ChaoZhang
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ध्यान केंद्रित करना
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अवलोकन
यह रणनीति कई प्रमुख मूल्य स्तरों पर आधारित एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्रणाली है। यह मुख्य रूप से छह प्रमुख बिंदुओं पर नज़र रखता है: इंट्राडे हाई (एचओडी), इंट्राडे लो (एलओडी), प्री-मार्केट हाई (पीएमएच), प्री-मार्केट लो (पीएमएल), पिछले दिन का हाई (पीडीएच) और पिछले दिन का लो (पीडीएल)। कीमत स्तरों पर, मूल्य द्वारा इन स्तरों को तोड़ने पर ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न होते हैं। यह रणनीति प्रमुख स्तरों के मूल्य पारगमन के आधार पर खरीद और बिक्री संचालन को निष्पादित करने के लिए स्वचालित ट्रेडिंग का उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति के मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख भाग शामिल हैं:
- प्रमुख मूल्य स्तरों की गणना: विभिन्न समयावधियों के लिए मूल्य डेटा प्राप्त करने और छह प्रमुख मूल्य स्तरों की गणना करने के लिए request.security फ़ंक्शन का उपयोग करें।
- प्रारंभिक स्थिति सेटिंग: जब मूल्य PMH या PDH से ऊपर की ओर टूटता है तो एक लंबी स्थिति खोलें; जब मूल्य PML या PDL से नीचे की ओर टूटता है तो एक छोटी स्थिति खोलें।
- समापन स्थिति सेटिंग: जब लंबी स्थिति रखी जाती है, यदि मूल्य एचओडी तक पहुंच जाता है, तो स्थिति बंद हो जाती है; जब छोटी स्थिति रखी जाती है, यदि मूल्य एलओडी तक पहुंच जाता है, तो स्थिति बंद हो जाती है।
- ग्राफिक विज़ुअलाइज़ेशन: प्रत्येक मूल्य स्तर को चिह्नित करने के लिए अलग-अलग रंग की क्षैतिज रेखाओं का उपयोग करें, HOD के लिए सफेद, LOD के लिए बैंगनी, PDH के लिए नारंगी, PDL के लिए नीला, PMH के लिए हरा, और PML के लिए लाल।
रणनीतिक लाभ
- बहुआयामी मूल्य संदर्भ: अनेक समयावधियों में प्रमुख मूल्य स्तरों की निगरानी करके बाजार के रुझान को व्यापक रूप से समझें।
- ब्रेकथ्रू ट्रेडिंग का तर्क स्पष्ट है: ट्रेडिंग सिग्नल मूल्य ब्रेकथ्रू के आधार पर उत्पन्न होते हैं, और ट्रेडिंग नियम स्पष्ट और समझने में आसान होते हैं।
- स्वचालन का उच्च स्तर: प्रणाली स्वचालित रूप से विभिन्न मूल्य स्तरों की गणना करती है और लेनदेन निष्पादित करती है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाता है।
- मजबूत दृश्य प्रभाव: प्रत्येक मूल्य स्तर को विभिन्न रंगों की क्षैतिज रेखाओं के माध्यम से सहज रूप से प्रदर्शित किया जाता है, जो विश्लेषण और निर्णय के लिए सुविधाजनक है।
- प्रबल अनुकूलनशीलता: इस रणनीति को विभिन्न व्यापारिक उत्पादों और समयावधियों पर लागू किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
- गलत ब्रेकआउट जोखिम: बाजार में गलत ब्रेकआउट का अनुभव हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप गलत संकेत मिल सकता है।
- अस्थिरता पर निर्भरता: कम अस्थिरता वाले वातावरण में रणनीतियाँ खराब प्रदर्शन कर सकती हैं।
- अपर्याप्त जोखिम नियंत्रण: गतिशील स्टॉप-लॉस और लाभ-लेने के तंत्र का अभाव।
- बाजार के वातावरण पर निर्भरता: ऐसे बाजार में बार-बार व्यापार किया जा सकता है जहां प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती।
- स्लिपेज प्रभाव: खराब तरलता वाले बाजारों में आपको अधिक स्लिपेज का सामना करना पड़ सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- तकनीकी संकेतक फ़िल्टरिंग जोड़ें:
- ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को फ़िल्टर करने के लिए RSI संकेतक का परिचय
- गतिशील स्टॉप लॉस सेट करने के लिए एटीआर का उपयोग करना
- प्रवृत्ति की ताकत निर्धारित करने के लिए ADX को संयोजित करें
- जोखिम प्रबंधन में सुधार:
- गतिशील स्टॉप लॉस तंत्र स्थापित करें
- ट्रेलिंग स्टॉप फ़ंक्शन जोड़ा गया
- बैचों में लाभ कमाने की व्यवस्था स्थापित करें
- अनुकूलन संकेत पुष्टि:
- वॉल्यूम बढ़ाने की पुष्टि
- बहु-अवधि प्रवृत्ति पुष्टिकरण जोड़ा गया
- सिग्नल विलंब पुष्टि तंत्र स्थापित करें
