ChaoZhang
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अवलोकन
यह एक वॉल्यूम-वेटेड मूविंग एवरेज (VWMA) और इंडेक्स मूविंग एवरेज (EMA) पर आधारित ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है, जिसमें मूल्य कोण विश्लेषण और गतिशील ट्रैकिंग स्टॉप-लॉस तंत्र शामिल हैं। यह रणनीति मुख्य रूप से VWMA और फास्ट मूविंग एवरेज के क्रॉसिंग की निगरानी करके प्रवेश का समय निर्धारित करती है, जबकि मूल्य आंदोलन की कोण स्थितियों के साथ, और प्रतिशत ट्रैकिंग स्टॉप-लॉस का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मूल तर्क निम्नलिखित प्रमुख घटकों पर आधारित है:
- मुख्य प्रवृत्ति सूचक के रूप में 25 चक्र VWMA का उपयोग करना
- 8 चक्र VWMA के माध्यम से एक त्वरित संकेत लाइन के रूप में
- 50 चक्र ईएमए का उपयोग अधिक दीर्घकालिक रुझान निर्धारित करने के लिए
- 50 चक्र ईएमए के कोण की गणना करें ((45 डिग्री थ्रेशोल्ड सेट करें)
- बाजार विचलन फ़िल्टर के रूप में वैकल्पिक 200 चक्र ईएमए प्रविष्टि सिग्नल ट्रिगर किया जाता है जब फास्ट मूविंग एवरेज और मेन वीडब्ल्यूएमए के साथ एक क्रॉस होता है और मूल्य कोण शर्तों को पूरा करता है। रणनीति 1% गतिशील ट्रैकिंग स्टॉप के माध्यम से लाभ की रक्षा करती है।
रणनीतिक लाभ
- एकाधिक समय सीमा सत्यापन - रणनीति H1 से ऊपर और M1 समय सीमा पर अच्छा प्रदर्शन करती है
- कोण फ़िल्टरिंग - मूल्य आंदोलन कोण शर्तों को शामिल करके झूठे ब्रेकडाउन को कम करना
- जोखिम प्रबंधन में सुधार - स्टॉप लॉस को ट्रैक करने के लिए प्रतिशत का उपयोग करना, लाभ को गतिशील रूप से संरक्षित करना
- अनुकूलनशीलता - विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर को समायोजित करने के लिए
- प्रवृत्ति की पूर्ण पुष्टि - बहु चलती औसत के साथ प्रवृत्ति की क्रॉस-पुष्टि
रणनीतिक जोखिम
- अस्थिर बाजार खराब प्रदर्शन कर रहा है - अक्सर झूठे संकेतों के साथ फिसलन बाजार
- प्रवेश समय में देरी - कई पुष्टि के उपयोग के कारण कुछ प्रवृत्ति के शुरुआती अवसरों को याद किया जा सकता है
- M15 समय फ़्रेम के लिए अवांछनीय - इस समय फ़्रेम का उपयोग करने से बचें
- पैरामीटर संवेदनशीलता - कोण थ्रेशोल्ड और चलती औसत अवधि का चयन रणनीति के प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव डालता है
- ट्रैक किए गए स्टॉप को जल्द से जल्द लॉन्च किया जा सकता है - तेजी से उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में जल्द से जल्द स्टॉप हो सकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अस्थिरता के लिए अनुकूलन तंत्र की शुरूआत - बाजार में अस्थिरता के लिए गतिशील समायोजन के आधार पर स्टॉप लॉस का प्रतिशत
- अधिक लेनदेन फ़िल्टर - लेनदेन की पुष्टि के माध्यम से सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार
- अनुकूलन कोण गणना विधि - अनुकूलन कोण थ्रेशोल्ड का उपयोग करने पर विचार करें
- बाजार की स्थिति की पहचान में शामिल होना - विकास प्रवृत्ति / अस्थिरता बाजार पहचान तंत्र
- आउटपुट तंत्र में सुधार - आउटपुट समय को अनुकूलित करने के लिए मूल्य पैटर्न और गतिशीलता संकेतकों के साथ
संक्षेप
यह एक अच्छी तरह से संरचित प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो कोण विश्लेषण और कई चलती औसत के संयोजन के माध्यम से प्रमुख रुझानों में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम है। हालांकि कुछ पिछड़ेपन और पैरामीटर संवेदनशीलता की समस्याएं हैं, लेकिन अनुशंसित अनुकूलन दिशाओं के माध्यम से रणनीति को बढ़ाने के लिए अभी भी जगह है। यह विशेष रूप से लंबी समय अवधि के प्रवृत्ति व्यापार में लागू करने के लिए उपयुक्त है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2024-10-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("PVSRA Trailing Strategy with Angle Condition (40-50 degrees)", overlay=true)
// === INPUTS ===
priceData = input.source(close, title="Price Data")
maLength = input.int(25, title="Moving Average Length", minval=2)
useBias = input.bool(false, title="Long/Short just above/below 200 EMA")
useTrailing = input.bool(true, title="Use Trailing Stop")
trailPerc = input.float(1.0, title="Trailing Stop Percentage", minval=0.1)
anglePeriod = input.int(14, title="Period for Angle Calculation", minval=1)
// === CÁLCULOS ===
maValue = ta.vwma(priceData, maLength)
maLong = ta.ema(high, 50)
maShort = ta.ema(low, 50)
maFast = ta.vwma(close, 8)
bias = ta.ema(close, 200)
longBias = useBias ? close > bias : true
shortBias = useBias ? close < bias : true
// === CÁLCULO DO ÂNGULO DA MÉDIA MÓVEL DE 50 ===
ma50 = ta.ema(close, 50)
angle = math.atan((ma50 - ma50[anglePeriod]) / anglePeriod) * (180 / math.pi) // Converte radianos para graus
// === CONDIÇÃO DE ÂNGULO ===
validAngleL = angle >= 45
validAngleS = angle <= 45
// === PLOTS ===
plot(maValue, color=color.orange, title="Moving Average")
plot(maFast, color=color.green, title="Fast MA")
plot(ma50, color=color.blue, title="50 EMA")
plotshape(series=(strategy.position_size > 0) ? maValue : na,
color=color.red, style=shape.circle, location=location.absolute,
title="Long Stop")
plotshape(series=(strategy.position_size < 0) ? maValue : na,
color=color.red, style=shape.cross, location=location.absolute,
title="Short Stop")
// === CONDIÇÕES DE ENTRADA ===
enterLong = close > maValue and ta.crossover(maFast, maValue) and close > maLong and longBias and validAngleL
enterShort = close < maValue and ta.crossunder(maFast, maValue) and close < maShort and shortBias and validAngleS
// === CONDIÇÕES DE SAÍDA ===
exitLong = ta.crossunder(maFast, maValue) and strategy.position_size > 0
exitShort = ta.crossover(maFast, maValue) and strategy.position_size < 0
// === EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ===
if (enterLong)
strategy.entry("EL", strategy.long)
if (enterShort)
strategy.entry("ES", strategy.short)
if (exitLong or exitShort)
strategy.close_all()
// === TRAILING STOP ===
if (useTrailing and strategy.position_size > 0)
trailPrice = close * (1 - trailPerc / 100)
strategy.exit("Trailing Long", from_entry="EL", stop=trailPrice)
if (useTrailing and strategy.position_size < 0)
trailPrice = close * (1 + trailPerc / 100)
strategy.exit("Trailing Short", from_entry="ES", stop=trailPrice)