ChaoZhang
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अवलोकन
रणनीति एक बहु-आयामी औसत पर आधारित प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग प्रणाली है। रणनीति 89-आयामी और 21-आयामी सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग करती है, जो बाजार की समग्र प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है, जबकि 5-आयामी सूचकांक चलती औसत (ईएमए) के उच्च और निम्न बिंदुओं के साथ मिलकर विशिष्ट व्यापारिक संकेतों की तलाश करती है। रणनीति दोहरी स्थिति प्रबंधन विधि का उपयोग करती है, और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक निश्चित स्टॉप और ट्रैक स्टॉप के साथ संयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति के मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैं:
- प्रवृत्ति का निर्णयः 89 चक्र और 21 चक्र SMA की सापेक्ष स्थिति और मूल्य की स्थिति का उपयोग करके प्रवृत्ति का निर्धारण करें। जब कीमत और 5 चक्र ईएमए दोनों 21 चक्र SMA से ऊपर होते हैं और 21 चक्र SMA 89 चक्र SMA से ऊपर होता है, तो इसे एक उछाल के रूप में माना जाता है; इसके विपरीत, यह एक गिरावट है।
- प्रवेश सिग्नलः जब कीमत 5 चक्र ईएमए की निचली सीमा तक वापस आ जाती है, तो ऊपरी प्रवृत्ति में प्रवेश करें; जब कीमत 5 चक्र ईएमए की उच्च सीमा तक वापस आ जाती है, तो नीचे की प्रवृत्ति में प्रवेश करें।
- स्थिति प्रबंधनः प्रत्येक सिग्नल ट्रिगर पर दो समान संख्या में अनुबंधित स्थिति खोलें।
- जोखिम नियंत्रणः पहले पद के लिए एक निश्चित रोक और लाभ लक्ष्य का उपयोग करें, और दूसरे पद के लिए एक ट्रैक किए गए रोक का उपयोग करें।
रणनीतिक लाभ
- मल्टीपल टाइम साइकिल कन्फर्मेशनः विभिन्न चक्रों के लिए चलती औसत संयोजन के माध्यम से, बाजार के रुझानों का अधिक व्यापक रूप से आकलन करने और झूठे संकेतों को कम करने में सक्षम।
- लचीला स्टॉप मोडः फिक्स्ड स्टॉप और ट्रैकिंग स्टॉप के संयोजन के साथ, आप अल्पकालिक उतार-चढ़ाव में लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन बड़े रुझानों को याद नहीं कर सकते हैं।
- जोखिम नियंत्रणः एक स्पष्ट स्टॉप पोजीशन सेट करें और प्रत्येक ट्रेडिंग सिग्नल के लिए एक निश्चित जोखिम छेद।
- व्यवस्थित संचालनः लेनदेन के नियम स्पष्ट हैं, व्यक्तिपरक निर्णय से मुक्त हैं, और इसे आसानी से लागू किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
- अस्थिरता का खतराः अक्सर समानांतर पार करने से बहुत अधिक झूठे संकेत मिल सकते हैं।
- स्लाइडिंग जोखिमः जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो वास्तविक लेनदेन की कीमतें सैद्धांतिक संकेतों की कीमतों से बहुत अधिक विचलित हो सकती हैं।
- फंड मैनेजमेंट जोखिमः फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडिंग का तरीका सभी फंड्स के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।
- पैरामीटर संवेदनशीलता: चलती औसत अवधि का चयन रणनीति के प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव डालता है, विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- गतिशील पोजीशन मैनेजमेंटः खाता शुद्ध मूल्य और बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर ट्रेडिंग अनुबंधों की संख्या को गतिशील रूप से समायोजित करने की सिफारिश की जाती है।
- बाजार परिवेश फ़िल्टरिंगः प्रवृत्ति की ताकत के संकेतकों को बढ़ाएं (जैसे ADX) और अस्थिर बाजारों में ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करें।
- स्टॉप लॉस ऑप्टिमाइज़ेशनः एटीआर का उपयोग करके स्टॉप लॉस दूरी को गतिशील रूप से समायोजित करने पर विचार किया जा सकता है ताकि रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित किया जा सके।
- सिग्नल सत्यापनः व्यापार की मात्रा, गतिशीलता और अन्य सहायक संकेतकों को बढ़ाने के लिए, व्यापार संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार करना।
संक्षेप
रणनीति एक पूरी तरह से संरचित प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रणाली है, जो बाजार की प्रवृत्ति को कैप्चर करती है और एक लचीली स्थिति प्रबंधन और स्टॉप-स्टॉप-लॉस दृष्टिकोण का उपयोग करके जोखिम को नियंत्रित करती है। हालांकि कुछ अनुकूलन के लिए जगह है, लेकिन रणनीति का मूल ढांचा बेहतर व्यावहारिकता और स्केलेबिलिटी के साथ है। विभिन्न व्यापारिक किस्मों और बाजार की परिस्थितियों के लिए, पैरामीटर को समायोजित करके और फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़कर रणनीति की स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tobiashartemink2
//@version=5
strategy("High 5 Trading Technique", overlay=true)
// --- Input parameters ---
sma89Length = input.int(title="SMA 89 Length", defval=89)
sma21Length = input.int(title="SMA 21 Length", defval=21)
ema5HighLength = input.int(title="EMA 5 High Length", defval=5)
ema5LowLength = input.int(title="EMA 5 Low Length", defval=5)
contracts = input.int(title="Aantal Contracten", defval=1)
stopLossPoints = input.int(title="Stop Loss Points per Contract", defval=25)
takeProfitPoints = input.int(title="Take Profit Points per Contract", defval=25)
// --- Calculate moving averages ---
sma89 = ta.sma(close, sma89Length)
sma21 = ta.sma(close, sma21Length)
ema5High = ta.ema(high, ema5HighLength)
ema5Low = ta.ema(low, ema5LowLength)
// --- Identify trend and order of moving averages ---
longSetup = close > sma89 and close > sma21 and ema5High > sma21 and sma21 > sma89
shortSetup = close < sma89 and close < sma21 and ema5Low < sma21 and sma21 < sma89
// --- Entry signals ---
longTrigger = longSetup and close <= ema5Low
shortTrigger = shortSetup and close >= ema5High
// --- Entry orders ---
if (longTrigger)
strategy.entry("Long 1", strategy.long, qty=contracts)
strategy.entry("Long 2", strategy.long, qty=contracts)
if (shortTrigger)
strategy.entry("Short 1", strategy.short, qty=contracts)
strategy.entry("Short 2", strategy.short, qty=contracts)
// --- Stop-loss and take-profit for long positions ---
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Exit Long 1", "Long 1", stop=strategy.position_avg_price - stopLossPoints, limit=strategy.position_avg_price + takeProfitPoints)
strategy.exit("Exit Long 2", "Long 2", stop=strategy.position_avg_price - stopLossPoints, trail_offset=takeProfitPoints, trail_points=takeProfitPoints)
// --- Stop-loss and take-profit for short positions ---
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Exit Short 1", "Short 1", stop=strategy.position_avg_price + stopLossPoints, limit=strategy.position_avg_price - takeProfitPoints)
strategy.exit("Exit Short 2", "Short 2", stop=strategy.position_avg_price + stopLossPoints, trail_offset=takeProfitPoints, trail_points=takeProfitPoints)
// --- Plot moving averages ---
plot(sma89, color=color.blue, linewidth=2)
plot(sma21, color=color.red, linewidth=2)
plot(ema5High, color=color.green, linewidth=2)
plot(ema5Low, color=color.orange, linewidth=2)