ChaoZhang
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अवलोकन
यह एक स्मार्ट ट्रेडिंग रणनीति है जो ब्रेकआउट संरचना (बीओएस) और ट्रेड वॉल्यूम की पुष्टि पर आधारित है। यह रणनीति मूल्य की निगरानी के माध्यम से पूर्व-उच्च या निम्न स्तर को तोड़ती है, और ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाने के साथ मिलकर ट्रेड सिग्नल बनाती है। रणनीति में ट्रेड की विश्वसनीयता और जोखिम नियंत्रण क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार पुष्टि की आवश्यकताओं और गतिशील स्टॉप-लॉस सेटिंग्स सहित बहु-शर्त सत्यापन तंत्र शामिल हैं।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति के मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैं:
- एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करके संरचनात्मक उच्च और निम्न की पहचान करना
- चलती औसत का उपयोग करके लेनदेन के लिए एक बेंचमार्क की गणना करें, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वर्तमान लेनदेन में काफी वृद्धि हुई है
- जब कीमतें पूर्व के उच्च स्तर को पार कर जाती हैं और लेनदेन की मात्रा बढ़ जाती है, तो कुल पुष्टिकरण की संख्या
- जब कीमतें पूर्व के निचले स्तर से गिरती हैं और लेनदेन की मात्रा बढ़ जाती है, तो रिक्त पदों की संचयी पुष्टि
- ट्रेडिंग सिग्नल केवल एक निश्चित संख्या में पुष्टिकरण प्राप्त करने के बाद ट्रिगर किया जाता है
- भंडारण के बाद प्रतिशत आधारित स्टॉप-स्टॉप-लॉस मूल्य सेट करें
रणनीतिक लाभ
- मल्टी कंडीशियल वेरिफिकेशन सिस्टम ने ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाई
- गलत निर्णय से बचने के लिए संश्लेषित पारगमन सूचकांक
- निरंतर पुष्टि तंत्र का उपयोग करें, ऑपरेशन आवृत्ति को कम करें, जीत की दर बढ़ाएं
- एक गतिशील स्टॉप-स्टॉप-लॉस सेटिंग का उपयोग करके, प्रवेश मूल्य के आधार पर स्वचालित रूप से आउटफील्ड स्थिति को समायोजित करें
- स्पष्ट नीति तर्क, मजबूत पैरामीटर समायोज्य और अनुकूलनशीलता
रणनीतिक जोखिम
- अस्थिर बाजारों में अक्सर झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, जिससे लगातार नुकसान होता है
- स्टॉपलॉस को समय पर नहीं किया जा सकता है
- पुष्टिकरण तंत्र के कारण प्रवेश में देरी हो सकती है और सर्वोत्तम मूल्य छूट सकता है
- लेन-देन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए मानक स्थिर है, बाजार की स्थिति में बदलाव के लिए अनुकूल नहीं है समाधान:
- बाजार में उतार-चढ़ाव के संकेतक, गतिशील समायोजन पैरामीटर का परिचय
- ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ें और झूठे बाजार संकेतों को कम करें
- स्टॉप लॉजिक को अनुकूलित करें और स्टॉप लॉजिस्टिक्स में लचीलापन बढ़ाएं
- अनुकूलन के लिए डिजाइन किए गए थ्रेशोल्ड गणना के तरीके
रणनीति अनुकूलन दिशा
- ट्रेंडिंग इकाइयों को जोड़ना जैसे कि मूविंग एवरेज सिस्टम, केवल ट्रेंडिंग दिशा में ट्रेड करना
- एटीआर संकेतक को गतिशील रूप से स्टॉपर दूरी को समायोजित करने के लिए पेश किया गया, जिससे पवन नियंत्रण में लचीलापन बढ़ गया
- स्व-अनुकूलीकरण के लिए डिजाइन किए गए उतार-चढ़ाव के लिए थ्रेड वॉल्यूम मूल्य निर्धारण तंत्र
- समय फ़िल्टर जोड़ें और उच्च जोखिम वाले समय से बचें
- प्रमाणीकरण तंत्र को अनुकूलित करना, विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए प्रवेश के समय की प्रभावशीलता में सुधार करना
संक्षेप
यह एक रणनीतिक प्रणाली है जो तकनीकी विश्लेषण के क्लासिक सिद्धांतों और आधुनिक मात्रात्मक व्यापार विधियों को जोड़ती है। बहु-शर्त सत्यापन और सख्त जोखिम नियंत्रण के माध्यम से, रणनीति में अच्छी स्थिरता और विश्वसनीयता है। हालांकि कुछ पहलुओं को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, लेकिन समग्र ढांचे का डिजाइन उचित है और इसका अच्छा युद्ध अनुप्रयोग मूल्य है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BOS and Volume Strategy with Confirmation", overlay=true)
// Parameters
swingLength = input.int(20, title="Swing Length", minval=1)
volumeMultiplier = input.float(1.1, title="Volume Multiplier", step=0.1)
volumeSMA_length = input.int(10, title="Volume SMA Length", minval=1)
takeProfitPercentage = input.float(0.02, title="Take Profit Percentage", step=0.01)
stopLossPercentage = input.float(0.15, title="Stop Loss Percentage", step=0.01) // New parameter for stop loss
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
confirmationBars = input.int(2, title="Confirmation Bars", minval=1)
// Calculate Swing Highs and Lows
swingHigh = ta.highest(high, swingLength)[1]
swingLow = ta.lowest(low, swingLength)[1]
// Calculate Volume Moving Average
volumeSMA = ta.sma(volume, volumeSMA_length)
highVolume = volume > (volumeSMA * volumeMultiplier)
// Break of Structure Detection with Confirmation
var int bullishCount = 0
var int bearishCount = 0
if (close > swingHigh and highVolume)
bullishCount := bullishCount + 1
bearishCount := 0
else if (close < swingLow and highVolume)
bearishCount := bearishCount + 1
bullishCount := 0
else
bullishCount := 0
bearishCount := 0
bullishBOSConfirmed = (bullishCount >= confirmationBars)
bearishBOSConfirmed = (bearishCount >= confirmationBars)
// Entry and Exit Conditions
var float entryPrice = na // Declare entryPrice as a variable
if (bullishBOSConfirmed and strategy.position_size <= 0)
entryPrice := close // Use ':=' for assignment
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (strategy.position_size > 0)
// Calculate stop loss price
stopLossPrice = entryPrice * (1 - stopLossPercentage)
strategy.exit("Take Profit Long", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercentage), stop=stopLossPrice)
if (bearishBOSConfirmed and strategy.position_size >= 0)
entryPrice := close // Use ':=' for assignment
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (strategy.position_size < 0)
// Calculate stop loss price
stopLossPrice = entryPrice * (1 + stopLossPercentage)
strategy.exit("Take Profit Short", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercentage), stop=stopLossPrice)
// Plot Swing Highs and Lows for Visualization
plot(swingHigh, title="Swing High", color=color.green, linewidth=1)
plot(swingLow, title="Swing Low", color=color.red, linewidth=1)