ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक द्वि-समान रेखा के क्रॉसिंग पर आधारित एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रणाली है जो बाजार के रुझानों को पकड़ने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक चलती औसत के क्रॉसिंग का उपयोग करती है और 1: 3 जोखिम-लाभ अनुपात का उपयोग करके व्यापार जोखिम का प्रबंधन करती है। रणनीति निश्चित स्टॉप-लॉस और लाभ-लाभ लक्ष्यों का उपयोग करती है, जबकि लाभ-लाभ की रक्षा के लिए एक चलती स्टॉप-लॉस तंत्र के साथ संयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति 74-चक्र की लघु चलती औसत (शॉर्ट एसएमए) और 70-चक्र की लंबी चलती औसत (लॉन्ग एसएमए) का उपयोग करती है। जब यह लंबी अवधि की औसत रेखा को ऊपर की ओर पार करता है, तो सिस्टम एक मल्टी सिग्नल उत्पन्न करता है; जब यह लंबी अवधि की औसत रेखा को नीचे की ओर पार करता है, तो सिस्टम एक क्लोज सिग्नल उत्पन्न करता है। प्रत्येक ट्रेड के लिए स्थिति का आकार 0.002 पर सेट किया जाता है, स्टॉपलॉस \( 353 पर सेट किया जाता है, जो कि स्टॉपलॉस का 3 गुना है (लगभग \) 1059) । रणनीति में एक दिनांक सीमा भी शामिल है, केवल निर्दिष्ट रीमेक अवधि के भीतर ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए (13 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक) ।
रणनीतिक लाभ
- जोखिम प्रबंधन में सुधारः स्थिर 1: 3 जोखिम-लाभ अनुपात का उपयोग करना, जो दीर्घकालिक व्यापार में स्थिर रिटर्न प्राप्त करने में मदद करता है
- सिग्नल स्पष्टताः क्लासिक सम-लाइन क्रॉसिंग रणनीति का उपयोग करके, ट्रेडिंग सिग्नल स्पष्ट और समझने और निष्पादित करने में आसान हैं
- उच्च स्तर की स्वचालनः पूर्ण प्रवेश और निकास तर्क शामिल है, कोई मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है
- मोबाइल स्टॉप प्रोटेक्शनः मोबाइल स्टॉप प्रोटेक्शन के माध्यम से, पहले से ही हासिल किए गए लाभ को प्रभावी ढंग से लॉक किया जा सकता है
- सख्त स्थिति नियंत्रणः स्थिति का आकार तय करें, अत्यधिक जोखिम से बचें
रणनीतिक जोखिम
- औसत लेगिंगः एक चलती औसत मूल रूप से एक लेगिंग सूचक है जो तेजी से उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में एक लेगिंग संकेत दे सकता है
- अस्थिर बाजारों पर लागू नहीं होता है: लगातार नुकसान के कारण अक्सर झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं
- फिक्स्ड स्टॉप जोखिमः फिक्स्ड डॉलर स्टॉप मूल्य में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान पर्याप्त लचीला नहीं हो सकता है
- समय सीमा प्रतिबंधः रणनीति केवल एक निश्चित समय सीमा के भीतर चलती है, जिससे महत्वपूर्ण व्यापारिक अवसरों को याद किया जा सकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- गतिशील समायोजन औसत चक्रः रणनीति अनुकूलनशीलता को बढ़ाने के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर औसत चक्र को स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सकता है
- उतार-चढ़ाव फ़िल्टर का परिचय देंः एटीआर या अन्य उतार-चढ़ाव के संकेतकों को जोड़ें और उच्च उतार-चढ़ाव के दौरान स्टॉप लॉस को समायोजित करें
- स्थिति प्रबंधन का अनुकूलन करेंः खाते के शुद्ध मूल्य के आधार पर गतिशील स्थिति समायोजन प्राप्त करें और धन उपयोगिता में सुधार करें
- बाजार परिवेश फ़िल्टरिंग में वृद्धिः प्रवृत्ति की ताकत के संकेतक की शुरूआत, अस्थिर बाजारों में स्वचालित रूप से व्यापार की आवृत्ति को कम करना
- आउटपुट तंत्र में सुधारः मूल्य ब्रेकआउट या गतिशीलता संकेतकों के साथ संयोजन में अधिक लचीला लाभ अर्जित करने के लिए तंत्र विकसित करना
संक्षेप
यह एक पूरी तरह से संरचित, स्पष्ट रूप से तार्किक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। मध्यम और लंबी अवधि के व्यापार के लिए उपयुक्त प्रवृत्ति को क्रॉस-रेखा पकड़ने, सख्त जोखिम प्रबंधन और स्थिति नियंत्रण का उपयोग करके। हालांकि रेखीय अंतराल जैसे अंतर्निहित दोष हैं, लेकिन अनुशंसित अनुकूलन दिशा के माध्यम से, विशेष रूप से गतिशील पैरामीटर समायोजन और बाजार की स्थिति फ़िल्टरिंग की शुरूआत के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bitcoin Strategy by Jag", overlay=true)
// Input Parameters
shortSMALength = input.int(74, title="Short SMA Length")
longSMALength = input.int(70, title="Long SMA Length")
trailStopOffset = input.float(353, title="Trailing Stop Offset (USD)") // Trailing Stop Loss Offset in USD
tradeSize = input.float(1, title="Trade Size")
// Automatically set Take Profit as 3 times Stop Loss
fixedTakeProfit = trailStopOffset * 3
// Backtesting Date Range
startDate = timestamp(2025, 02,13, 0, 0)
endDate = timestamp(2025, 03, 31, 23, 59)
withinDateRange = true
// Indicators
shortSMA = ta.sma(close, shortSMALength)
longSMA = ta.sma(close, longSMALength)
// Crossover Conditions
longCondition = withinDateRange and ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = withinDateRange and ta.crossunder(shortSMA, longSMA)
// Entry Logic
if (strategy.position_size == 0) // Only allow new trades if no position is open
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, tradeSize)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, tradeSize)
// Exit Logic for Long Position
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Long exit", "Long", stop=strategy.position_avg_price - trailStopOffset, limit=strategy.position_avg_price + fixedTakeProfit) // Using stop and limit
// Exit Logic for Short Position
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=strategy.position_avg_price + trailStopOffset, limit=strategy.position_avg_price - fixedTakeProfit) // Using stop and limit
// Plot Moving Averages
plot(shortSMA, color=color.blue, title="Short SMA")
plot(longSMA, color=color.black, title="Long SMA")
// Visual Signals
plotshape(series=longCondition and strategy.position_size == 0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=shortCondition and strategy.position_size == 0, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="SELL", size=size.small)