ianzeng123
अवलोकन
यह रणनीति एक व्यापार प्रणाली है जो 1/2/4 चक्र सरल चलती औसत (एसएमए) के आधार पर क्रॉस सिग्नल है। यह रणनीति सरल और कुशल है, समझने और लागू करने में आसान है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मूल तीन अलग-अलग चक्रों ((1/2/4) के सरल चलती औसत का उपयोग करके एक खरीद संकेत निर्धारित करने के लिए है कि क्या लघु अवधि ((1 तिमाही) और मध्यम अवधि ((2 तिमाही) की औसत रेखा एक साथ लंबी अवधि ((4 तिमाही) की औसत रेखा को पार कर रही है; इसके विपरीत, जब लघु अवधि और मध्यम अवधि की औसत रेखा एक साथ लंबी अवधि की औसत रेखा को पार करती है तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। यह बहु-पुष्टि तंत्र झूठे संकेतों को प्रभावी रूप से कम कर सकता है और लेनदेन की सटीकता को बढ़ा सकता है। विशेष रूप से, ta.crossover ((() और ta.crossunder ((() फ़ंक्शन का उपयोग करके लेनदेन की सटीकता को बढ़ा सकता है।
रणनीतिक लाभ
- सिग्नल पुष्टिकरण तंत्र में सुधारः दो समान रेखाओं को एक साथ पार करने की आवश्यकता होती है, जो झूठे संकेतों को काफी कम करती है
- गणना तर्क सरल हैः केवल सरल चलती औसत का उपयोग करें, गणना की मात्रा कम है, निष्पादन की दक्षता अधिक है
- पैरामीटर सेटिंग में लचीलापनः औसत रेखा चक्र को विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है
- द्वि-दिशात्मक व्यापारः बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक साथ अधिशेष और शून्य का समर्थन करना
- क्षति रोक तंत्र स्पष्टः रिवर्स सिग्नल के साथ क्षति रोक, नियंत्रण जोखिम प्रभाव स्पष्ट
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव का खतराः बाज़ार में उतार-चढ़ाव की स्थिति में अक्सर झूठे ब्रेक सिग्नल आ सकते हैं
- विलम्ब जोखिम: चलती औसत में भी विलम्ब होता है, और आप सर्वोत्तम प्रवेश समय चूक सकते हैं।
- कीमतों में उछाल का जोखिमः जब कीमतों में उछाल होता है, तो यह स्टॉप-लॉस बिट्स के निष्पादन को खराब कर सकता है
- पैरामीटर संवेदनशीलताः विभिन्न चक्रों के पैरामीटर संयोजनों के प्रभाव में बड़ी भिन्नता है, जिसे पर्याप्त परीक्षण की आवश्यकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- यातायात सूचकांक का परिचयः यातायात परिवर्तन के संयोजन के माध्यम से सफलता की प्रभावशीलता की पुष्टि करना
- प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ेंः प्रवृत्ति निर्णय मॉड्यूल डिजाइन करें, मुख्य प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार करें
- ऑप्टिमाइज़ेशन स्टॉप मैकेनिज्मः ट्रैक स्टॉप या अस्थिरता-आधारित गतिशील स्टॉप को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है
- बढ़ी हुई स्थिति प्रबंधनः सिग्नल की ताकत और बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से स्थिति का आकार समायोजित करें
- डिजाइन सिग्नल की पुष्टिः मूल्य आकार, तकनीकी संकेतकों और अन्य सहायक पुष्टि तंत्र जोड़ना
संक्षेप
यह रणनीति बाजार के रुझानों को पकड़ने के लिए कई मूविंग एवरेज के क्रॉसिंग के माध्यम से बनाई गई है, इसकी अवधारणा स्पष्ट है, इसे लागू करने का तरीका सरल और प्रभावी है। हालांकि कुछ पिछड़ेपन और झूठे संकेतों का जोखिम है, उचित पैरामीटर अनुकूलन और अतिरिक्त संकेतकों के पूरक के माध्यम से एक बेहतर व्यापार प्रणाली का निर्माण किया जा सकता है। रणनीति की स्केलेबिलिटी मजबूत है, जो बुनियादी ढांचे के रूप में आगे के अनुकूलन और सुधार के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2024-10-20 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("1/2/4 Moving Average STR 1.0.0", overlay=true)
o_length = input(1, title="1 Closed")
t_length = input(2, title="2 Closed")
f_length = input(4, title="4 Closed")
// Calculate the simple moving averages.
ma_o = ta.sma(close, o_length)
ma_t = ta.sma(close, t_length)
ma_f = ta.sma(close, f_length)
// Plot the moving averages on the chart.
plot(ma_o, color=color.green, title="1 MA")
plot(ma_t, color=color.red, title="2 MA")
plot(ma_f, color=color.blue, title="4 MA")
// Assign the crossover and crossunder results to global variables.
crossover_o = ta.crossover(ma_o, ma_f)
crossover_t = ta.crossover(ma_t, ma_f)
crossunder_o = ta.crossunder(ma_o, ma_f)
crossunder_t = ta.crossunder(ma_t, ma_f)
// Generate signals based on the global crossover variables.
// Buy signal: both 1 and 2 SMAs cross over the 4 SMA on the same bar.
buy_signal = crossover_o and crossover_t
// Sell signal: both 1 and 2 SMAs cross under the 4 SMA on the same bar.
sell_signal = crossunder_o and crossunder_t
// Enter trades based on the signals.
// For a long position, enter on a buy signal and exit when a sell signal occurs.
if buy_signal
strategy.entry("Long", strategy.long)
if sell_signal
strategy.close("Long")
// For a short position, enter on a sell signal and exit when a buy signal occurs.
if sell_signal
strategy.entry("Short", strategy.short)
if buy_signal
strategy.close("Short")