मल्टीपल मूविंग एवरेज गोल्डन क्रॉस बैच लाभ लेने की रणनीति
EMA
निर्माण तिथि:
2024-12-20 16:54:43
अंत में संशोधित करें:
2024-12-20 16:54:43
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अवलोकन
यह रणनीति एक बहु-सूचक चलती औसत (ईएमए) पर आधारित एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग प्रणाली है। यह एक मजबूत ऊपर की ओर प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए ईएमए 25, ईएमए 50 और ईएमए 100 के तीन समान रेखाओं के गठन के साथ एक गोल्डन क्रॉस का उपयोग करता है, और जब कीमत ईएमए 25 को तोड़ती है, तो बैचों में प्रवेश करती है। यह रणनीति गतिशील स्टॉप-लॉस और बैच-स्टॉप-लॉस का उपयोग करके जोखिम और लाभ का प्रबंधन करती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति के मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख भाग शामिल हैं:
- प्रवृत्ति की पुष्टिः तीन अलग-अलग चक्रों के ईएमए का उपयोग करना (२५, ५०, १००), जब एक लघु औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत औसत मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम
- प्रवेश संकेतः गोल्ड क्रॉस के आधार पर, जब क्लोज-आउट की कीमत ईएमए 25 को पार कर जाती है, तो दो बैचों में से प्रत्येक 50% की स्थिति में प्रवेश किया जाता है।
- स्टॉप लॉस सेटिंग्सः पिछले 20 चक्रों के न्यूनतम मूल्य के आधार पर गतिशील स्टॉप लॉस, और झूठे ब्रेक से बचने के लिए एक अतिरिक्त बफर स्पेस ((0.0003)) जोड़ना।
- बैच स्टॉपः दो अलग-अलग गुणांकों (१.० और १.५ गुना) के स्टॉप लक्ष्य सेट करें, पहला बैच निचले स्टॉप लक्ष्य तक पहुंचने पर बाहर निकलता है, दूसरा बैच उच्च स्टॉप लक्ष्य तक पहुंचने पर बाहर निकलता है।
- रुझान समाप्ति संरक्षणः जब कीमत ईएमए 100 से नीचे गिरती है, तो रुझान के उलट होने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, सभी पदों के लिए एक स्पष्ट संकेत ट्रिगर किया जाता है।
रणनीतिक लाभ
- एकाधिक सत्यापन तंत्रः एकाधिक औसत रेखाओं के संयोजन के माध्यम से, यह झूठे संकेतों को प्रभावी रूप से फ़िल्टर करने और लेनदेन की विश्वसनीयता बढ़ाने में सक्षम है।
- गतिशील जोखिम प्रबंधनः वास्तविक समय के बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉपलॉस को गतिशील रूप से समायोजित किया जाता है, जो अधिक अनुकूलनीय है।
- बैच निर्माण और रोकथामः बैच संचालन के माध्यम से, आप न केवल लाभ के कुछ हिस्सों को लॉक कर सकते हैं, बल्कि लाभ को चलाने के लिए भी अनुमति दे सकते हैं, जिससे लाभ को अधिकतम किया जा सके।
- प्रवृत्ति संरक्षण तंत्रः प्रवृत्ति के उलट के लिए एक चेतावनी के रूप में दीर्घकालिक औसत रेखा स्थापित की गई है, जो समय पर नुकसान को रोक सकती है और भारी वापसी से बच सकती है।
रणनीतिक जोखिम
- पिछड़ेपन का जोखिमः औसत रेखा सूचक स्वयं पिछड़ेपन का है, जिससे प्रवेश समय में देरी हो सकती है और सर्वोत्तम खरीद बिंदु से चूक सकती है।
- अस्थिर बाजार जोखिमः अस्थिर बाजारों में, बार-बार झूठे टूटने से लगातार स्टॉप लॉस हो सकता है।
- फिक्स्ड स्टॉप लॉस बफर जोन जोखिमः फिक्स्ड स्टॉप लॉस बफर जोन का उपयोग करना सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।
- फंड मैनेजमेंट जोखिमः निश्चित 50% पोजीशन आवंटन में पर्याप्त लचीलापन नहीं हो सकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- गतिशील पैरामीटर अनुकूलनः बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर औसत चक्र और स्टॉप लॉस बफर जोन को स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
