ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति प्रवृत्ति संकेतक डीएमआई (दिशात्मक गति संकेतक) और एडीएक्स (औसत प्रवृत्ति संकेतक) को मजबूत बाजार की प्रवृत्ति की पहचान करने और व्यापार के अवसरों को पकड़ने के लिए जोड़ती है। यह रणनीति डीएमआई के + डीआई और -डीआई लाइनों के क्रॉसिंग के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है, जबकि एडीएक्स संकेतक का उपयोग प्रवृत्ति की ताकत को मापने के लिए किया जाता है, केवल जब प्रवृत्ति स्पष्ट होती है तो व्यापार में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ण प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें जोखिम प्रबंधन सुविधाएं शामिल हैं जैसे कि सिग्नल, स्टॉप-लॉस और स्टॉप-लॉस।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति के मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैं:
- डीएमआई सूचक में + डीआई और - डीआई लाइनों का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करें, जब + डीआई ओवर-डीआई पार करते हैं तो एक बहु सिग्नल उत्पन्न करें, और जब + डीआई नीचे-डीआई पार करते हैं तो एक रिक्त सिग्नल उत्पन्न करें
- ADX सूचक का उपयोग करके प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने के लिए, डिफ़ॉल्ट रूप से ADX थ्रेशोल्ड को 25 पर सेट करें, और केवल तभी ट्रेड करने की अनुमति दें जब ADX थ्रेशोल्ड से अधिक हो, ताकि बाजार में झूठे संकेतों से बचा जा सके
- प्रतिशत स्टॉप लॉस स्टॉप का उपयोग करके जोखिम को नियंत्रित करें, डिफ़ॉल्ट स्टॉप लॉस प्रवेश मूल्य का 1% और स्टॉप लॉस प्रवेश मूल्य का 2% है
- रणनीति पैरामीटर समायोज्य हैं, जिसमें डीएमआई चक्र, एडीएक्स चक्र और स्लिमिंग पैरामीटर, एडीएक्स थ्रेशोल्ड, स्टॉप लॉस स्टॉप प्रतिशत आदि शामिल हैं
रणनीतिक लाभ
- ट्रेडिंग सिग्नल को ट्रेंड की दिशा और ताकत के साथ जोड़कर अधिक विश्वसनीय बनाया जाता है
- केवल मजबूत रुझानों में व्यापार करें और अस्थिर बाजारों में लगातार व्यापार से बचें
- पूरी तरह से जोखिम नियंत्रण प्रणाली, स्पष्ट रूप से रोकथाम
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए लचीला और समायोज्य पैरामीटर
- रणनीति तर्क स्पष्ट, सरल, समझने और निष्पादित करने में आसान है
- मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त है और शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए भी उपलब्ध है
रणनीतिक जोखिम
- जब प्रवृत्ति उलट जाती है तो एक बड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है
- डीएमआई और एडीएक्स के रूप में विलंबता संकेतक, सिग्नल अपेक्षाकृत विलंब हो सकता है
- अनुचित पैरामीटर सेटिंग रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है
- एक बार फिर से बंद होने की संभावना
- रणनीति रिटर्न पर लेनदेन लागत के प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता है
प्रतिउपाय:
- पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करें, सिग्नल विलंबता और सटीकता को संतुलित करें
- अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन में पुष्टि संकेत
- स्थिति आकार पर उचित नियंत्रण
- नियमित रूप से सत्यापन रणनीति की प्रभावशीलता की जांच करें
रणनीति अनुकूलन दिशा
- सिग्नल अनुकूलन:
- बढ़ते रुझान की पुष्टि करने वाले संकेतक जैसे कि चलती औसत
- एडीएक्स थ्रॉटल को अनुकूलित करने के लिए गतिशील समायोजन तंत्र
- एक सहायक निर्णय के रूप में लेन-देन की मात्रा को शामिल करने पर विचार करें
- जोखिम नियंत्रण अनुकूलन:
- गतिशील स्टॉप लॉस
- स्थिति प्रबंधन के लिए अनुकूलन
- अधिकतम निकासी नियंत्रण में शामिल हों
- पैरामीटर अनुकूलित करेंः
- अनुकूलन पैरामीटर समायोजन तंत्र विकसित करना
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर सेट करें
- अनुकूलित स्टॉप लॉस स्टॉप अनुपात सेटिंग्स
संक्षेप
डीएमआई + एडीएक्स क्रॉस रणनीति एक क्लासिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो मजबूत प्रवृत्ति वाले बाजारों में व्यापार के अवसरों को खोजने के लिए दिशा और ताकत के संकेतकों के संयोजन के माध्यम से है। रणनीति तर्क स्पष्ट है, जोखिम नियंत्रण पूरी तरह से है, अच्छी व्यावहारिकता और स्केलेबिलिटी है। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित किया जा सकता है और व्यापार की प्रभावशीलता में सुधार किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-10-25 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("DMI + ADX Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=250)
// Nastavenie parametrov
adxLength = input.int(14, title="ADX Length")
adxSmoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing")
dmiLength = input.int(14, title="DMI Length")
adxThreshold = input.float(25.0, title="ADX Threshold")
stopLossPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)")
takeProfitPerc = input.float(2.0, title="Take Profit (%)")
// Výpočet DMI a ADX pomocou ta.dmi
[plusDI, minusDI, adxValue] = ta.dmi(dmiLength, adxSmoothing)
// Nákupné podmienky
longCondition = ta.crossover(plusDI, minusDI) and adxValue > adxThreshold
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Predajné podmienky
shortCondition = ta.crossunder(plusDI, minusDI) and adxValue > adxThreshold
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Definovanie Stop a Limit pre Long pozíciu
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc / 100)
longLimit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc / 100)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=longStop, limit=longLimit)
// Definovanie Stop a Limit pre Short pozíciu
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc / 100)
shortLimit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc / 100)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=shortStop, limit=shortLimit)
// Vizualizácia indikátorov na grafe
plot(adxValue, title="ADX", color=color.blue)
hline(adxThreshold, "ADX Threshold", color=color.gray)
plot(plusDI, title="+DI", color=color.green)
plot(minusDI, title="-DI", color=color.red)