ChaoZhang
अवलोकन
यह एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें VWAP (विनिमय भारित औसत मूल्य) विचलन और OBV (ऊर्जा ज्वार सूचक) RSI के मिश्रित औसत वापसी शामिल है। यह रणनीति बाजार में चरम स्थितियों के दौरान व्यापार करने के लिए VWAP के संबंध में कीमतों के विचलन की निगरानी करके और OBV-RSI सूचक की ओवरबॉय ओवरसोल स्थिति को नियंत्रित करती है। जब कीमत VWAP से एक निश्चित हद तक विचलित हो जाती है, और OBV-RSI सूचक ओवरबॉय या ओवरसोल स्थिति दिखाता है, तो रणनीति एक ट्रेडिंग सिग्नल देती है और कीमतों को VWAP में वापस लाने के लिए विराम देती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो मुख्य मापदंडों पर आधारित हैः
- VWAP विचलन सूचकः 60 चक्र की भारित चलती औसत ((WMA) का उपयोग करके VWAP बेंचमार्क की गणना करें और मानक विचलन की गणना के माध्यम से ऊपर और नीचे 2 गुना मानक विचलन चैनल। यह चैनल कीमतों के चरम विचलन की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- ओबीवी-आरएसआई सूचकः ओबीवी पर पारंपरिक आरएसआई को लागू करने के लिए, 14 चक्रों की तुलनात्मक ताकत की गणना करें। ओबीवी मूल्य आंदोलन की ताकत को संचयी लेनदेन के माध्यम से दर्शाता है, जबकि आरएसआई ओबीवी के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है।
स्थिति खोलने के लिए शर्तेंः
- अधिक करेंः जब ओबीवी-आरएसआई <= 30 (ओवरसोल्ड) और कीमत नीचे की ओर है
- खाली करनाः जब ओबीवी-आरएसआई >= 70 ((ओवरबॉय) और कीमत ऊपर से ऊपर है
बराबरी की शर्तें:
- जब कीमतें VWAP बेंचमार्क पर लौटती हैं
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए 0.6% का स्टॉप लॉस सेट करें
रणनीतिक लाभ
- बहु-आयामी सत्यापनः मूल्य, लेनदेन और गतिशीलता के संकेतकों के संयोजन के साथ, अधिक विश्वसनीय व्यापारिक संकेत प्रदान करता है
- जोखिम नियंत्रण में सुधारः स्थिर स्टॉप और औसत मूल्य वापसी के साथ दोहरी सुरक्षा
- अनुकूलनशीलता: विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर को समायोजित करने के लिए
- तर्क की स्पष्टताः ट्रेडिंग सिग्नल स्पष्ट, समझने और निष्पादित करने में आसान
- औसत रिवर्स विशेषताएंः बाजार की अति-प्रतिक्रिया के साथ व्यापार के अवसरों का लाभ उठाना
रणनीतिक जोखिम
- प्रवृत्ति बाजार जोखिमः मजबूत प्रवृत्ति बाजारों में अक्सर गलत संकेतों को ट्रिगर किया जा सकता है
- स्लाइडिंग जोखिमः भारी उतार-चढ़ाव के दौरान बड़ी स्लाइडिंग का सामना करना पड़ सकता है
- झूठी ब्रेकआउट जोखिमः कीमतें ट्रिगर संकेत के बाद चरम दिशा में आगे बढ़ सकती हैं
- पैरामीटर संवेदनशीलता: विभिन्न पैरामीटर संयोजनों के कारण रणनीति प्रदर्शन में बड़े अंतर हो सकते हैं
- तरलता जोखिमः कम तरलता वाले बाजारों में लेनदेन करना मुश्किल और समय पर हो सकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- गतिशील पैरामीटर समायोजनः बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर VWAP और RSI पैरामीटर को अनुकूलित करें
- बाजार परिवेश फ़िल्टरिंगः प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़े गए, मजबूत प्रवृत्ति वाले बाजारों में कम ट्रेडिंग आवृत्ति
- रोकथाम तंत्र का अनुकूलनः गतिशील रोकथाम तंत्र को डिजाइन करना, लाभप्रदता को बढ़ावा देना
- अच्छी तरह से प्रबंधित स्थितिः अस्थिरता और जोखिम मूल्यांकन के आधार पर गतिशील रूप से स्थिति का आकार समायोजित करें
- सिग्नल पुष्टिकरण बढ़ाएँः अतिरिक्त तकनीकी संकेत या समय फ़िल्टर जोड़ें ताकि सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार हो सके
संक्षेप
यह रणनीति VWAP विचलन और OBV-RSI संकेतकों के संयोजन के माध्यम से एक मजबूत औसत वापसी ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है। यह रणनीति चरम बाजार की स्थिति में व्यापार के अवसरों की तलाश करती है और कई जोखिम नियंत्रण तंत्रों के माध्यम से धन की सुरक्षा करती है। हालांकि कुछ जोखिम मौजूद हैं, लेकिन निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिर प्रदर्शन बनाए रखने की उम्मीद है। यह सलाह दी जाती है कि व्यापारियों को वास्तविक उपयोग से पहले पर्याप्त प्रतिक्रिया और पैरामीटर अनुकूलन किया जाए और रणनीति पैरामीटर को विशिष्ट बाजार विशेषताओं के अनुसार समायोजित किया जाए।
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('[Hoss] Combined Strategy', overlay=true)
// Indikator 1: [Hoss] VWAP Deviation
indicator_vwap = input.bool(true, title="Show VWAP Deviation Indicator", group="Visibility")
length = input.int(60, title="VWAP Length", group="VWAP Settings")
src = input(close, title="Source", group="VWAP Settings")
// Berechnungen für VWAP
vwmean = ta.wma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
basis = vwmean
upper_dev2 = vwmean + dev * 2
lower_dev2 = vwmean - dev * 2
// Plotting VWAP Deviation
plot(indicator_vwap ? basis : na, color=color.gray, title='Basis', linewidth=2)
plot1 = plot(indicator_vwap ? upper_dev2 : na, color=color.red, title='Upper Dev 2', linewidth=2)
plot2 = plot(indicator_vwap ? lower_dev2 : na, color=color.green, title='Lower Dev 2', linewidth=2)
fill(plot1, plot2, color=color.new(color.green, 80), title='Deviation Band')
// Indikator 2: [Hoss] OBV RSI
indicator_obv_rsi = input.bool(true, title="Show OBV RSI Indicator", group="Visibility")
len = input.int(14, title="RSI Length", group="OBV RSI Settings")
obv = ta.cum(ta.change(src) > 0 ? volume : ta.change(src) < 0 ? -volume : 0)
rsi = ta.rsi(obv, len)
// Plotting OBV RSI
plot(indicator_obv_rsi ? rsi : na, color=color.blue, title="OBV RSI", linewidth=2)
hline(70, title="Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(30, title="Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
// Strategie: Kauf- und Verkaufssignale
long_condition = not na(rsi) and rsi <= 30 and close <= lower_dev2
short_condition = not na(rsi) and rsi >= 70 and close >= upper_dev2
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close * 0.994) // Stop-Loss bei 0.6%
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close * 1.006) // Stop-Loss bei 0.6%
// Flash Close beim Erreichen des VWAP
if (strategy.position_size > 0 and close >= basis)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and close <= basis)
strategy.close("Short")