- बाजार परिदृश्य फ़िल्टरिंगः प्रवृत्ति की ताकत और अस्थिरता के संकेतकों को जोड़ना, विभिन्न बाजार स्थितियों में रणनीति पैरामीटर को समायोजित करना।
- पोजीशन प्रबंधन का अनुकूलन करेंः अस्थिरता और खाते के शुद्ध मूल्य के आधार पर पोजीशन आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें।
- प्रवेश समय अनुकूलनः प्रवेश समय अनुकूलन के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों (जैसे RSI, MACD, आदि) के साथ संयोजन किया जा सकता है।
- स्टॉप मोड का अनुकूलनः मोबाइल स्टॉप सिस्टम को पेश किया जा सकता है, जो लाभदायक स्टॉप को बेहतर तरीके से संरक्षित करेगा।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से कई समान रेखा संयोजन और बैचों के संचालन के तरीके के माध्यम से, एक अधिक पूर्ण प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण किया गया है। रणनीति की ताकत प्रवृत्ति ट्रैकिंग और जोखिम प्रबंधन के कई महत्वपूर्ण तत्वों के संयोजन में है, लेकिन अभी भी वास्तविक बाजार की स्थिति के अनुसार पैरामीटर अनुकूलन और नियम सुधार की आवश्यकता है। अनुशंसित अनुकूलन दिशा के माध्यम से, रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिर प्रदर्शन बनाए रखने की उम्मीद है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Golden Cross with Customizable TP/SL", overlay=true)
// Parameters for EMA
ema_short_length = 25
ema_mid_length = 50
ema_long_length = 100
// Parameters for stop-loss and take-profit
lookback_bars = input.int(20, title="Lookback bars for lowest low")
pip_buffer = input.float(0.0003, title="Stop-loss buffer (pips)") // Fixed default pip value (e.g., 3 pips for 5-digit pairs)
tp_multiplier1 = input.float(1.0, title="Take-profit multiplier 1")
tp_multiplier2 = input.float(1.5, title="Take-profit multiplier 2")
// Calculate EMAs
ema25 = ta.ema(close, ema_short_length)
ema50 = ta.ema(close, ema_mid_length)
ema100 = ta.ema(close, ema_long_length)
// Golden Cross condition (EMA25 > EMA50 > EMA100)
golden_cross = ema25 > ema50 and ema50 > ema100
// Entry condition: Candle crosses above EMA25 after a golden cross
cross_above_ema25 = ta.crossover(close, ema25)
entry_condition = golden_cross and cross_above_ema25
// Stop-loss and take-profit calculation
lowest_low = ta.lowest(low, lookback_bars)
var float entry_price = na
var float stop_loss = na
var float take_profit1 = na
var float take_profit2 = na
if (entry_condition)
entry_price := close
stop_loss := lowest_low - pip_buffer
take_profit1 := entry_price + (entry_price - stop_loss) * tp_multiplier1
take_profit2 := entry_price + (entry_price - stop_loss) * tp_multiplier2
strategy.entry("Buy1", strategy.long, qty=0.5) // First 50%
strategy.entry("Buy2", strategy.long, qty=0.5) // Second 50%
// Separate exit conditions for each entry
cross_below_ema100 = ta.crossunder(close, ema100)
exit_condition1 = close >= take_profit1
exit_condition2 = close >= take_profit2
exit_condition_sl = close <= stop_loss
if (exit_condition1 or cross_below_ema100)
strategy.close("Buy1")
if (exit_condition2 or cross_below_ema100 or exit_condition_sl)
strategy.close("Buy2")
// Plot EMAs
plot(ema25, color=color.blue, title="EMA 25")
plot(ema50, color=color.orange, title="EMA 50")
plot(ema100, color=color.red, title="EMA 100")