ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक उच्च आवृत्ति की मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली है जिसमें कई समय चक्रों के रुझान विश्लेषण और मूल्य संबंधों को शामिल किया गया है। यह मुख्य रूप से बाजार की प्रवृत्ति को 3 मिनट और 1 घंटे के दो समय चक्रों के सूचकांक चलती औसत (ईएमए) के माध्यम से निर्धारित करता है, जबकि व्यापार संकेतों की पुष्टि करने के लिए संश्लेषण विश्लेषण को जोड़ता है, और पूरे दिन की उच्चतम कीमतों और निश्चित समय बिंदुओं के आधार पर एक दोहरी बाहर निकलने की प्रणाली को डिजाइन करता है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति के मूल तर्क में तीन मुख्य भाग शामिल हैं:
- अल्पकालिक प्रवृत्ति निर्णयः 50 चक्र ईएमए का उपयोग 3 मिनट की अवधि के लिए अल्पकालिक प्रवृत्ति सूचक के रूप में किया जाता है, जब कीमतें औसत रेखा से ऊपर होती हैं तो इसे अल्पकालिक अपट्रेंड माना जाता है।
- मात्रा की पुष्टि करेंः वर्तमान लेनदेन की मात्रा और 20 चक्रों की औसत मात्रा के बीच संबंध की तुलना करके, यह माना जाता है कि जब वर्तमान लेनदेन की मात्रा औसत से 1.5 गुना अधिक होती है, तो मात्रा संकेत को बढ़ा सकती है।
- दीर्घकालिक रुझान फ़िल्टरः 50 चक्र ईएमए 1 घंटे की अवधि के लिए एक दीर्घकालिक रुझान फ़िल्टर के रूप में पेश किया गया है और केवल तभी प्रवेश की अनुमति है जब कीमतें इस औसत रेखा से ऊपर हों।
प्रवेश संकेतों के लिए, इन तीन शर्तों को एक साथ पूरा करना आवश्यक है। बाहर निकलने की रणनीति में दिन के उच्चतम बिंदु को छूने या दोपहर 3 बजे तक पहुंचने की शर्तों में से किसी एक को लागू किया गया है।
रणनीतिक लाभ
- मल्टीपल टाइम साइकल एनालिसिस ने झूठे संकेतों के जोखिम को कम किया
- सिग्नल की विश्वसनीयता में वृद्धि
- डबल-आउट-आउट तंत्र ने अपरकेस के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है और रात भर के जोखिम से बचा है।
- रणनीति तर्क स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान है
- उच्च अस्थिरता और पर्याप्त तरलता के लिए उपयुक्त किस्म
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में तेजी से उतार-चढ़ाव के कारण बार-बार लेनदेन हो सकता है
- विभिन्न बाजार स्थितियों में क्वांटम ऊर्जा सूचक की प्रभावशीलता भिन्न हो सकती है
- फिक्स्ड टाइम आउटगोइंग से महत्वपूर्ण मूल्य में कमी आ सकती है
- ईएमए पैरामीटर के चयन को विभिन्न व्यापारिक किस्मों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है
- किसी भी चरम स्थितियों में अधिक नुकसान उठाने के लिए कोई स्टॉपलॉस सेट नहीं किया गया
रणनीति अनुकूलन दिशा
- बाजार की गतिशील परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित ऊर्जा थ्रेशोल्ड की शुरूआत
- रोकथाम और रोकथाम तंत्र को बढ़ाना और जोखिम नियंत्रण क्षमता में सुधार करना
- ऑप्टिमाइज़ेशन एक्जिट टाइम, जिसे इतिहास डेटा विश्लेषण के आधार पर इष्टतम एक्जिट टाइम के रूप में माना जा सकता है
- बाजार परिदृश्य फ़िल्टर जोड़े गए हैं, जो रणनीति के लिए उपयुक्त नहीं बाजार परिदृश्यों में स्वचालित रूप से ट्रेडिंग को रोकते हैं
- मूल्य उतार-चढ़ाव के संकेतकों को लागू करने पर विचार करें और प्रवेश के समय को अनुकूलित करें
संक्षेप
इस रणनीति को कई समय चक्र विश्लेषण और मात्रा मूल्य संबंधों के संयोजन के माध्यम से एक अपेक्षाकृत पूर्ण व्यापार प्रणाली का निर्माण किया गया है। इसका लाभ तर्क स्पष्टता, कार्यान्वयन में सरलता है, लेकिन अभी भी जोखिम नियंत्रण के मामले में अनुकूलन की आवश्यकता है। व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे वास्तविक समय में उपयोग करने से पहले पर्याप्त ऐतिहासिक डेटा परीक्षण करें और विशिष्ट व्यापारिक किस्मों की विशेषताओं के अनुसार पैरामीटर का अनुकूलन करें।
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Intraday + 1-Hour Trend Match", overlay=true)
// Inputs
emaLength3Min = input.int(50, title="EMA Length (3-Min)")
emaLength1Hr = input.int(50, title="EMA Length (1-Hour)")
volumeMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Spike Multiplier")
// Intraday (3-Minute) EMA and Volume Spike
ema3Min = ta.ema(close, emaLength3Min)
volumeSMA = ta.sma(volume, 20)
isVolumeSpike = volume > (volumeSMA * volumeMultiplier)
// 1-Hour Trend (EMA)
ema1Hr = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, emaLength1Hr))
is1HrUptrend = close > ema1Hr
// Intraday Signal
buyCondition3Min = close > ema3Min and isVolumeSpike
// Combined Signal: Match 3-Min Signal with 1-Hour Trend
finalBuyCondition = buyCondition3Min and is1HrUptrend
// All-Day High Tracking
var float allDayHigh = na
if (hour == 9 and minute == 0)
allDayHigh := high // Reset the all-day high at market open
else
allDayHigh := math.max(allDayHigh, high) // Update all-day high
// Debugging Plots
plot(ema3Min, color=color.blue, title="EMA 3-Min")
plot(ema1Hr, color=color.orange, title="EMA 1-Hour")
plotshape(isVolumeSpike, style=shape.circle, color=color.blue, title="Volume Spike (3-Min)")
plotshape(finalBuyCondition, style=shape.triangleup, color=color.green, title="Buy Signal")
plot(allDayHigh, color=color.red, title="All-Day High", linewidth=2)
// Strategy Execution
if (finalBuyCondition)
strategy.entry("Buy Signal", strategy.long)
// Exit Conditions
exitCondition = (close == allDayHigh) or (hour == 15 and minute >= 0)
if (exitCondition)
strategy.close("Buy Signal")