ChaoZhang
अवलोकन
रणनीति एक गतिशील ट्रेडिंग चैनल का निर्माण करने के लिए औसत चलती औसत (EMA) और औसत वास्तविक तरंग (ATR) के संयोजन के माध्यम से एक समान रेखा और अस्थिरता पर आधारित एक स्व-अनुकूली ट्रेडिंग प्रणाली है। रणनीति का मुख्य विचार बाजार के प्राकृतिक उतार-चढ़ाव को पकड़ना है, जो पारदर्शी रूप से अच्छी तरह से प्रदर्शन करने के लिए है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति में तीन प्रमुख तकनीकी संकेतकों का उपयोग किया गया हैः
- अल्पकालिक ईएमए (डिफ़ॉल्ट 10 चक्र): मूल्य केंद्र के रूप में, ट्रेडिंग चैनल के निर्माण के लिए एक बेंचमार्क
- दीर्घकालिक ईएमए (डिफ़ॉल्ट 30 चक्र): एक प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में, बाजार की स्थिति का आकलन करने में मदद करता है
- एटीआर (डिफ़ॉल्ट 14 चक्र): बाजार में उतार-चढ़ाव को मापने के लिए, चैनल की चौड़ाई को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए
लेन-देन के लिए चैनल की गणना निम्नानुसार की जाती हैः
- ऊपर की ओर = ईएमए + एटीआर × गुणांक (डिफ़ॉल्ट 0.5)
- निचला ट्रैक = ईएमए - एटीआर × गुणांक ((डिफ़ॉल्ट 0.5)
सिस्टम के रूप में कीमतों को छूने के लिए शुरू कर दिया कम करने के लिए ऊपर की पटरी, और नीचे की पटरी के लिए शुरू करने के लिए और अधिक करने के लिए, यह 2: 1 जोखिम-लाभ अनुपात का उपयोग करने के लिए सिफारिश की है.
रणनीतिक लाभ
- अनुकूलनीयः एटीआर के माध्यम से गतिशील रूप से चैनल की चौड़ाई को समायोजित करने के लिए, विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल
- जोखिम नियंत्रणः जोखिम प्रबंधन के लिए स्पष्ट प्रवेश बिंदु और स्टॉप लॉस स्थान
- निष्पक्षता का संचालनः तकनीकी संकेतकों के आधार पर यांत्रिक व्यापार प्रणाली, व्यक्तिपरक निर्णयों के कारण होने वाले विचलन से बचा जाता है
- पैरामीटर समायोज्यः कई समायोज्य पैरामीटर व्यापारी को विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुसार अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं
रणनीतिक जोखिम
- प्रवृत्ति बाजार जोखिमः मजबूत प्रवृत्ति के दौरान अक्सर झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं
- पैरामीटर संवेदनशीलताः विभिन्न पैरामीटर संयोजनों के परिणामस्वरूप व्यापार के परिणामों में काफी अंतर हो सकता है
- स्लिप पॉइंट प्रभावः लिमिट मूल्य एकल निष्पादन तरलता और स्लिप पॉइंट से प्रभावित हो सकता है
- हाथ बदलने की लागतः बार-बार लेन-देन करने से लेन-देन की अधिक लागत हो सकती है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- प्रवृत्ति अनुकूलन अनुकूलन:
- प्रवृत्ति की ताकत का एक संकेतक जोड़ें (जैसे ADX)
- मजबूत रुझान के दौरान चैनल पैरामीटर को समायोजित करना या ट्रेडिंग को रोकना
- सिग्नल की गुणवत्ता में सुधारः
- संयुग्मित पारगमन संकेत पुष्टिकरण संकेत
- झूठी दरारों से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ें
- जोखिम प्रबंधन अनुकूलन:
- डायनामिक होल्डिंग स्केल प्रबंधन
- बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुसार स्टॉप लेवल को समायोजित करना
- प्रवर्तन तंत्र में सुधारः
- ऑर्डर के प्रकार का अनुकूलन करें
- स्मार्ट स्लाइडपॉइंट प्रबंधन
संक्षेप
यह एक तर्कसंगत रूप से डिज़ाइन किया गया औसत मूल्य रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम है, जो तकनीकी संकेतक के संयोजन के माध्यम से बाजार में उतार-चढ़ाव के अवसरों को पकड़ता है। रणनीति की ताकत इसकी अनुकूलनशीलता और निष्पक्षता में है, लेकिन इसे लागू करते समय ट्रेंडिंग वातावरण के प्रभाव और पैरामीटर अनुकूलन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुशंसित अनुकूलन दिशा के माध्यम से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है। रणनीति अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले बाजार के वातावरण में उपयोग के लिए उपयुक्त है, लेकिन ट्रेंड स्पष्ट नहीं है।
/*backtest
start: 2022-02-11 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
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exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rolguergf34585
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strategy("Grupo ROG - Cash Bands", overlay=true)
PeriodoATR = input.int(defval=14,title="Período ATR")
PeriodoMedia = input.int(defval=10,title="Período Média Móvel")
PeriodoFiltro = input.int(defval=30,title="Período Média Filtro")
Mult = input.float(defval=0.5,title="Multiplicador",step=0.1)
Casas_Decimais = input.int(defval=5,title="Casas Decimais")
ema = ta.ema(close,PeriodoMedia)
filtro = ta.ema(close,PeriodoFiltro)
atr = ta.atr(PeriodoATR)
upper = math.round(ema+atr*Mult,Casas_Decimais)
basis = ema
lower = math.round(ema-atr*Mult,Casas_Decimais)
tendencia = lower>filtro?1:upper<filtro?-1:0
plot(upper,color=color.red)
plot(lower,color=color.green)
//plot(filtro,color=color.white)
barcolor(tendencia==1?color.green:tendencia==-1?color.red:color.white)
longCondition = true//tendencia==1 //and close < lower[1]
shortCondition = true//tendencia==-1 //and close > upper[1]
// if (strategy.position_size>0)
// strategy.exit("Long", limit=upper[0])
// if (strategy.position_size<0)
// strategy.exit("Short", limit=lower[0])
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=lower[0])
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strategy.entry("Short", strategy.short, limit=upper[0])