ChaoZhang
अवलोकन
यह एसएमएमए पर आधारित एक द्वि-दिशात्मक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह रणनीति कीमतों और एसएमएमए के क्रॉसिंग का उपयोग करके एक बहु-अवकाश संकेत उत्पन्न करती है और एटीआर गतिशील स्टॉप लॉस और फिक्स्ड प्रॉफिट टारगेट के साथ मिलकर जोखिम और रिटर्न को प्रबंधित करती है। रणनीति को सरल और प्रभावी रूप से डिज़ाइन किया गया है और विभिन्न समय अवधि के लिए ट्रेडों को ट्रेंड करने के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मूल 17 चक्र एसएमएमए और कीमत के बीच एक क्रॉसिंग के माध्यम से प्रवृत्ति में बदलाव को पकड़ने के लिए है। जब कीमत एसएमएमए के माध्यम से जाती है, तो एक ओवरहेड स्थिति खोलें; जब कीमत एसएमएमए के माध्यम से जाती है, तो एक ओवरहेड स्थिति खोलें। आउटपुट प्रबंधन तीन तंत्रों का उपयोग करता हैः 1) एटीआर-आधारित गतिशील स्टॉपलॉस, एसएमएमए के ऊपर और नीचे 0.75 गुना एटीआर के रूप में सेट; 2) एक निश्चित लाभ लक्ष्य, ओवरहेड 1150 और ओवरहेड 1500; 3) रिवर्स क्रॉसिंग सिग्नल समतल। इस संयोजन ने लाभ को संरक्षित किया और प्रवृत्ति के लिए पर्याप्त जगह दी।
रणनीतिक लाभ
- सिग्नल सिस्टम स्थिरता और विश्वसनीयताः एसएमएमए सरल चलती औसत की तुलना में अधिक चिकनी है, जो झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है
- व्यापक जोखिम प्रबंधनः एटीआर गतिशील स्टॉप लॉस और फिक्स्ड रिटर्न लक्ष्य के साथ, बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए अनुकूल है और उचित रिटर्न को लॉक करता है
- द्विपक्षीय लेनदेनः बाजार के द्विपक्षीय अवसरों का लाभ उठाना और पूंजी का उपयोग करने में दक्षता बढ़ाना
- स्केलेबिलिटीः स्पष्ट रणनीति ढांचा, विभिन्न बाजारों और समय अवधि के लिए लागू करने में आसान
- ऑपरेशन के नियम स्पष्ट हैंः प्रवेश और बाहर निकलने की शर्तें उद्देश्यपूर्ण हैं, और व्यक्तिपरक निर्णयों के कारण होने वाली बाधाओं को कम करें
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव के जोखिमः बाज़ार में उतार-चढ़ाव के कारण बार-बार लेनदेन से नुकसान हो सकता है
- स्लाइडिंग जोखिमः फिक्स्ड पॉइंट रिटर्न लक्ष्य तेजी से बाजार में स्लाइडिंग का सामना कर सकता है
- रुझान उलटा जोखिमः जब एक मजबूत रुझान अचानक पलट जाता है, तो एटीआर स्टॉप लॉस पर्याप्त नहीं हो सकता है
- पैरामीटर निर्भरताः एसएमएमए चक्र और एटीआर गुणांक की पसंद रणनीति के प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव डालती है
- फंड मैनेजमेंट जोखिमः अस्थिरता में परिवर्तन के लिए निश्चित प्रतिशत स्थिति में पर्याप्त लचीलापन नहीं हो सकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- प्रवृत्ति की ताकत फ़िल्टरिंग का परिचयः मजबूत प्रवृत्ति को फ़िल्टर करने के लिए ADX जैसे संकेतक जोड़े जा सकते हैं, जिससे बाजार में झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है
- गतिशील लाभ लक्ष्यः एटीआर का उपयोग करके लाभ लक्ष्य को गतिशील रूप से समायोजित करने पर विचार करें, जो बाजार की स्थिति के अनुकूल हो
- स्थिति प्रबंधन में सुधारः अस्थिरता भारित स्थिति गणना की शुरूआत, पूंजी उपयोग दक्षता का अनुकूलन
- बहु-समय चक्र की पुष्टिः लंबी अवधि की प्रवृत्ति की पुष्टि में वृद्धि, लेनदेन की गुणवत्ता में सुधार
- बाजार परिवेश अनुकूलनः बाजार प्रकार निर्णय तर्क को जोड़ना, विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए रणनीति पैरामीटर को समायोजित करना
संक्षेप
यह एसएमएमए के माध्यम से ट्रेंड को पकड़ने के लिए एक उचित रूप से डिज़ाइन की गई ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है, जो एटीआर का उपयोग करके जोखिम को नियंत्रित करने के लिए है, जो निश्चित लाभप्रदता लक्ष्य के साथ-साथ रिटर्न प्रबंधन के लिए है। रणनीति तर्क स्पष्ट है, इसे लागू करने में सरल है, इसमें अच्छी संचालितता और स्केलेबिलिटी है। हालांकि अस्थिर बाजार में प्रदर्शन खराब हो सकता है, लेकिन अनुशंसित अनुकूलन दिशा के माध्यम से रणनीति की स्थिरता और अनुकूलन को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMMA 17 Crossover Strategy (Long & Short, ATR SL & Fixed TP)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// 🚀 SMMA Calculation
smmaLength = 17
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ta.sma(close, smmaLength) : (smma[1] * (smmaLength - 1) + close) / smmaLength
// 📈 ATR Calculation (For Dynamic Stop-Loss)
atrLength = 14
atr = ta.rma(ta.tr(true), atrLength)
// 🔥 Long Entry Condition
longCondition = ta.crossover(close, smma) // ✅ Price crosses above SMMA
// 🔄 Long Exit Condition
longExit = ta.crossunder(close, smma) // ✅ Price crosses below SMMA
// 📉 ATR-Based Stop-Loss (Dynamic) for Long
longStopLoss = smma - (atr * 0.75) // ✅ Stop Loss below SMMA
// 🏆 Fixed Take Profit for Long (1150 Points)
var float longEntryPrice = na
var float longTakeProfit = na
if longCondition
longEntryPrice := close
longTakeProfit := longEntryPrice + 1150 // ✅ TP 1150 points above entry
// 🔥 Short Entry Condition
shortCondition = ta.crossunder(close, smma) // ✅ Price crosses BELOW SMMA (Short trade)
// 🔄 Short Exit Condition
shortExit = ta.crossover(close, smma) // ✅ Price crosses ABOVE SMMA (Close Short trade)
// 📉 ATR-Based Stop-Loss (Dynamic) for Short
shortStopLoss = smma + (atr * 0.75) // ✅ Stop Loss above SMMA
// 🏆 Fixed Take Profit for Short (1500 Points) - Updated from 2000
var float shortEntryPrice = na
var float shortTakeProfit = na
if shortCondition
shortEntryPrice := close
shortTakeProfit := shortEntryPrice - 1500 // ✅ TP 1500 points below entry (Updated)
// 📊 Plot SMMA (For Visualization)
plot(smma, title="SMMA (17)", color=color.blue)
// 🚀 Long Entry (Allow Multiple)
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// 🛑 Long Exit Conditions (Whichever Comes First)
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
if longExit
strategy.close("Long")
// 🚀 Short Entry (Allow Multiple)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 🛑 Short Exit Conditions (Whichever Comes First)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
if shortExit
strategy.close("Short")