ChaoZhang
अवलोकन
रणनीति एक बुल मार्केट सपोर्ट बैंड पर आधारित ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग सिस्टम है। यह मुख्य रूप से बाजार की प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए 20-सप्ताह के सरल चलती औसत (एसएमए) और 21-सप्ताह के सूचकांक चलती औसत (ईएमए) के क्रॉसिंग सिग्नल का उपयोग करता है, जिसके बाद ट्रेडिंग निर्णय लिया जाता है। रणनीति दो समान लाइनों को ऊपर की ओर पार करने पर अधिक संकेत देती है, और नीचे की ओर पार करने पर, मध्यम और लंबी अवधि के ट्रेंडिंग अवसरों को पकड़कर लाभ प्राप्त करती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मुख्य तर्क यह है कि बाजार के रुझान को 20 सप्ताह के SMA और 21 सप्ताह के ईएमए के बीच के रिश्तेदार संबंधों की निगरानी करके बाजार के रुझान का आकलन किया जाता है। जब अल्पकालिक औसत ((20 सप्ताह का SMA) लंबे समय के औसत ((21 सप्ताह का ईएमए) से नीचे से टूट जाता है, तो यह दर्शाता है कि बाजार में एक उछाल की संभावना है, और सिस्टम उस समय अधिक स्थिति खोलता है; जब अल्पकालिक औसत ऊपर से टूट जाता है, तो यह दर्शाता है कि उछाल की संभावना समाप्त हो जाती है, और सिस्टम उस समय बाहर निकल जाता है। रणनीति प्रतिशत_ऑफ_इक्विटी के रूप में स्थिति का प्रबंधन करती है, ट्रेडिंग कमीशन 0.1 और स्लाइडिंग 3 आधार बिंदुओं पर सेट करती है।
रणनीतिक लाभ
- मजबूत प्रवृत्ति ट्रैकिंगः परिधि स्तर पर औसत रेखा के क्रॉसिंग के माध्यम से प्रवृत्ति का न्याय करें, जो मध्यम और दीर्घकालिक प्रवृत्ति के अवसरों को पकड़ने के लिए अल्पकालिक बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सके
- जोखिम नियंत्रण तर्कसंगतः गतिशील चलती औसत को स्टॉप-लॉस संदर्भ के रूप में उपयोग करना, बाजार में बदलाव के लिए समय पर बाहर निकलना
- पैरामीटर सेट करने का विज्ञानः 20 और 21 सप्ताह के पैरामीटर सेट करने से सिग्नल की स्थिरता सुनिश्चित होती है और अत्यधिक विलंबता नहीं होती है
- निष्पादन तर्क स्पष्टताः प्रवेश और निकास संकेत स्पष्ट हैं, कोई व्यक्तिपरक निर्णय घटक नहीं है
- फंड मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटीः खाते के शुद्ध मूल्य के अनुपात में पदों को खोलने का समर्थन करता है, जो स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित कर सकता है
रणनीतिक जोखिम
- अस्थिर बाजारों पर लागू नहीं होता है: क्षैतिज अस्थिर बाजारों में, बार-बार औसत रेखाओं के पार होने से झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, जिससे लगातार नुकसान हो सकता है
- स्लाइड पॉइंट का बड़ा प्रभावः परिधि स्तर के ट्रेडों को वास्तविक डिस्क में बड़ा स्लाइड पॉइंट का सामना करना पड़ सकता है, जो रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित करता है
- प्रवेश समय विलंबः औसत रेखा पार सिग्नल स्वाभाविक रूप से विलंबता है, जो सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु को याद कर सकता है
- अपर्याप्त वापसी नियंत्रणः केवल स्टॉप सिग्नल के रूप में समानांतर क्रॉसिंग पर भरोसा करते हैं, जो तीव्र उतार-चढ़ाव के दौरान अधिक वापसी का सामना कर सकता है
- उच्च वित्तीय आवश्यकताएंः परिधि स्तर के लेन-देन में वित्तीय और मनोवैज्ञानिक क्षमताओं की उच्च आवश्यकताएं होती हैं
रणनीति अनुकूलन दिशा
- बढ़ी हुई फ़िल्टरिंग सूचकांकः रुझान की पुष्टि करने के लिए आरएसआई, एमएसीडी जैसे सूचकांकों को पेश किया जा सकता है, जिससे संकेत की विश्वसनीयता बढ़ जाती है
- ऑप्टिमाइज़्ड स्टॉप लॉस मैकेनिज्मः एटीआर इंडिकेटर सेटिंग्स के साथ डायनामिक स्टॉप लॉस, जोखिम नियंत्रण क्षमता में सुधार
- बेहतर पोजीशन मैनेजमेंटः बेहतर फंड मैनेजमेंट के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर पोजीशन आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें
- प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ेंः दीर्घकालिक प्रवृत्ति निर्णयों को शामिल करें, केवल मुख्य प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार करें
- ट्रेडों के निष्पादन में सुधारः स्लिप पॉइंट प्रभाव को कम करने और रणनीति की स्थिरता बढ़ाने के लिए ट्रेडिंग नियमों का अनुकूलन
संक्षेप
बैल बाजार समर्थन बैंड ट्रेडिंग रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रणाली है जो क्लासिक तकनीकी विश्लेषण सिद्धांत पर आधारित है। मध्यम और दीर्घकालिक ट्रेंडिंग अवसरों को पकड़ने के लिए परिधि स्तर के समानांतर क्रॉसिंग के माध्यम से, तर्क स्पष्टता और जोखिम-नियंत्रित विशेषताएं हैं। हालांकि, रणनीति अस्थिर बाजार में खराब प्रदर्शन करती है और इसमें कुछ पिछड़ापन है। सहायक संकेतकों को जोड़ने, स्टॉप-लॉस तंत्र को अनुकूलित करने और धन प्रबंधन को बेहतर बनाने के माध्यम से, रणनीति में अधिक अनुकूलन की गुंजाइश है।
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// We evaluate crossover/crossunder on *every bar* and store the result
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// If we have a crossUp event on this bar, buy (go Long)
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// If we have a crossDown event on this bar, sell (close Long)
if crossDown
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