संक्षेप
यह रणनीति कई प्रमुख मूल्य स्तरों की निगरानी और उनका उपयोग करके बाजार के अवसरों को प्राप्त करती है, और इसकी विशेषता स्पष्ट तर्क और उच्च स्तर का स्वचालन है। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं, जिन्हें तकनीकी संकेतक फ़िल्टरिंग जोड़कर, जोखिम प्रबंधन तंत्र में सुधार आदि करके अनुकूलित करने की आवश्यकता है। इस रणनीति का मुख्य लाभ इसकी बहुआयामी मूल्य संदर्भ प्रणाली में निहित है, जो इसे बाजार के रुझानों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाता है, लेकिन वास्तविक अनुप्रयोग में, विभिन्न बाजार परिवेशों के अनुसार लक्षित पैरामीटर समायोजन की आवश्यकता होती है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradingbauhaus
//@version=6
strategy("HOD/LOD/PMH/PML/PDH/PDL Strategy by tradingbauhaus ", shorttitle="HOD/LOD Strategy", overlay=true)
// Daily high and low
dailyhigh = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high)
dailylow = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low)
// Previous day high and low
var float previousdayhigh = na
var float previousdaylow = na
high1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
low1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
high0 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[0])
low0 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[0])
// Yesterday high and low
if (hour == 9 and minute > 30) or hour > 10
previousdayhigh := high1
previousdaylow := low1
else
previousdayhigh := high0
previousdaylow := low0
// Premarket high and low
t = time("1440", "0000-0930") // 1440 is the number of minutes in a whole day.
is_first = na(t[1]) and not na(t) or t[1] < t
ending_hour = 9
ending_minute = 30
var float pm_high = na
var float pm_low = na
if is_first and barstate.isnew and ((hour < ending_hour or hour >= 16) or (hour == ending_hour and minute < ending_minute))
pm_high := high
pm_low := low
else
pm_high := pm_high[1]
pm_low := pm_low[1]
if high > pm_high and ((hour < ending_hour or hour >= 16) or (hour == ending_hour and minute < ending_minute))
pm_high := high
if low < pm_low and ((hour < ending_hour or hour >= 16) or (hour == ending_hour and minute < ending_minute))
pm_low := low
// Plotting levels
plot(dailyhigh, style=plot.style_line, title="Daily high", color=color.white, linewidth=1, trackprice=true)
plot(dailylow, style=plot.style_line, title="Daily low", color=color.purple, linewidth=1, trackprice=true)
plot(previousdayhigh, style=plot.style_line, title="Previous Day high", color=color.orange, linewidth=1, trackprice=true)
plot(previousdaylow, style=plot.style_line, title="Previous Day low", color=color.blue, linewidth=1, trackprice=true)
plot(pm_high, style=plot.style_line, title="Premarket high", color=color.green, linewidth=1, trackprice=true)
plot(pm_low, style=plot.style_line, title="Premarket low", color=color.red, linewidth=1, trackprice=true)
// Strategy logic
// Long entry: Price crosses above PMH or PDH
if (ta.crossover(close, pm_high) or ta.crossover(close, previousdayhigh)) and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short entry: Price crosses below PML or PDL
if (ta.crossunder(close, pm_low) or ta.crossunder(close, previousdaylow)) and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit long: Price reaches HOD
if strategy.position_size > 0 and ta.crossover(close, dailyhigh)
strategy.close("Long")
// Exit short: Price reaches LOD
if strategy.position_size < 0 and ta.crossunder(close, dailylow)
strategy.close("Short")