ChaoZhang
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अवलोकन
यह एक बुलिन बैंड सूचक आधारित ट्रेडिंग रणनीति है, जो बाजार की प्रवृत्ति को पहचानती है और बुलिन बैंड के साथ कीमतों के क्रॉस-रिलेशन के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह रणनीति बुलिन बैंड के मध्य-रेखा के रूप में 55 चक्र की चलती औसत का उपयोग करती है, और बुलिन बैंड के ऊपर-नीचे ट्रैक के रूप में 1.0 गुना मानक विचलन के आधार पर गणना की जाती है। रणनीति का मूल यह है कि बुलिन बैंड के ऊपर और नीचे ट्रैक को तोड़ने के लिए कीमतों के माध्यम से अधिक और खाली समय निर्धारित किया जाए।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति के संचालन के सिद्धांत में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख भाग शामिल हैंः
- ब्रिन बैंड गणनाः 55 चक्र सरल चलती औसत ((SMA) का उपयोग करके मध्यरेखा, मानक विचलन गुणांक 1.0 के साथ, ऊपर और नीचे की ओर गणना की जाती है।
- सिग्नल जनरेशन लॉजिकः
- जब समापन मूल्य ट्रैक को तोड़ता है, तो मल्टी सिग्नल उत्पन्न होता है
- जब समापन मूल्य ट्रैक से बाहर निकलता है, तो एक शून्य सिग्नल उत्पन्न होता है
- सिग्नल पुष्टिकरण तंत्र: अंतिम ट्रेडिंग की दिशा निर्धारित करने के लिए बारसिंसे फ़ंक्शन का उपयोग करके अंतिम ब्रेक की दूरी की गणना करें।
- दृश्य भाग: चार्ट पर त्रिकोण मार्करों द्वारा व्यापार संकेतों को प्रदर्शित करें, विभिन्न रंगों का उपयोग करके अंतर करें।
रणनीतिक लाभ
- सिग्नल स्पष्टता: मूल्य और ब्रिन बैंड के स्पष्ट क्रॉस-रिलेशन के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करें, अस्पष्ट क्षेत्र से बचें।
- ट्रेंड फॉलोइंगः यह रणनीति मूल रूप से ट्रेंड फॉलोइंग है, जो मजबूत बाजारों में बेहतर रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम है।
- दृश्य सहजताः रंग भरने और आकार चिह्नों के माध्यम से, ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान बहुत सहज होती है।
- पैरामीटर लचीलापनः ब्रिन बैंड की अवधि और मानक अंतर गुणांक को विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
- सिस्टम पूर्णः पूर्ण सिग्नल जनरेशन, विज़ुअलाइज़ेशन और अलार्म फ़ंक्शन शामिल हैं.
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव का खतराः बाज़ार में उतार-चढ़ाव के दौरान अक्सर झूठे संकेत मिल सकते हैं।
- विलंबता का जोखिमः लंबी अवधि की चलती औसत का उपयोग करने के कारण संकेत में कुछ विलंबता हो सकती है।
- रिवर्स जोखिमः जब रुझान अचानक बदल जाता है, तो एक बड़ी वापसी की संभावना होती है।
- पैरामीटर संवेदनशीलता: ब्रींग बैंड पैरामीटर का चयन रणनीति के प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव डालता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- लेन-देन की पुष्टिः लेन-देन की पुष्टि के संकेत के रूप में एक सहायक शर्त के रूप में लेन-देन के संकेतकों को जोड़ा जा सकता है।
- गतिशील पैरामीटर अनुकूलनः ब्रीनिंग बैंड के मानक अंतर के गुणक, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है।
- प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ेंः झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए लंबे समय तक चलने वाले प्रवृत्ति संकेतक जोड़े जा सकते हैं
- रोकथाम तंत्र में सुधारः जोखिम को नियंत्रित करने के लिए चलती रोकथाम या स्थिर रोकथाम को बढ़ाने की सिफारिश की जाती है।
- बाजार की स्थिति वर्गीकरणः बाजार की स्थिति पहचान मॉड्यूल जोड़ा जा सकता है, विभिन्न बाजार की स्थिति के लिए अलग-अलग पैरामीटर सेटिंग्स का उपयोग करना।
संक्षेप
यह एक क्लासिक प्रवृत्ति का पालन करने वाली रणनीति है जो कि ब्रुनेड पर आधारित है और बाजार के रुझानों को मूल्य और ब्रुनेड के क्रॉस-रिलेशंस के माध्यम से पकड़ती है। रणनीति की डिजाइन संक्षिप्त और स्पष्ट है, जिसमें अच्छे दृश्य प्रभाव और सिग्नल जनरेशन तंत्र हैं। हालांकि यह अस्थिर बाजारों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, उचित पैरामीटर अनुकूलन और सहायक संकेतकों को जोड़कर रणनीति की स्थिरता और विश्वसनीयता को और बढ़ाया जा सकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Filter [Strategy]", overlay=true)
// -- INPUTS (kratke tooltipy, ziadne prelomenie riadku)
src = input.source(close, title="Source", tooltip="Source for BB calc")
length = input.int(55, minval=1, title="SMA length", tooltip="Period for BB basis")
mult = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=5, title="Std Dev", tooltip="Std Dev multiplier")
CC = input.bool(true, "Color Bars", tooltip="If true, color bars by BB logic")
// -- Bollinger calc
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// -- Long/Short logic
longCondition = close > upper
shortCondition = close < lower
L1 = ta.barssince(longCondition)
S1 = ta.barssince(shortCondition)
longSignal = L1 < S1 and not (L1 < S1)[1]
shortSignal = S1 < L1 and not (S1 < L1)[1]
// -- Plot signals
plotshape(shortSignal ? close : na, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, location=location.abovebar, title="Short Signal")
plotshape(longSignal ? close : na, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar, title="Long Signal")
// -- Plot BB lines
plot(upper, color=color.new(color.red, 40), title="Upper BB")
plot(lower, color=color.new(color.green,40), title="Lower BB")
plot(basis, color=color.new(color.blue, 10), title="Basis")
// -- Fill
fill(plot(na), plot(na)) // 'dummy' fill reset
fill(plot(upper, display=display.none), plot(basis, display=display.none), color=color.new(color.teal, 80))
fill(plot(lower, display=display.none), plot(basis, display=display.none), color=color.new(color.orange, 80))
// -- barcolor
bcol = close > upper ? color.lime : close < lower ? color.red : na
barcolor(CC ? bcol : na)
// -- Alerts
alertcondition(longSignal, title="Long - BB", message="BB Filter Long")
alertcondition(shortSignal, title="Short - BB", message="BB Filter Short")
// -- Strategy entries
if longSignal
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortSignal
strategy.entry("Short", strategy.short)