ianzeng123
अवलोकन
यह एक रणनीति है जिसमें कई तकनीकी संकेतकों का ट्रेंड ट्रैकिंग शामिल है, मुख्य रूप से SMA ((सरल चलती औसत), MACD ((चलती औसत समापन और फैलाव संकेतक) और ADX ((औसत ट्रेंडिंग सूचकांक) के माध्यम से तीन संकेतकों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है, जो सप्ताह के स्तर पर व्यापार करता है। यह रणनीति गतिशील स्टॉप-लॉस तंत्र का उपयोग करती है, जो स्विंग लो की पहचान करके जोखिम प्रबंधन को अनुकूलित करती है, अधिक सटीक स्थिति नियंत्रण प्राप्त करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क तीन प्रकार के सत्यापन पर आधारित हैः
- एसएमए ((30) के माध्यम से समग्र प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें, औसत रेखा से ऊपर की कीमतें ऊपर की ओर प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं
- MACD ((9,18,9) का उपयोग करके मूल्य गतिशीलता को पकड़ने के लिए, MACD लाइन को सिग्नल लाइन के ऊपर और धनात्मक के रूप में आवश्यक है
- ADX ((14) के साथ प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि करें, ADX 25 से अधिक का मतलब है कि प्रवृत्ति पर्याप्त है
- ऊपर बताई गई तीन शर्तों को पूरा करने पर अधिक व्यापार करें
- गतिशील स्टॉपओवर सेट करें जब कीमत SMA से नीचे गिरती है
रणनीतिक लाभ
- मल्टीमीडिया क्रॉस-वेरिफिकेशन, झूठे संकेतों के प्रभाव को कम करता है
- दिन के भीतर उतार-चढ़ाव से बचने के लिए परिपत्र स्तर के व्यापार का उपयोग करना
- गतिशील स्टॉप-लॉस तंत्र, जो अपने आप में लो पॉइंट को हिलाकर स्टॉप-लॉस को समायोजित करता है
- ADX फ़िल्टरिंग में गिरावट, ट्रेडिंग गुणवत्ता में सुधार
- ट्रेंड रिवर्स और स्टॉपलॉस दोहरी सुरक्षा सहित व्यापक जोखिम प्रबंधन
रणनीतिक जोखिम
- कई सूचकांकों के कारण सिग्नल में देरी हो सकती है, तेजी से चलने वाले अवसरों को याद किया जा सकता है
- परिधि स्तर के संचालन में बड़ी वापसी हो सकती है
- उच्च उतार-चढ़ाव के दौरान अस्थिरता के साथ कम उतार-चढ़ाव की पहचान
- पर्याप्त मूल्य डेटा एकत्र करने में अधिक समय लगता है
- अस्थिर बाजारों में बार-बार झूठे संकेत मिल सकते हैं
रणनीति अनुकूलन दिशा
- बाजार में उतार-चढ़ाव की गतिशीलता के आधार पर अनुकूलन सूचक पैरामीटर को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है
- सिग्नल विश्वसनीयता में वृद्धि के लिए लेनदेन की मात्रा को सत्यापित करना
- स्विंग लो की पहचान करने के लिए अधिक बुद्धिमान एल्गोरिदम विकसित करना
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अलग-अलग मापदंडों के साथ बाजार परिदृश्य वर्गीकरण जोड़ें
- स्टॉप लॉजिक को अनुकूलित करें और चलती स्टॉप को शामिल करने पर विचार करें
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से कई तकनीकी संकेतकों के सामंजस्यपूर्ण कार्य के माध्यम से एक मजबूत प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रणाली का निर्माण किया गया है। गतिशील रोकथाम तंत्र मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त अच्छा जोखिम नियंत्रण प्रदान करता है। इस रणनीति के मुख्य लाभ संकेत विश्वसनीयता में उच्च हैं, जोखिम प्रबंधन में सुधार किया गया है, लेकिन साथ ही संकेत विलंबता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस रणनीति को आगे के अनुकूलन पैरामीटर अनुकूलन और बाजार की स्थिति की पहचान के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2024-03-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Invest SMA|MACD|ADX Long Weekly Strategy (BtTL)", overlay=true)
// SMA Inputs
smaLength = input.int(30, title="SMA Länge")
// MACD Inputs
macdFastLength = input.int(9, title="MACD schnelle Periode")
macdSlowLength = input.int(18, title="MACD langsame Perside")
macdSignalLength = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
//ADX Inputs
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Länge")
// SMA-Berechnung
smaValue = ta.sma(close, smaLength)
isAboveSMA = close > smaValue
isBelowSMA = close < smaValue
// MACD-Berechnung
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalLength)
isMACDBuy = macdLine > signalLine and macdLine > 0
// Swing-Low Berechnung (5-Kerzen)
isSwingLow = low[2] > low[1] and low[3] > low[1] and low[1] < low and low[1] < low[4]
var float lastSwingLow = na
var float secondLastSwingLow = na
// Wenn ein neuer Swing-Low gefunden wird
if (isSwingLow[1])
secondLastSwingLow := lastSwingLow
lastSwingLow := low[1]
//ADX ermitteln
[pDI,mDI,ADX] = ta.dmi(dilen, adxlen)
IsInTrend = ADX > 25
// Einstiegskondition mit MACD und SMA
longCondition = isAboveSMA and isMACDBuy and IsInTrend
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Ausstiegskondition am vorletzten Swing-Low
if (isBelowSMA and na(secondLastSwingLow) == false)
strategy.exit("Exit", from_entry="Long", stop=secondLastSwingLow)
// Reset bei Position schließen
if(strategy.position_size <= 0)
secondLastSwingLow := na
lastSwingLow := na
// Plots
plot(smaValue, title="SMA 30", color=#063eda, linewidth=2)
plot(na(lastSwingLow) ? na : lastSwingLow, title="Last Swing Low", color=#ffb13b, linewidth=1, style=plot.style_circles)
plot(na(secondLastSwingLow) ? na : secondLastSwingLow, title="Second Last Swing Low", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_circles)