मल्टी-टाइमफ्रेम पिवट रिवर्सल रणनीति और प्रतिशत गतिशील स्टॉप-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस सिस्टम

/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Pivot Reversal Strategy with MTF TP & SL in Percent and Test Range", overlay=true)

// Входные параметры
higher_tf = input.timeframe("60", title="Higher Timeframe for Breakout Check")  // Таймфрейм для анализа пробоя
leftBars = input(4, title="Left Bars")
rightBars = input(2, title="Right Bars")
TP_percent = input.float(1.0, title="Take Profit (%)", minval=0.1, step=0.1)   // Тейк-профит в процентах
SL_percent = input.float(0.5, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1)    // Стоп-лосс в процентах
trade_interval = input.int(1440, title="Minimum Time Between Trades (Minutes)") // Интервал между сделками

// Диапазон тестирования (используем UNIX timestamps)
start_date = input(timestamp("2023-01-01 00:00 +0000"), title="Start Date")  // Стартовая дата для тестирования
end_date = input(timestamp("2023-12-31 23:59 +0000"), title="End Date")    // Конечная дата для тестирования

// Проверка, попадает ли текущая свеча в указанный диапазон времени
in_test_range = true

// Определение пивотов на более крупном таймфрейме
higher_tf_high = request.security(syminfo.tickerid, higher_tf, ta.pivothigh(leftBars, rightBars))
higher_tf_low = request.security(syminfo.tickerid, higher_tf, ta.pivotlow(leftBars, rightBars))

// Последнее время открытия сделки
var float last_trade_time = na

// Логика для лонга
swh_cond = not na(higher_tf_high)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? higher_tf_high : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

if le and in_test_range and (na(last_trade_time) or (time - last_trade_time >= trade_interval * 60 * 1000))
    tp_price_long = hprice * (1 + TP_percent / 100)  // Тейк-профит в процентах
    sl_price_long = hprice * (1 - SL_percent / 100)  // Стоп-лосс в процентах
    strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, stop=hprice + syminfo.mintick)
    strategy.exit("TP_SL_Long", from_entry="PivRevLE", 
                  limit=tp_price_long, 
                  stop=sl_price_long)
    last_trade_time := time

// Логика для шорта
swl_cond = not na(higher_tf_low)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? higher_tf_low : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

if se and in_test_range and (na(last_trade_time) or (time - last_trade_time >= trade_interval * 60 * 1000))
    tp_price_short = lprice * (1 - TP_percent / 100)  // Тейк-профит в процентах
    sl_price_short = lprice * (1 + SL_percent / 100)  // Стоп-лосс в процентах
    strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, stop=lprice - syminfo.mintick)
    strategy.exit("TP_SL_Short", from_entry="PivRevSE", 
                  limit=tp_price_short, 
                  stop=sl_price_short)
    last_trade_time := time

// Для наглядности отображаем уровни на графике
plot(le and in_test_range ? hprice * (1 + TP_percent / 100) : na, color=color.green, title="Long Take Profit")
plot(le and in_test_range ? hprice * (1 - SL_percent / 100) : na, color=color.red, title="Long Stop Loss")
plot(se and in_test_range ? lprice * (1 - TP_percent / 100) : na, color=color.green, title="Short Take Profit")
plot(se and in_test_range ? lprice * (1 + SL_percent / 100) : na, color=color.red, title="Short Stop Loss")