ChaoZhang
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अवलोकन
यह रणनीति एक बहु-समय चक्र पर आधारित प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रणाली है, जो एक बड़े प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में परिधि 50 चक्र के लेन-देन भारित चलती औसत (VWMA) के साथ संयुक्त है, और एक विशिष्ट व्यापार संकेत के रूप में वर्तमान समय चक्र के 200 चक्र VWMA और HLCC4 मूल्य ब्रेक का उपयोग करता है। यह केवल एक रणनीति है जो सख्त प्रवृत्ति की पुष्टि और बहु-समय चक्र सत्यापन के माध्यम से व्यापार की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैंः
- 50 चक्र VWMA का उपयोग करके एक बड़े रुझान के लिए एक मानक के रूप में, केवल तब स्थिति खोलने की अनुमति है जब कीमत इस औसत रेखा से ऊपर हो।
- प्रवेश की शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है कि दो लगातार K लाइनों के समापन मूल्य 200 चक्र VWMA से ऊपर हैं, और दूसरी K लाइन का समापन मूल्य पहले K लाइन के HLCC4 औसत मूल्य से अधिक है।
- आउटगोइंग सिग्नल डेली लाइन स्तर पर आधारित है, और डेली लाइन 200 चक्र वीडब्ल्यूएमए के नीचे डेली लाइन क्लोज-आउट मूल्य के लिए ब्लीचिंग है।
- इस रणनीति के तहत, एक निश्चित स्थिति का प्रबंधन किया जाता है, और प्रत्येक लेनदेन पर खाते के 10% का उपयोग किया जाता है।
- हाल के 5 वर्षों के लिए साप्ताहिक समय-सीमा का परीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रणनीति हाल के बाजार परिवेश में प्रभावी है।
रणनीतिक लाभ
- मल्टीपल टाइम साइकिल सत्यापनः परिधि रेखा और सूर्य रेखा के संयोजन के माध्यम से, आप बड़े रुझानों को पकड़ सकते हैं और बाजार में बदलाव के लिए समय पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
- जोखिम नियंत्रण में सुधारः VWMA का उपयोग सरल चलती औसत के बजाय किया जाता है, जो बाजार के वास्तविक रुझानों को बेहतर ढंग से दर्शाता है।
- ट्रेंड कन्फर्मेशन सख्तीः प्रवेश के लिए एक साथ कई शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, जिससे झूठी दरारों का खतरा कम हो जाता है।
- स्थिति प्रबंधन तर्कसंगत है: एक निश्चित अनुपात में स्थिति प्रबंधन जोखिम को नियंत्रित करता है और लाभ के लिए जगह बनाए रखता है।
- उच्च स्तर की स्वचालनः रणनीति तर्क स्पष्ट है और पूरी तरह से स्वचालित लेनदेन संभव है।
रणनीतिक जोखिम
- रुझान में बदलाव का जोखिमः जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो एक बड़ी वापसी हो सकती है।
- स्लाइड पॉइंट प्रभावः वास्तविक लेन-देन की कीमतें सैद्धांतिक कीमतों से विचलित हो सकती हैं जब बाजार में तरलता की कमी होती है।
- सिग्नल लेगः लंबी अवधि की औसत रेखा का उपयोग करने के कारण, रणनीति में रुझान के मोड़ पर प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत देरी से हो सकती है।
- झूठी घुसपैठ का खतराः कई बार पुष्टि होने के बावजूद, झूठी घुसपैठ से नुकसान हो सकता है।
- एकतरफा व्यापार प्रतिबंधः रणनीति केवल अधिक है, और गिरावट में संभावित घाटे के अवसरों को याद किया जाएगा।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- गतिशील पैरामीटर अनुकूलनः बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्वचालित रूप से VWMA के आवधिक पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है।
- पोजीशन मैनेजमेंट का अनुकूलन करेंः अस्थिरता-आधारित गतिशील पोजीशन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करें।
- एग्जिट तंत्र में सुधारः मोबाइल रोक या तकनीकी संकेतकों के आधार पर गतिशील रोक को जोड़ा जा सकता है।
- बाजार की भावना के संकेतकों को बढ़ाएंः आरएसआई या एमएसीडी जैसे संकेतकों के साथ मिलकर संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार करें।
- लेन-देन की मात्रा का विश्लेषणः लेन-देन की मात्रा का गहराई से विश्लेषण, वीडब्ल्यूएमए की गणना के लिए अनुकूलित विधि।
संक्षेप
यह एक डिज़ाइन की गई सख्त प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जो कई समय चक्रों के संयोजन और सख्त व्यापारिक शर्तों के माध्यम से बेहतर जोखिम नियंत्रण को प्राप्त करती है। रणनीति का मुख्य लाभ इसकी पूरी तरह से प्रवृत्ति पुष्टि तंत्र और स्पष्ट व्यापारिक तर्क में है, जो मजबूत बाजारों में मध्यम और दीर्घकालिक प्रवृत्ति के अवसरों को पकड़ने के लिए उपयुक्त है। अनुशंसित अनुकूलन दिशा के माध्यम से, रणनीति को और बढ़ाने के लिए जगह है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Long-Only 200 WVMA + HLCC4 Strategy (Weekly 50 VWMA Filter, Daily Exit, Last 5 Years)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Parameters
wvma_length = input(200, title="200 WVMA Length")
// Restrict backtesting to the last 5 years
var int backtest_start_year = na
if na(backtest_start_year)
backtest_start_year = year - 5 // Calculate the start year (5 years ago)
// Check if the current time is within the last 5 years
within_backtest_period = true
// Fetch Weekly 50 VWMA
weekly_vwma_50 = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.vwma(close, 50))
// Basic Condition: Price must be above Weekly 50 VWMA
above_weekly_vwma = (close > weekly_vwma_50)
// 200 Weighted Volume Moving Average (WVMA) on the current timeframe
wvma = ta.vwma(close, wvma_length)
plot(wvma, title="200 WVMA", color=color.blue, linewidth=2)
// HLCC4 Calculation
hlcc4 = (high + low + close + close) / 4
// Fetch Daily 200 WVMA
daily_wvma = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.vwma(close, wvma_length))
// Fetch Daily Close
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
// Long Entry Condition
long_condition = (close[1] > wvma[1]) and (close > wvma) and (close > hlcc4[1])
// Long Exit Condition (Daily Close below Daily 200 WVMA)
exit_condition = (daily_close < daily_wvma)
// Check if there is an open position
var bool in_position = false
// Execute trades only within the last 5 years and above Weekly 50 VWMA
if within_backtest_period and above_weekly_vwma
if (long_condition and not in_position)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
in_position := true
if (exit_condition and in_position)
strategy.close("Buy")
in_position := false
// Plotting Entry and Exit Signals
plotshape(series=long_condition and not in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy", size=size.small)
plotshape(series=exit_condition and in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Exit", size=size.small)
// Highlight background for trend direction
bgcolor(long_condition and not in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma ? color.new(color.green, 90) : na, title="Uptrend Background")
bgcolor(exit_condition and in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma ? color.new(color.red, 90) : na, title="Exit Background")
// Plot Weekly 50 VWMA
plot(weekly_vwma_50, title="Weekly 50 VWMA", color=color.orange, linewidth=2)