ChaoZhang
अवलोकन
रणनीति एक ट्रेडिंग प्रणाली है जो इक्विटी लाइन क्रॉसिंग सिग्नल और ट्रेंड फिल्टरिंग पर आधारित है। यह एक ट्रेंड फिल्टर के रूप में अल्पकालिक SMA ((9 चक्र और 15 चक्र) के क्रॉसिंग सिग्नल और लंबे समय तक ईएमए ((200 चक्र) को जोड़ती है, जो विभिन्न समय चक्रों में इक्विटी लाइन क्रॉसिंग के माध्यम से बाजार के रुझानों को पकड़ती है। सिस्टम में एक पुनः प्रवेश तंत्र भी शामिल है, जो ट्रेंड जारी होने पर स्थिति को फिर से स्थापित कर सकता है।
रणनीति सिद्धांत
ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए एक त्रि-समान-रेखा प्रणाली का उपयोग करने की रणनीतिः
- 9 चक्र और 15 चक्र के सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करना
- प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में 200-आवर्तन चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करना
- जब अल्पकालिक SMA ((9 चक्र) 15 चक्र SMA को ऊपर की ओर पार करता है और कीमत 200 चक्र ईएमए से ऊपर होती है, तो एक अधिक संकेत उत्पन्न होता है
- जब अल्पकालिक SMA ((9 चक्र) 15 चक्र SMA को नीचे की ओर पार करता है और कीमत 200 चक्र ईएमए से नीचे होती है, तो एक कम संकेत उत्पन्न होता है
- सिस्टम में री-एंट लॉजिक भी शामिल है, जो शुरुआती क्रॉसिंग सिग्नल के बाद स्टॉक को फिर से बनाने की अनुमति देता है, जब तक कि कीमत 200 ईएमए के सही पक्ष पर बनी रहती है
रणनीतिक लाभ
- मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिसः एक अधिक व्यापक बाजार परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए, लघु और दीर्घकालिक औसत के साथ संयुक्त
- प्रवृत्ति फ़िल्टरिंगः 200 ईएमए का उपयोग करके फ़िल्टर करें और ट्रेडिंग की गुणवत्ता में सुधार करें
- पुनः प्रवेश तंत्रः मजबूत रुझानों के बीच कई बार जमा करने की अनुमति, लाभप्रदता की संभावना को बढ़ाता है
- स्पष्ट प्रवेश और निकास नियमः वस्तुनिष्ठ तकनीकी मापदंडों के आधार पर, व्यक्तिपरक निर्णयों को कम करें
- द्वि-दिशात्मक व्यापारः दो दिशाओं में लाभ
- जोखिम प्रबंधन एकीकरणः एकसमान प्रणाली के माध्यम से स्वचालित जोखिम नियंत्रण
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव का खतराः बाज़ार में अक्सर गलत संकेत मिल सकते हैं
- पिछड़ेपन का जोखिमः चलती औसत एक पिछड़ापन है, जो सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु से चूक सकता है
- रुझान में बदलाव का जोखिमः बाजार में भारी बदलाव के मामले में अधिक नुकसान हो सकता है
- फिर से प्रवेश का जोखिमः अत्यधिक भंडारण से स्थिति अधिक हो सकती है शमन के उपाय:
- अतिरिक्त बाजार अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ें
- अधिकतम होल्डिंग सीमा सेट करें
- गतिशील स्टॉप लॉस तंत्र का उपयोग करना
- पोजीशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना
रणनीति अनुकूलन दिशा
- गतिशील चक्र अनुकूलन:
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर औसत चक्र को स्वचालित रूप से समायोजित करना
- समायोज्य चलती औसत (एएमए) के बजाय एक निश्चित आवधिक औसत की शुरूआत
- प्रवेश अनुकूलन:
- वॉल्यूम बढ़ाने की पुष्टि
- अतिरिक्त गतिमानता प्रमाणन
- मूल्य प्रमाणीकरण परिचय
- जोखिम प्रबंधन अनुकूलन:
- गतिशील स्थिति प्रबंधन का एहसास करें
- ट्रैक रोक जोड़ें
- अस्थिरता पर आधारित स्टॉप लॉस सेटिंग
- फिर से लॉजिक ऑप्टिमाइज़ेशनः
- बढ़ते रुझान की पुष्टि
- डिजाइन रैंकिंग प्रणाली
- बाजार परिवेश पहचान में शामिल होना
संक्षेप
इस रणनीति के संयोजन के माध्यम से एक पूर्ण ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग प्रणाली के लिए कई समानांतर प्रणाली और प्रवृत्ति फिल्टर. इसका मुख्य लाभ यह है कि मजबूत ट्रेंडिंग बाजार में पर्याप्त लाभ प्राप्त करने में सक्षम है, जबकि समानांतर फिल्टर और फिर से प्रवेश तंत्र के माध्यम से प्रणाली की स्थिरता में सुधार. हालांकि कुछ अंतर्निहित जोखिम हैं, अनुकूलन दिशा के कार्यान्वयन के माध्यम से रणनीति की प्रदर्शन को और बढ़ाया जा सकता है.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA Crossover with EMA Filter", overlay=true)
// Define indicators
sma9 = ta.sma(close, 9)
sma15 = ta.sma(close, 15)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Crossover conditions
bullish_crossover = ta.crossover(sma9, sma15) // Buy signal
bearish_crossover = ta.crossunder(sma9, sma15) // Sell signal
// Filters
above_ema200 = close > ema200
below_ema200 = close < ema200
// Buy condition (only above 200 EMA)
buy_signal = bullish_crossover and above_ema200
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell condition (only below 200 EMA)
sell_signal = bearish_crossover and below_ema200
if sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit condition if the signal reverses
exit_long = bearish_crossover
exit_short = bullish_crossover
if exit_long
strategy.close("Buy")
if exit_short
strategy.close("Sell")
// Re-entry condition when price crosses EMA 200 after a prior crossover
buy_reentry = ta.barssince(bullish_crossover) > 0 and above_ema200
sell_reentry = ta.barssince(bearish_crossover) > 0 and below_ema200
if buy_reentry
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_reentry
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot indicators
plot(sma9, color=color.blue, title="SMA 9")
plot(sma15, color=color.red, title="SMA 15")
plot(ema200, color=color.orange, title="EMA 200")