ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति दोहरे मूविंग औसत क्रॉसओवर संकेतों पर आधारित एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रणाली है, जो गतिशील स्टॉप-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस तंत्र के साथ संयुक्त है। यह रणनीति व्यापारिक संकेत उत्पन्न करने के लिए 5-अवधि और 12-अवधि के सरल मूविंग औसत (एसएमए) का उपयोग करती है और लाभ-प्राप्ति तथा हानि-समाप्ति स्तरों को गतिशील रूप से समायोजित करके जोखिम-वापसी अनुपात को अनुकूलित करती है। प्रारंभिक लाभ-प्राप्ति 10% पर सेट की जाती है और स्टॉप-लॉस 5% पर सेट किया जाता है। जब कीमत अनुकूल दिशा में आगे बढ़ती है, तो लाभ-प्राप्ति स्तर को 20% पर समायोजित किया जाता है और स्टॉप-लॉस को 2.5% तक कड़ा किया जाता है लाभ की रक्षा के लिए.
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मुख्य तर्क तीव्र गतिमान औसत (5 अवधि) और धीमी गतिमान औसत (12 अवधि) के बीच क्रॉसओवर संबंध पर आधारित है। जब तेज रेखा नीचे से ऊपर की ओर धीमी रेखा को पार करती है, तो सिस्टम एक लंबा सिग्नल उत्पन्न करता है और स्थिति खोलता है; जब तेज रेखा ऊपर से नीचे की ओर धीमी रेखा को पार करती है, तो सिस्टम स्थिति को बंद कर देता है। रणनीति की विशिष्टता इसकी गतिशील जोखिम प्रबंधन प्रणाली में निहित है: एक बार स्थिति स्थापित हो जाने पर, सिस्टम वास्तविक समय में मूल्य प्रवृत्तियों की निगरानी करेगा और जोखिमों को नियंत्रित करते हुए लाभ को अधिकतम करने के लिए मूल्य परिवर्तनों के अनुसार लाभ-लेने और हानि-रोक के स्तरों को गतिशील रूप से समायोजित करेगा। .
रणनीतिक लाभ
- यह प्रणाली स्पष्ट संकेतों के साथ क्लासिक डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति को अपनाती है, जिसे समझना और निष्पादित करना आसान है।
- गतिशील स्टॉप-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस तंत्र प्रभावी रूप से प्राप्त लाभ की रक्षा कर सकता है और गिरावट से बच सकता है
- रणनीति मापदंडों को मजबूत अनुकूलनशीलता के साथ विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुसार लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है
- जोखिम प्रबंधन तंत्र उत्तम है और एकल लेनदेन के जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है
- कोड संरचना स्पष्ट, रखरखाव और अनुकूलन में आसान है
रणनीतिक जोखिम
- अस्थिर बाजार गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है, जिससे बार-बार व्यापार करना पड़ सकता है
- तीव्र उलटफेर में एक बड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है
- अनुचित पैरामीटर सेटिंग रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है
- अपर्याप्त बाजार तरलता स्टॉप लॉस निष्पादन को प्रभावित कर सकती है जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं:
- ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ें
- अनुकूलन पैरामीटर चयन
- बाजार में तरलता की वास्तविक समय निगरानी
- एक सुदृढ़ निधि प्रबंधन प्रणाली स्थापित करें
रणनीति अनुकूलन दिशा
- शॉक मार्केट संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर का उपयोग करें
- सिग्नल विश्वसनीयता में सुधार के लिए वॉल्यूम कारक जोड़ने पर विचार करें
- जोखिम-वापसी अनुपात में सुधार के लिए स्टॉप-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस मापदंडों को अनुकूलित करें
- बाजार में अस्थिरता के अनुकूली तंत्र को जोड़ना
- गोदाम प्रबंधन प्रणाली में सुधार
संक्षेप
यह रणनीति क्लासिक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर संकेतों को नवीन गतिशील जोखिम प्रबंधन तंत्रों के साथ संयोजित करके रुझानों की प्रभावी समझ और जोखिमों के गतिशील नियंत्रण को प्राप्त करती है। रणनीति डिजाइन अवधारणा स्पष्ट है, कार्यान्वयन विधि संक्षिप्त और प्रभावी है, और इसमें अच्छी व्यावहारिकता और मापनीयता है। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, इस रणनीति से वास्तविक लेनदेन में स्थिर लाभ प्रदर्शन प्राप्त होने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("My Moving Average Crossover Strategy with Take Profit and Stop Loss", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
//risk_free_rate = float(request.security("IRUS", "D", close)/request.security("IRUS", "D", close[1]) - 1 ))
// MA periods
fastLength = input.int(5, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(12, title="Slow MA Length")
// Take Profit and Stop Loss
takeProfitLevel = input(10, title="Take Profit (пункты)") // Take profit % from the last price
stopLossLevel = input(5, title="Stop Loss (пункты)") // Stop loss % from the last price
takeProfitLevel_dyn = input(20, title="Dynamic Take Profit (пункты)") // Move TP if current_price higher buy_px
stopLossLevel_dyn = input(2.5, title="Dynamic Stop Loss (пункты)") // S Move SL if current_price higher buy_px
// Вычисление скользящих средних
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA= ta.sma(close, slowLength)
// Conditions for Sell and Buy
longCondition = ta.crossover (fastMA, slowMA) // покупаем, если короткая MA персекает длинную снизу-вверх
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) // продаем, если короткая MA персекает длинную сверху-вниз
// Buy position condition
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Dynamic TP SL leveles
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1+ takeProfitLevel / 100)
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1-stopLossLevel / 100)
entryPrice = strategy.position_avg_price
if (strategy.position_size > 0) // если есть открытая позиция
// takeProfitPrice := entryPrice * (1+ takeProfitLevel / 100)
// stopLossPrice := entryPrice * (1-stopLossLevel / 100)
// // Перемещение Stop Loss и Take Profit
if (close > entryPrice)
takeProfitPrice := close * (1+ takeProfitLevel_dyn / 100)
stopLossPrice := close * (1- stopLossLevel_dyn/ 100)
if (shortCondition)
strategy.close("Buy")
strategy.exit("Take Profit/Stop loss", "Buy", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Drawing MA lines
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast Moving Average")
plot(slowMA, color=color.orange, title="Slow Moving Average")
// Визуализация
plot(longCondition ? na : takeProfitPrice, title="Take Profit Level", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(longCondition ? na: stopLossPrice, title="Stop Loss Level", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_line)