ianzeng123
अवलोकन
यह रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैक ट्रेडिंग प्रणाली है जो नाडाराया-वाटसन कोर अनुमान पद्धति और मूविंग एवरेज क्रॉसिंग पर आधारित है। यह रणनीति बाजार के रुझानों को पकड़ने के लिए मूविंग एवरेज के क्रॉसिंग सिग्नल के साथ गोस कोर फ़ंक्शन के माध्यम से मूल्य डेटा को चिकना करती है, और ट्रेडों को ट्रेंड ट्रैक करने के लिए बुद्धिमान बनाती है। यह रणनीति एक प्रतिशत स्थिति प्रबंधन विधि का उपयोग करती है, जो प्रत्येक ट्रेड पर 10% खाता हित का उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल आधार नादाराया-वाटसन न्यूक्लियर एस्टीमेशन विधि है, जो मूल्य डेटा को गैर-पैरामीटर चिकनाई के लिए कॉस न्यूक्लियर फंक्शन का उपयोग करती है। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना आवश्यक हैः
- Gaussian कोर फ़ंक्शन का उपयोग करके वजन की गणना करें, बैंडविड्थ पैरामीटर h 8.0 पर सेट करें
- पिछले 500 मूल्य डेटा बिंदुओं के लिए भारित समतल
- सरल चलती औसत (एसएमए) की गणना 15 चक्रों के साथ समतल डेटा के बाद
- जब एक चिकनी वक्र पर एक चलती औसत के माध्यम से गुजरता है, तो एक बहु सिग्नल उत्पन्न होता है
- एक समतल वक्र के नीचे एक चलती औसत को पार करते समय एक रिक्त संकेत उत्पन्न होता है
- स्थिति स्थिति चर का उपयोग करें वर्तमान स्थिति को ट्रैक करने के लिए और दोहराने से बचने के लिए
रणनीतिक लाभ
- गैर-पैरामीटर अनुमान विधि का उपयोग करना, डेटा वितरण को बिना किसी धारणा के, बाजार में बदलाव के लिए बेहतर अनुकूलन
- कॉस कोर फ़ंक्शन को चिकना करने से शोर प्रभाव को कम करने और सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है
- झूठे संकेतों को कम करने के लिए चलती औसत क्रॉस-सत्यापन के साथ
- स्थिति प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके जोखिम को नियंत्रित करना
- कोड को सरल, कुशल और बनाए रखने और अनुकूलित करने में आसान बनाना
- स्पष्ट रणनीति तर्क, विभिन्न समय अवधि के लिए उपयुक्त लेनदेन
रणनीतिक जोखिम
- पैरामीटर संवेदनशीलता जोखिमः बैंडविड्थ h और चलती औसत अवधि के चयन से रणनीति के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है
- पिछड़ेपन का जोखिमः परमाणु अनुमान और चलती औसत दोनों ही पिछड़ेपन के कारण चरम स्थिति से चूक सकते हैं
- बाजार में उतार-चढ़ाव का खतराः बाज़ार में उतार-चढ़ाव के कारण झूठे संकेत मिल सकते हैं
- गणना व्ययः बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता है, जो वास्तविक समय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है
- अति-अनुरूपता जोखिमः पैरामीटर अनुकूलन से ऐतिहासिक डेटा अति-अनुरूप हो सकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अनुकूली बैंडविड्थ का परिचयः बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर बैंडविड्थ पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करना
- बाजार परिवेश फ़िल्टरिंग में वृद्धिः प्रवृत्ति की ताकत के संकेतकों को जोड़ा गया है ताकि मजबूत प्रवृत्ति वाले बाजारों में स्थिति खोली जा सके
- ऑप्टिमाइज़ेशन स्टॉप लॉसः गतिशील स्टॉप लॉस को अस्थिरता के आधार पर डिज़ाइन करना
- स्थिति प्रबंधन में सुधारः सिग्नल की ताकत और बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्थिति का आकार समायोजित करें
- बहु-समय चक्र विश्लेषण का परिचयः लंबी अवधि के साथ प्रवृत्ति का आकलन करना
संक्षेप
इस रणनीति ने नाडाराया-वाटसन कोर अनुमानों को पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण के साथ संयोजित किया है, एक मजबूत प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रणाली का निर्माण किया है। गॉस कोर स्लीव और मूविंग एवरेज क्रॉसिंग के माध्यम से, बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ना और जोखिम को नियंत्रित करना। इस रणनीति में आगे के विकास और व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए अच्छी स्केलेबिलिटी और अनुकूलन की जगह है। व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे वास्तविक उपयोग से पहले पर्याप्त पैरामीटर अनुकूलन और पुनः सत्यापन करें।
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © UniCapInvest
//@version=5
strategy("Nadaraya-Watson Strategy with Moving Average Crossover", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, max_bars_back=500)
// Girdiler
h = input.float(8.,'Bandwidth', minval = 0)
src = input(close,'Source')
lookback = input.int(15, "Moving Average Lookback", minval=1)
// Gaussian fonksiyonu
gauss(x, h) => math.exp(-(math.pow(x, 2)/(h * h * 2)))
// Nadaraya-Watson smoothed değerini hesaplama
var float smoothed = na
sum_w = 0.0
sum_xw = 0.0
for i = 0 to 499
w = gauss(i, h)
sum_w += w
sum_xw += src[i] * w
smoothed := sum_w != 0 ? sum_xw / sum_w : na
// Hareketli ortalama hesaplama
ma = ta.sma(smoothed, lookback)
// Alım ve satım koşulları (kesişimlere göre)
longCondition = ta.crossover(smoothed, ma)
shortCondition = ta.crossunder(smoothed, ma)
// Pozisyon durumu
var bool inPosition = false
// Strateji giriş ve çıkış koşulları
if (longCondition and not inPosition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
inPosition := true
if (shortCondition and inPosition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
inPosition := false
// Plotting
plot(smoothed, color=color.blue, title="Nadaraya-Watson Smoothed")
plot(ma, color=color.red, title="Moving Average")