ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक द्वि-समान और यादृच्छिक संकेतक (स्टोचैस्टिक) पर आधारित प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग प्रणाली है। यह बाजार की प्रवृत्ति को समझने के लिए एक समान-रेखा प्रणाली को जोड़ती है, जबकि ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्र के क्रॉस सिग्नल को पकड़ने के लिए यादृच्छिक संकेतक का उपयोग करती है, और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक गतिशील स्टॉप-लॉस-टॉप स्तर निर्धारित करती है। यह विधि ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता की गारंटी देती है और प्रति व्यापार जोखिम-लाभ अनुपात को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर निर्भरता है:
- 50 और 150 अवधि के सूचकांक चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करके बाजार की प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए
- बेतरतीब संकेतक ((14,3,3) का उपयोग करके ओवरबॉय और ओवरसोल्ड क्षेत्रों की पहचान करना
- रुझान की दिशा में यादृच्छिक संकेतक की तलाश में क्रॉसिंग
- हाल के मूल्य उतार-चढ़ाव पर आधारित गतिशील स्टॉप लॉस सेट
- 1: 2 रिस्क-रिटर्न-बजट स्टॉप सेट करें
खरीद की शर्तें एक ही समय में पूरी होनी चाहिए:
- 50 दिन के औसत और 150 दिन के औसत से ऊपर बंद
- 50 दिन की औसत रेखा 150 दिन की औसत रेखा के ऊपर है
- यादृच्छिक संकेतक K मान 30 से कम है और K रेखा D रेखा को ऊपर की ओर पार करती है
यह एक और गलतफहमी है।
- 50 दिन के औसत और 150 दिन के औसत से नीचे बंद
- 50 दिन की औसत रेखा 150 दिन की औसत रेखा से नीचे है
- यादृच्छिक संकेतक K मान 70 से अधिक है और K रेखा नीचे की ओर D रेखा को पार करती है
रणनीतिक लाभ
- मल्टीपल कन्फर्मेशन सिस्टम की विश्वसनीयता में सुधार
- औसत रेखा प्रणाली के माध्यम से बड़े रुझानों की पुष्टि
- यादृच्छिक संकेतक का उपयोग करके फ़िल्टर करें
- सिग्नल को ट्रिगर करने के लिए कई शर्तों को पूरा करना होगा
- अच्छी तरह से जोखिम प्रबंधन प्रणाली
- गतिशील रुकावट हाल के समर्थन प्रतिरोध पर आधारित है
- निश्चित जोखिम लाभ से अनुकूलित अपेक्षित लाभ
- झूठी घुसपैठ के जोखिम को कम करने के लिए रुझान की पुष्टि
- अत्यधिक अनुकूलनीय
- कई समय अवधि के लिए लागू किया जा सकता है
- पैरामीटर बाजार विशेषताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है
- अधिक अस्थिर बाजार के लिए उपयुक्त
रणनीतिक जोखिम
- बाज़ार में उतार-चढ़ाव
- बार-बार औसत रेखा को तोड़ने से झूठा संकेत मिलता है
- प्रवृत्ति स्पष्ट होने पर उपयोग करने की सलाह दी जाती है
- प्रवृत्ति फ़िल्टर में सुधार
- स्टॉप लॉस सेट जोखिम
- अत्यधिक तंग होने से नुकसान हो सकता है
- पारासोन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है
- बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए समायोजन की आवश्यकता
- पिछड़ेपन का खतरा
- सम-रेखा प्रणाली पिछड़ी हुई है
- शायद रुझान की शुरुआत से चूक गए
- प्रवेश के समय को ध्यान से चुनें
रणनीति अनुकूलन दिशा
- बढ़ते रुझानों को फ़िल्टर करें
- ADX को जोड़ें जो प्रवृत्ति की ताकत को मापता है
- न्यूनतम प्रवृत्ति की सीमा निर्धारित करें
- कमजोर रुझानों में व्यापार करने से बचें
- ऑप्टिमाइज़ करें रैंडम सूचक पैरामीटर
- बाजार विशेषताओं के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करना
- अनुकूलन मापदंडों का उपयोग करने पर विचार करें
- अन्य तकनीकी संकेतक की पुष्टि करें
- क्षति रोकथाम तंत्र में सुधार
- ट्रैक रोक का उपयोग करने पर विचार करें
- अस्थिरता के लिए गतिशील समायोजन
- अनुकूलित जोखिम-लाभ अनुपात सेटअप
संक्षेप
यह एक पूर्ण रणनीति प्रणाली है जिसमें ट्रेंड ट्रैकिंग और गतिशील ट्रेडिंग शामिल है। एक समान रेखा प्रणाली और यादृच्छिक संकेतकों के संयोजन के माध्यम से, यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार की दिशा मुख्य प्रवृत्ति के अनुरूप है और उचित मूल्य क्षेत्र में व्यापार कर सकती है। साथ ही, रणनीति में एक पूर्ण जोखिम प्रबंधन तंत्र शामिल है, जो गतिशील रोकथाम और स्थिर जोखिम-लाभ अनुपात का उपयोग करके जोखिम को नियंत्रित करता है। हालांकि कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं, लेकिन अनुशंसित दिशाओं के अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति का समग्र प्रदर्शन और भी बेहतर हो सकता है। व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, व्यापारियों को विशिष्ट बाजार विशेषताओं और अपनी जोखिम वरीयताओं के आधार पर पैरामीटर को ठीक से समायोजित करने की सलाह दी जाती है।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © quadawosanya
//@version=5
//indicator("My script")
//@version=5
strategy("EMA-Stochastic Strategy", overlay=true)
// EMA settings
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema150 = ta.ema(close, 150)
// Stochastic settings
kLength = 14
dLength = 3
smoothK = 3
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, kLength), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, dLength)
// Parameters for Stop Loss and Take Profit
var float stopLossLevel = na
var float takeProfitLevel = na
// Buy condition
buySignal = (close > ema50 and close > ema150) and (ema50 > ema150) and (stochK < 30 and ta.crossover(stochK, stochD))
// Sell condition
sellSignal = (close < ema50 and close < ema150) and (ema50 < ema150) and (stochK > 70 and ta.crossunder(stochK, stochD))
// Previous low for Stop Loss for Buy
lowBeforeBuy = ta.lowest(low, 5)
// Previous high for Stop Loss for Sell
highBeforeSell = ta.highest(high, 5)
// Entry and exit logic
if (buySignal)
stopLossLevel := lowBeforeBuy
risk = close - stopLossLevel
takeProfitLevel := close + 2 * risk
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
if (sellSignal)
stopLossLevel := highBeforeSell
risk = stopLossLevel - close
takeProfitLevel := close - 2 * risk
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
// Plotting EMAs
plot(ema50, color=color.blue, title="50 EMA")
plot(ema150, color=color.red, title="150 EMA")
// Visualize Buy and Sell signals
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Visualize Stop Loss and Take Profit levels
plot(stopLossLevel, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Stop Loss")
plot(takeProfitLevel, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(close)