ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक गतिशील ट्रेडिंग प्रणाली है जो लहरों के रुझान संकेतक पर आधारित है, जो कीमतों में गतिशील परिवर्तनों की गणना करके बाजार में ओवरबॉय और ओवरसोल की स्थिति की पहचान करती है, और महत्वपूर्ण मूल्य स्तरों को तोड़ने पर एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। रणनीति बाजार के शोर को फ़िल्टर करने के लिए दोहरे-संतुलित गतिशीलता वक्रों का उपयोग करती है (डब्ल्यूटी 1 और डब्ल्यूटी 2) और सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के केंद्र में निम्नलिखित चरणों के माध्यम से एक लहर प्रवृत्ति सूचक का निर्माण करना हैः
- HLC3 मूल्य को एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करके, n1 चक्र के लिए एक सूचकांक चलती औसत ((EMA) को मूल्य केंद्र के रूप में गणना करें
- मूल्य के केंद्र से विचलन की गणना करें और 0.015 को मानक कारक के रूप में उपयोग करें
- मुख्य प्रवृत्ति रेखा WT1 को प्राप्त करने के लिए विचलन के लिए n2 चक्र के ईएमए को चिकना करें
- WT1 पर 4 चक्रों का सरल चलती औसत (SMA) चिकनाई, सिग्नल लाइन WT2 प्राप्त करें
- ओवरबॉय ((60) और ओवरसोल ((-60) स्तर पर ट्रेडिंग ट्रिगर सेट करें जब WT1 ओवरसोल्ड क्षेत्र में ऊपर की ओर WT2 को पार करता है, तो एक अधिक संकेत उत्पन्न होता है; जब WT1 ओवरबॉय क्षेत्र में नीचे की ओर WT2 को पार करता है, तो एक शून्य संकेत उत्पन्न होता है।
रणनीतिक लाभ
- सिग्नल जनरेशन तंत्र मजबूत है, जो डबल-समीकरण और ओवरबॉय ओवरसेल फ़िल्टरिंग के माध्यम से झूठे संकेतों को काफी कम करता है
- पैरामीटर समायोज्य हैं, व्यापारी विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुसार चैनल लंबाई और औसत चक्र को समायोजित कर सकते हैं
- ट्रेंड ट्रैकिंग और गतिशीलता रिवर्सिंग के लाभों के संयोजन के साथ, यह बड़े रुझानों को पकड़ने और चरम स्थानों पर रिवर्स ट्रेडिंग करने में सक्षम है
- विज़ुअलाइज़ेशन बहुत अच्छा है, जिससे ट्रेडरों को बाजार की स्थिति और संभावित ट्रेडिंग अवसरों की जानकारी मिलती है
रणनीतिक जोखिम
- अस्थिर बाजार में बार-बार ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे लेनदेन की लागत बढ़ सकती है
- सभी बाजार परिवेशों में निश्चित ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सीमाएँ उपयुक्त नहीं हो सकती हैं
- दोहरी चिकनी प्रसंस्करण के कारण सिग्नल में देरी हो सकती है, जो तेज गति से सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु से चूक जाता है
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप-लॉस सेट की आवश्यकता है, रणनीति में स्वयं एक एकीकृत पूर्ण जोखिम प्रबंधन तंत्र नहीं है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए अनुकूलित ओवरबॉय ओवरसोल थ्रेशोल्ड का परिचय
- सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए लेन-देन की पुष्टि करने के लिए तंत्र में वृद्धि
- मजबूत रुझानों के दौरान रिवर्स ट्रेडिंग को कम करने के लिए एकीकृत रुझान शक्ति फ़िल्टर
- कम अस्थिरता वाले समय में ट्रेडिंग से बचने के लिए समय फ़िल्टर जोड़ें
- सिग्नल की ताकत के आधार पर गतिशील रूप से होल्डिंग आकार को समायोजित करने के लिए एक पूर्ण स्थिति प्रबंधन प्रणाली विकसित करना
संक्षेप
यह एक तर्कसंगत प्रवृत्ति गतिशीलता व्यापार रणनीति है जो बाजार के पलटाव के अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए तरंग प्रवृत्ति संकेतकों के माध्यम से डिज़ाइन की गई है। रणनीति का मुख्य लाभ इसकी मजबूत सिग्नल जनरेटिंग तंत्र और अच्छी समायोज्यता में है। सुझाए गए अनुकूलन दिशा के माध्यम से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है। मध्यम और दीर्घकालिक व्यापार के अवसरों की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए यह एक विचारणीय व्यापार प्रणाली है।
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="WaveTrend [LazyBear] Strategy", shorttitle="WT_LB_Strategy", overlay=true)
// Pôvodné vstupné parametre
n1 = input.int(10, title="Channel Length")
n2 = input.int(21, title="Average Length")
obLevel1 = input.int(60, title="Over Bought Level 1")
obLevel2 = input.int(53, title="Over Bought Level 2")
osLevel1 = input.int(-60, title="Over Sold Level 1")
osLevel2 = input.int(-53, title="Over Sold Level 2")
// Výpočet WaveTrendu
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
// Vyhladené krivky
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
// Plotovanie nulovej línie a OB/OS úrevní
plot(0, color=color.gray, linewidth=1)
plot(obLevel1, color=color.red)
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red)
plot(osLevel2, color=color.green)
// Plot WaveTrendu
plot(wt1, color=color.green, title="WT1")
plot(wt2, color=color.red, title="WT2")
plot(wt1 - wt2, color=color.blue, style=plot.style_area, title="WT Fill")
//------------------------------------------------------
// STRATEGY LOGIC (ukážková)
//------------------------------------------------------
if ta.crossover(wt1, wt2) and wt1 <= osLevel1
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
if ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 >= obLevel1
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)