ChaoZhang
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ध्यान केंद्रित करना
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अवलोकन
यह रणनीति एक आत्म-अनुकूली ट्रेडिंग प्रणाली है जो अंतराल और मूल्य परिवर्तनों पर आधारित है, जो लचीले प्रवेश बिंदुओं और गतिशील स्टॉप-लॉस की स्थापना करके स्थिर लाभ प्राप्त करने के लिए है। रणनीति एक पिरामिड-आधारित स्टॉप-लॉस विधि का उपयोग करती है, जबकि ओसीए ऑर्डर प्रबंधन प्रणाली के साथ संयोजन में जोखिम को नियंत्रित करती है। सिस्टम स्वचालित रूप से बाजार की चाल के अनुसार स्थिति रखने की दिशा को समायोजित करता है, और पलटाव संकेत होने पर समय पर स्थिति को बंद कर देता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित मुख्य तंत्रों के माध्यम से काम करती हैः
- लेन-देन के लिए गेटवेः ऊपरी और निचले गेटवे की पहचान करें, गेटवे पर स्टॉप-लॉस प्रविष्टि सेट करें
- रुझान ट्रैकिंगः प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए प्रक्षेपण मूल्य और समापन मूल्य के बीच के संबंध के आधार पर
- पिरामिड स्टॉकिंगः एक ही दिशा में 100 ऑर्डर तक रखने की अनुमति
- गतिशील स्टॉप लॉस स्टॉप लॉसः औसत स्थिति मूल्य के आधार पर गतिशील स्टॉप लॉस सेट करें
- ओसीए ऑर्डर प्रबंधनः ओसीए पोर्टफोलियो ऑर्डर का उपयोग करके रोक और रोक के आदेशों को निष्पादित करना सुनिश्चित करें
- एक दिन में ट्रेडों की सीमाः अधिकतम एक दिन में ट्रेडों की संख्या निर्धारित करके जोखिम को नियंत्रित करें
रणनीतिक लाभ
- अनुकूलनीयः रणनीति बाजार की स्थितियों के आधार पर स्वचालित रूप से व्यापार की दिशा और स्थिति को समायोजित कर सकती है
- जोखिम को नियंत्रित करेंः स्टॉपलॉस, ओसीए ऑर्डर और इन-डे ट्रेडिंग प्रतिबंधों सहित कई तंत्रों के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करें
- उच्च लचीलापनः पिरामिड-आधारित बढ़ोतरी का समर्थन करें और रुझान के दौरान अधिक लाभ प्राप्त करें
- निष्पादन दक्षताः स्टॉप लॉस प्रविष्टि का उपयोग करके, महत्वपूर्ण कीमतों पर तेजी से स्टॉक बनाने में सक्षम
- उच्च स्तर की व्यवस्थितताः व्यापारिक निर्णय पूरी तरह से व्यवस्थित हैं, जो मानवीय हस्तक्षेप के भावनात्मक प्रभाव को कम करते हैं
रणनीतिक जोखिम
- स्लाइडिंग जोखिमः तेज गति के दौरान एक गंभीर स्लाइडिंग जोखिम
- अत्यधिक लेनदेन का जोखिमः बार-बार लेनदेन से लेनदेन की अधिक लागत हो सकती है
- प्रणालीगत जोखिमः अत्यधिक अस्थिरता वाले बाजारों में अधिक नुकसान का जोखिम
- फंड मैनेजमेंट जोखिमः पिरामिड-आकार की वृद्धि से फंड का अत्यधिक उपयोग हो सकता है
- तकनीकी जोखिमः प्रक्रिया में रुकावट के कारण ऑर्डर प्रबंधन में समस्याएं हो सकती हैं
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अस्थिरता सूचक का परिचयः बाजार में अस्थिरता की गतिशीलता के आधार पर स्टॉप-लॉस पैरामीटर को समायोजित करना
- इष्टतम स्टॉक-अप व्यवस्थाः स्टॉक-अप नियमों को बेहतर तरीके से डिजाइन करें और पूंजी के अत्यधिक उपयोग से बचें
- पवन नियंत्रण प्रणाली में सुधारः अधिक पवन नियंत्रण मापदंडों को जोड़ना, जैसे कि अधिकतम एक दिन की वापसी सीमा
- ऑर्डर निष्पादन में सुधारः ऑर्डर इनवॉइसिंग तंत्र को अनुकूलित करें, स्लिप पॉइंट प्रभाव को कम करें
- बाजार की भावना का आकलन बढ़ाएंः समय के अनुकूल होने के लिए व्यापार में शामिल होने के लिए संश्लेषित मात्रा जैसे संकेतकों का संयोजन
संक्षेप
यह एक तर्कसंगत और तार्किक रूप से डिजाइन की गई ट्रेडिंग रणनीति है, जो कई तंत्रों के माध्यम से ट्रेडिंग की स्थिरता और सुरक्षा की गारंटी देती है। रणनीति की मुख्य ताकत इसकी अनुकूलनशीलता और जोखिम नियंत्रण क्षमता में है, लेकिन साथ ही साथ बाजार में उतार-चढ़ाव के जोखिम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिर प्रदर्शन बनाए रखने की उम्मीद है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-12-04 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Greedy Strategy - maclaurin", pyramiding = 100, calc_on_order_fills=false, overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1990"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2023"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
inTradeWindow = true
tp = input(10)
sl = input(10)
maxidf = input(title="Max Intraday Filled Orders", defval=5)
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(maxidf)
upGap = open > high[1]
dnGap = open < low[1]
dn = strategy.position_size < 0 and open > close
up = strategy.position_size > 0 and open < close
if inTradeWindow and upGap
strategy.entry("GapUp", strategy.long, stop = high[1])
else
strategy.cancel("GapUp")
if inTradeWindow and dn
strategy.entry("Dn", strategy.short, stop = close)
else
strategy.cancel("Dn")
if inTradeWindow and dnGap
strategy.entry("GapDn", strategy.short, stop = low[1])
else
strategy.cancel("GapDn")
if inTradeWindow and up
strategy.entry("Up", strategy.long, stop = close)
else
strategy.cancel("Up")
XQty = strategy.position_size < 0 ? -strategy.position_size : strategy.position_size
dir = strategy.position_size < 0 ? -1 : 1
lmP = strategy.position_avg_price + dir*tp*syminfo.mintick
slP = strategy.position_avg_price - dir*sl*syminfo.mintick
float nav = na
revCond = strategy.position_size > 0 ? dnGap : (strategy.position_size < 0 ? upGap : false)
if inTradeWindow and not revCond and XQty > 0
strategy.order("TP", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, lmP, nav, "TPSL", "TPSL")
strategy.order("SL", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, nav, slP, "TPSL", "TPSL")
if XQty == 0 or revCond
strategy.cancel("TP")
strategy.cancel("SL")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)