उतार-चढ़ाव के विभिन्न चरणों में लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के अवसरों में वृद्धि।
- अच्छी तरह से नियंत्रित जोखिमः स्पष्ट प्रवेश और निकास की शर्तें जो जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करती हैं।
- तकनीकी संकेतक विश्वसनीयता: बाजार में अच्छी अनुकूलनशीलता के साथ बाजार में मान्यता प्राप्त अस्थिरता संकेतक, VIX पर आधारित।
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव का जोखिमः VIX खुद बाजार में उतार-चढ़ाव का एक उपाय है, और रणनीति को अचानक बाजार में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है।
- ओवरफिट का जोखिमः विशेष परिस्थितियों पर आधारित रणनीतियों में ओवरफिट की समस्या हो सकती है।
- औसत रिटर्न परिकल्पना का जोखिमः औसत रिटर्न परिकल्पना एक निरंतर प्रवृत्ति बाजार में विफल हो सकती है।
- तरलता जोखिमः जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है तो कम तरलता और स्लाइड पॉइंट की समस्या हो सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- पैरामीटर अनुकूलनः चलती औसत अवधि और विचलन थ्रेशोल्ड के लिए अनुकूलित किया जा सकता है
- अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तेंः अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ मिलकर, ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार।
- गतिशील थ्रेशोल्डः बाजार की गतिशीलता के आधार पर थ्रेशोल्ड से विचलन।
- जोखिम प्रबंधन का अनुकूलनः रोकथाम और धन प्रबंधन तंत्र में वृद्धि।
संक्षेप
यह रणनीति बाजार में उतार-चढ़ाव पर आधारित एक औसत मूल्य वापसी रणनीति है, जो बाजार की भावनाओं के चरम परिवर्तन को मात्रात्मक तरीके से पकड़ती है। रणनीति में स्पष्ट व्यापार नियम और जोखिम नियंत्रण तंत्र हैं, लेकिन रणनीति के प्रभाव पर बाजार की स्थिति में परिवर्तन के प्रभाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिर प्रदर्शन बनाए रखने की उम्मीद है।
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// © EdgeTools
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strategy("Connors VIX Reversal III invented by Dave Landry", overlay=true)
// Inputs
vixSymbol = input("swap", "VIX Symbol")
lengthMA = input(10, title="Length of Moving Average")
percentThreshold = input(10, title="Percentage Threshold")
buyColor = input(color.rgb(0, 255, 0,90), title="Buy Signal Color")
sellColor = input(color.rgb(255, 0, 0,90), title="Sell Signal Color")
exitColor = input(color.rgb(0, 0, 255,90), title="Exit Signal Color")
// Fetch VIX data
vixClose = request.security(vixSymbol, "D", close)
vixHigh = request.security(vixSymbol, "D", high)
vixLow = request.security(vixSymbol, "D", low)
// Calculate 10-day Moving Average of VIX
vixMA = ta.sma(vixClose, lengthMA)
// Calculate yesterday's 10-day Moving Average
vixMA_yesterday = ta.sma(vixClose[1], lengthMA)
// Buy Rules
buyCondition1 = vixLow > vixMA
buyCondition2 = vixClose > vixMA * (1 + percentThreshold / 100)
buySignal = buyCondition1 and buyCondition2
// Sell Rules
sellCondition1 = vixHigh < vixMA
sellCondition2 = vixClose < vixMA * (1 - percentThreshold / 100)
sellSignal = sellCondition1 and sellCondition2
// Exit Rules
buyExit = vixLow < vixMA_yesterday
sellExit = vixHigh > vixMA_yesterday
// Plot Buy/Sell Signals
bgcolor(buySignal ? buyColor : na)
bgcolor(sellSignal ? sellColor : na)
// Exit Signals
bgcolor(buyExit ? exitColor : na)
bgcolor(sellExit ? exitColor : na)
// Strategy
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (buyExit)
strategy.close("Buy")
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strategy.close("Sell")