ChaoZhang
1
ध्यान केंद्रित करना
1617
समर्थक
अवलोकन
यह रणनीति MA100 चलती औसत पर आधारित एक बहु-क्षेत्र ग्रिड ट्रेडिंग प्रणाली है। यह विभिन्न मूल्य वापसी क्षेत्रों को सेट करके बैचों में स्थिति का निर्माण करता है, जब बाजार में बड़ी गिरावट होती है तो क्रमिक रूप से खरीदता है, और जब कीमत में 3% की वापसी होती है तो मुनाफा कमाता है। रणनीति स्मार्ट ग्रिड की अवधारणा का उपयोग करती है, जो प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम स्थिति की संख्या और व्यापार अंतराल को सीमित करके जोखिम को नियंत्रित करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मुख्य तर्क में निम्नलिखित शामिल हैंः
- एक रणनीति के रूप में 100 चक्र सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग करके एक बेंचमार्क मूल्य
- तीन खरीदेंः
- सीमा 2: मूल्य में 8% की गिरावट, अधिकतम दो लेनदेन की अनुमति
- सीमा 3: मूल्य में 15% की गिरावट, अधिकतम 3 ट्रेडों की अनुमति
- सीमा 4: मूल्य में 20% की गिरावट, अधिकतम 4 ट्रेडों की अनुमति
- यूनिफाइड पोजीशन कंडीशनः जब कीमत MA100 के 3% से ऊपर उछाल देती है
- प्रत्येक खंड में 50 के-लाइन चक्रों का न्यूनतम लेनदेन अंतराल सेट किया गया है ताकि बहुत अधिक लेनदेन से बचा जा सके
रणनीतिक लाभ
- मल्टी-ब्लॉक स्टैच्यूएटेड वेयरहाउस निर्माण लागत को कम करता है
- ग्रिड ट्रेडिंग विचारधारा का उपयोग करके, तीव्र उतार-चढ़ाव के बीच अवसरों को पकड़ना
- जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए अधिकतम होल्डिंग सीमा और ट्रेडिंग अंतराल सेट करें
- सरल, समझने और बनाए रखने में आसान रणनीति तर्क
- उच्च अस्थिरता वाले बाजार परिवेश के लिए उपयुक्त
- मानव हस्तक्षेप के बिना स्वचालित रूप से किया जा सकता है
रणनीतिक जोखिम
- लगातार गिरावट के बीच एक बड़ी वापसी की संभावना
- मल्टी-ब्लॉक गोदामों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता
- बराबरी की शर्तें अपेक्षाकृत सरल हैं, और अधिक वृद्धि के लिए अधिक स्थान खो सकते हैं
- बाजार की समग्र प्रवृत्ति को ध्यान में रखे बिना, एक प्रवृत्तिपूर्ण स्थिति में खराब प्रदर्शन हो सकता है
- निश्चित प्रतिशत पैरामीटर सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- प्रवृत्ति के आंकलन के लिए संकेतकों को शामिल करना, मजबूत प्रवृत्ति के दौरान रणनीति पैरामीटर को समायोजित करना
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर लाभ लक्ष्य को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए पेलोड तंत्र का अनुकूलन
- जोखिम नियंत्रण मॉड्यूल जोड़ना, समग्र स्थिति सीमा और स्टॉप-लॉस शर्तें सेट करना
- अस्थिरता दर संकेतक (जैसे एटीआर) का परिचय, गतिशील रूप से स्टॉक बिल्डिंग के बीच समायोजन
- बाजार की स्थिति के अनुसार गतिशील समायोजन के लिए अनुकूलित लेनदेन अंतराल तंत्र
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से कई क्षेत्रों में ग्रिड व्यापार के तरीके, बड़े पैमाने पर बाजार में गिरावट के समय बैचों में भंडारण, बेहतर जोखिम के लिए प्रतिरोधी है. हालांकि कुछ संभावित जोखिम है, उचित पैरामीटर सेटिंग और जोखिम नियंत्रण उपायों के माध्यम से स्थिर व्यापार प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है. आगे अनुकूलन के लिए जगह मुख्य रूप से अधिक बाजार अनुकूलता संकेतकों को जोड़ने और जोखिम नियंत्रण तंत्र को बेहतर बनाने में है.
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// BTC SOL ETH BNB XMR RNDR AKT OM ONDO IO
strategy("MA100 crash buy 3 Zone // 15 min", overlay=true, calc_on_every_tick=true)
// Définition des MA
maH1 = ta.sma(close, 100)
maB2 = ta.sma(close, 100)
maB3 = ta.sma(close, 100)
maB4 = ta.sma(close, 100)
// Définition du niveau d'achat et de vente
sellLevel1 = maH1 * 1.03 //+3%
buyLevel2 = maB2 * 0.92 //-8%
buyLevel3 = maB2 * 0.85 //-15%
buyLevel4 = maB2 * 0.80 //-20%
// Nombre max de trades simultanés
maxTrades2 = 2
maxTrades3 = 3
maxTrades4 = 4
// Délais entre deux ordres (en bougies)
tradeDelay = 50
var float lastTradeTime = na
var float lastSellTime = na
tradeDelay2 = 50
var float lastTradeTime2 = na
tradeDelay3 = 50
var float lastTradeTime3 = na
tradeDelay4 = 50
var float lastTradeTime4 = na
// Condition d'achat et de vente
buyCondition2 = low <= buyLevel2 and strategy.opentrades < maxTrades2 and (na(lastTradeTime2) or bar_index - lastTradeTime2 > tradeDelay2)
buyCondition3 = low <= buyLevel3 and strategy.opentrades < maxTrades3 and (na(lastTradeTime3) or bar_index - lastTradeTime3 > tradeDelay3)
buyCondition4 = low <= buyLevel4 and strategy.opentrades < maxTrades4 and (na(lastTradeTime4) or bar_index - lastTradeTime4 > tradeDelay4)
sellCondition = strategy.position_size > 0 and high >= sellLevel1 and (na(lastSellTime) or bar_index - lastSellTime > tradeDelay)
if buyCondition2
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastTradeTime2 := bar_index // Enregistre le moment du trade
if buyCondition3
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastTradeTime3 := bar_index // Enregistre le moment du trade
if buyCondition4
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastTradeTime4 := bar_index // Enregistre le moment du trade
if sellCondition
strategy.close("Buy") // Ferme 50% de toutes les positions ouvertes // , qty_percent=30
lastSellTime := bar_index // Enregistre le moment du trade
// Affichage des niveaux
plot(sellLevel1, color=#fa930d, title="Sell Level")
plot(buyLevel2, color=#15bbfd, title="Buy Level")
plot(buyLevel3, color=#1229aa, title="Buy Level")
plot(buyLevel4, color=#9812aa, title="Buy Level")